| 基金全稱 | 德邦創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 德邦創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強C |
| 基金代碼 | 011343（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2021年06月21日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 德邦基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.25%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
德邦創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強C(011343) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 王本昌 |
|---|---|
| 上任日期 | |
王本昌先生:碩士,畢業(yè)于上海交通大學應用數(shù)學專業(yè)。曾任華泰柏瑞基金管理有限公司研究部高級數(shù)量分析師、投資部基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、量化投資部基金經(jīng)理;塔塔咨詢服務有限公司業(yè)務分析師;濟安金信科技有限公司金融工程師;濟安陸平投資管理有限公司金融工程師。2015年8月加入德邦基金,現(xiàn)任公司投資三部(量化)總監(jiān),擔任德邦量化新銳股票型證券投資基金(LOF)、德邦民裕進取量化精銳股票型證券投資基金的基金經(jīng)理、德邦量化對沖策略靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2017年3月24日至2021年11月4日任德邦量化優(yōu)選股票型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。曾任德邦上證G60創(chuàng)新綜合指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、德邦民裕進取量化精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012415 | 德邦上證G60綜指增強A | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-29 | 2021-11-04 | 36天 | -0.47% |
| 012416 | 德邦上證G60綜指增強C | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-29 | 2021-11-04 | 36天 | -0.49% |
| 008838 | 德邦量化對沖混合A | 混合型-絕對收益 | 2020-04-29 | 2021-11-04 | 1年又189天 | -4.06% |
| 008839 | 德邦量化對沖混合C | 混合型-絕對收益 | 2020-04-29 | 2021-11-04 | 1年又189天 | -4.43% |
| 007615 | 德邦民裕進取量化精銳股票C | 股票型 | 2019-09-04 | 2021-04-21 | 1年又230天 | 29.56% |
| 007614 | 德邦民裕進取量化精銳股票A | 股票型 | 2019-09-04 | 2021-04-21 | 1年又230天 | 30.83% |
| 005948 | 德邦民裕進取量化混合C | 混合型-靈活 | 2018-06-22 | 2021-11-04 | 3年又136天 | 49.76% |
| 005947 | 德邦民裕進取量化混合A | 混合型-靈活 | 2018-06-22 | 2021-11-04 | 3年又136天 | 52.40% |
| 167705 | 德邦量化新銳股票A | 股票型 | 2018-04-04 | 2021-08-17 | 3年又136天 | 32.29% |
| 167706 | 德邦量化新銳股票C | 股票型 | 2018-04-04 | 2021-08-17 | 3年又136天 | 31.10% |
| 167702 | 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A | 股票型 | 2017-03-24 | 2021-11-04 | 4年又226天 | 81.43% |
| 167703 | 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C | 股票型 | 2017-03-24 | 2021-11-04 | 4年又226天 | 77.94% |
| 460009 | 華泰柏瑞量化先行混合A | 混合型-偏股 | 2012-03-15 | 2015-04-17 | 3年又33天 | 75.53% |
| 投資目標 | 以增強指數(shù)化投資方法跟蹤標的指數(shù),在嚴格控制與標的指數(shù)偏離風險的前提下,力爭獲得超越標的指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 若法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資于其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金為增強型指數(shù)基金,股票投資以創(chuàng)業(yè)板指數(shù)作為標的指數(shù)。除非因為分紅或基金份額持有人贖回或申購等原因,本基金將保持相對穩(wěn)定的股票投資比例,通過量化投資模型,在控制組合跟蹤誤差的基礎上,力求投資業(yè)績達到或超越業(yè)績比較基準。 股票投資策略 本基金以創(chuàng)業(yè)板指數(shù)為標的指數(shù),基金股票投資方面將主要采用增強指數(shù)投資收益的量化投資策略,在嚴格控制跟蹤誤差的基礎上,力求獲得超越標的指數(shù)的超額收益。 (1)指數(shù)化被動投資策略 指數(shù)化被動投資策略參照標的指數(shù)的成份股、備選成份股及其權重,初步構建投資組合,并按照標的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則作出相應調(diào)整,力爭控制本基金的凈值增長率與標的指數(shù)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 (2)量化增強策略 增強指數(shù)收益的量化投資策略主要借鑒國內(nèi)外成熟的量化投資策略,在對標的指數(shù)成份股及其他股票的基本面等信息研究的基礎上,運用多因子分析模型構建投資組合,同時進行定期優(yōu)化組合調(diào)整并嚴格控制組合風險,實現(xiàn)超額收益。 (3)多因子模型 本基金的多因子模型以中國股票市場的宏觀環(huán)境、行業(yè)及個股特性為分析框架,綜合測試各類因子在股票長期表現(xiàn)上所產(chǎn)生的超額收益,包括基本面趨勢因子、盈利質(zhì)量因子、價值因子、分析師預期因子、動量等市場因子、事件驅(qū)動因子等幾大類因子,每類因子分別由多項因子組合而成。在實際管理運作中,基金經(jīng)理將緊密跟蹤模型各個因子的有效性和市場環(huán)境,定期對模型因子權重進行調(diào)整,如果市場環(huán)境發(fā)生重大變化,基金經(jīng)理將對因子權重進行臨時調(diào)整,以達到風險在可控范圍內(nèi)、預期更高更穩(wěn)定的超額收益的目標。 (4)風險控制與調(diào)整 本基金還將利用風險預測模型進行投資組合進行事前控制,力求實現(xiàn)的風險在可控的范圍之內(nèi),另外本基金利用交易成本模型進行交易成本控制,以減少交易對投資組合業(yè)績的影響,本交易成本模型既考慮交易費用等固定成本,也考慮了市場沖擊成本。本基金的風險控制目標為對標的指數(shù)的年化跟蹤誤差控制在7.75%以內(nèi)。 (5)投資組合優(yōu)化與調(diào)整 本基金所構建的指數(shù)化投資組合將根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應調(diào)整。同時,本基金還將在Alpha模型、風險模型及交易成本模型的基礎上,進行投資組合優(yōu)化,構建實現(xiàn)預期投資收益最大化的投資組合。本基金將根據(jù)所考慮各種信息的變化情況,對投資組合進行優(yōu)化調(diào)整,并根據(jù)市場情況適當控制和調(diào)整投資組合的換手率。 本基金運作過程中,當指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調(diào)整的,基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份股進行調(diào)整。 跟蹤誤差控制策略 本基金為指數(shù)增強型基金。在追求超額收益的同時,需要控制跟蹤偏離過大的風險。本基金將根據(jù)投資組合相對標的指數(shù)的暴露度等因素的分析,采取“跟蹤誤差”和“跟蹤偏離度”這兩個指標對投資組合的跟蹤效果進行預估,并及時對投資組合進行適當?shù)恼{(diào)整,力求將跟蹤誤差控制在目標范圍內(nèi)。 本基金的風險控制目標是:力求控制本基金凈值增長率與標的指數(shù)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費。同一投資人在同一銷售機構持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位該類別基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定,且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可在中國證監(jiān)會允許的條件下調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會; 5、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同,在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各基金份額類別分別制定收益分配方案,本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金是一只股票指數(shù)增強型基金,其預期風險和預期收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標的指數(shù)類似的風險收益特征。 |
德邦創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強C(011343) - 基金費率
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.25%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
德邦創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強C(011343) - 基金公告
- 關于德邦創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強型證券投資基金基金合同不能生效的公告2021-09-25
- 德邦基金管理有限公司高級管理人員變更公告2021-08-07
- 德邦基金管理有限公司關于旗下基金參加浦發(fā)銀行費率優(yōu)惠活動的公告2021-07-29
- 德邦基金管理有限公司關于旗下基金參加交通銀行手機銀行費率優(yōu)惠活動的公告2021-06-28
- 德邦基金管理有限公司高級管理人員變更公告2021-06-24