中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A：2024年上半年換手率達(dá)607.44%

　　AI基金中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A（001990）披露2024年中期報(bào)告，上半年基金利潤-1241.51萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0698元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為-5.17%。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至9月12日，單位凈值為1.264元。基金經(jīng)理是曲徑，目前管理7只基金。其中，中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)-17.486%，中歐量化驅(qū)動(dòng)混合A最低，為-20.253%。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，由于中國制造的競爭力持續(xù)提升，在制造端的低成本和產(chǎn)品端的高競爭力，也為一些企業(yè)創(chuàng)造了全球機(jī)會(huì)，典型行業(yè)為整車制造、工程機(jī)械、電力設(shè)備等。從量化角度來看，我們認(rèn)為，經(jīng)過 3 年的估值去化，很多經(jīng)營穩(wěn)健的公司進(jìn)入了低估值、高分紅、高增速的區(qū)間，呈現(xiàn)出較好的投資機(jī)會(huì)，基本面類因子今年的強(qiáng)勢或?qū)⒊掷m(xù)。

　　截至9月12日，中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-13.71%，位于同類可比基金724/959；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-13.94%，位于同類可比基金657/959；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-17.49%，位于同類可比基金451/959；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-39.55%，位于同類可比基金478/928。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.5214，位于同類可比基金384/929。

　　截至9月12日，基金近三年最大回撤為41.42%，同類可比基金排名557/930。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.18%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為85.93%，同類平均為79.53%。2019年末基金達(dá)到92.71%的最高倉位，2022年三季度末最低，為80.74%。

　　截至2024年上半年末，基金規(guī)模為2.27億元，在同類可比基金中排名455/961，在靈活配置型基金排名607/1432。

　　截至2024年6月30日，基金持有人共計(jì)2.46萬戶，合計(jì)持有1.61億份。其中管理人員工持有199.8萬份，占比1.24%，機(jī)構(gòu)持有份額占比48.17%，個(gè)人投資者占比51.83%。

　　截至2024年6月30日，基金最近半年換手率約607.44%，持續(xù)高于同類均值。

　　截至2024年上半年末，基金十大重倉股分別是芒果超媒、龍佰集團(tuán)、旗濱集團(tuán)、中信博、宇通客車、東阿阿膠、大商股份、中直股份、聚合順、光線傳媒。

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A：2024年上半年換手率達(dá)607.44%)

(責(zé)任編輯：6)