| 基金全稱 | 華泰柏瑞港股通量化精選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華泰柏瑞港股通量化精選混合C |
| 基金代碼 | 015339（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2022年08月17日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 1.50%（每年） | 托管費率 | 0.25%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.80%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
華泰柏瑞港股通量化精選混合C(015339) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 田漢卿 |
|---|---|
| 上任日期 | |
田漢卿女士:華泰柏瑞基金管理有限公司副總經(jīng)理。本科與研究生畢業(yè)于清華大學(xué),MBA畢業(yè)于美國加州大學(xué)伯克利分校哈斯商學(xué)院。曾在美國巴克萊全球投資管理有限公司(BGI)擔(dān)任投資經(jīng)理,2012年8月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,2013年8月起任華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2013年10月起任公司副總經(jīng)理,2014年12月至2020年7月任華泰柏瑞量化優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2015年3月起任華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金的基金經(jīng)理的基金經(jīng)理,2015年3月至2020年7月任華泰柏瑞量化驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2015年6月至2021年11月任華泰柏瑞量化智慧靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2015年6月起任華泰柏瑞量化絕對收益策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2016年5月起任華泰柏瑞量化對沖穩(wěn)健收益定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年3月至2018年11月任華泰柏瑞惠利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年5月起任華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年9月起任華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年12月至2020年7月任華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年11月起任華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年12月起任華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年12月起任華泰柏瑞中證500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年4月起任華泰柏瑞中證500指數(shù)增強型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014306 | 華泰柏瑞中證500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2022-04-27 | 至今 | 2年又198天 | 5.94% |
| 014305 | 華泰柏瑞中證500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2022-04-27 | 至今 | 2年又198天 | 7.02% |
| 561550 | 華泰柏瑞中證500增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-02 | 至今 | 2年又344天 | -3.95% |
| 010138 | 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C | 混合型-偏股 | 2020-12-30 | 至今 | 3年又316天 | -21.43% |
| 010137 | 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合A | 混合型-偏股 | 2020-12-30 | 至今 | 3年又316天 | -19.59% |
| 010303 | 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A | 混合型-偏股 | 2020-11-12 | 至今 | 3年又364天 | -16.48% |
| 010304 | 華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合C | 混合型-偏股 | 2020-11-12 | 至今 | 3年又364天 | -19.11% |
| 010234 | 華泰柏瑞量化增強混合C | 混合型-偏股 | 2020-09-28 | 至今 | 4年又44天 | -2.57% |
| 010246 | 華泰柏瑞量化先行混合C | 混合型-偏股 | 2020-09-28 | 至今 | 4年又44天 | 9.86% |
| 006531 | 華泰柏瑞量化驅(qū)動混合C | 混合型-靈活 | 2018-10-16 | 2020-07-13 | 1年又271天 | 63.35% |
| 006532 | 華泰柏瑞量化阿爾法C | 混合型-靈活 | 2018-10-16 | 至今 | 6年又27天 | 75.20% |
| 006104 | 華泰柏瑞量化智慧混合C | 混合型-靈活 | 2018-06-19 | 2021-11-02 | 3年又137天 | 69.91% |
| 005269 | 華泰柏瑞港股通量化混合A | 混合型-靈活 | 2017-12-20 | 2020-07-13 | 2年又206天 | -3.76% |
| 005055 | 華泰柏瑞量化阿爾法A | 混合型-靈活 | 2017-09-26 | 至今 | 7年又47天 | 43.30% |
| 004394 | 華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 | 混合型-靈活 | 2017-05-12 | 至今 | 7年又184天 | 53.11% |
| 001341 | 華泰柏瑞惠利靈活混合C | 混合型-靈活 | 2017-03-23 | 2018-11-07 | 1年又229天 | -16.32% |
| 001340 | 華泰柏瑞惠利靈活混合A | 混合型-靈活 | 2017-03-23 | 2018-11-07 | 1年又229天 | -15.92% |
| 002804 | 華泰柏瑞量化對沖 | 混合型-絕對收益 | 2016-05-26 | 至今 | 8年又170天 | 21.98% |
| 960041 | 華泰柏瑞量化增強混合H | 混合型-偏股 | 2015-12-25 | 至今 | 8年又323天 | |
| 001073 | 華泰柏瑞量化絕對收益混合 | 混合型-絕對收益 | 2015-06-29 | 至今 | 9年又137天 | 14.91% |
| 001244 | 華泰柏瑞量化智慧混合A | 混合型-靈活 | 2015-06-03 | 2021-11-02 | 6年又154天 | 78.03% |
| 001074 | 華泰柏瑞量化驅(qū)動混合A | 混合型-靈活 | 2015-03-24 | 2020-07-13 | 5年又113天 | 42.89% |
| 460009 | 華泰柏瑞量化先行混合A | 混合型-偏股 | 2015-03-18 | 至今 | 9年又240天 | 119.02% |
| 000877 | 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 | 混合型-靈活 | 2014-12-17 | 2020-07-13 | 5年又210天 | 124.20% |
| 000172 | 華泰柏瑞量化增強混合A | 混合型-偏股 | 2013-08-02 | 至今 | 11年又103天 | 225.06% |
| 投資目標(biāo) | 本基金利用定量投資模型,通過對上市公司的基本面、經(jīng)營狀況等進行分析,選擇出基本面和估值匹配度上有吸引力的上市公司進行投資,在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下,力求實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報,爭取基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)、貨幣市場工具(含同業(yè)存單)、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金還可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。在法律法規(guī)允許的情況下,本基金履行適當(dāng)程序后可參與融券業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金為混合型基金,基金管理人將跟蹤宏觀經(jīng)濟變量和國家財政、稅收和貨幣政策等指標(biāo),判斷經(jīng)濟周期的階段和未來經(jīng)濟發(fā)展的趨勢,研究預(yù)測宏觀經(jīng)濟和國家政策等因素對證券市場的影響,分析比較股票、債券等市場和不同金融工具的風(fēng)險收益特征,估計各子資產(chǎn)類的相關(guān)性矩陣,并在此基礎(chǔ)上確定基金資產(chǎn)在各類別資產(chǎn)間的分配比例。 股票投資策略 本基金主要利用定量投資模型,通過主動管理,使用量化方法選取并持有預(yù)期收益較好的股票構(gòu)成投資組合,在有效控制風(fēng)險的前提下,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。本基金股票資產(chǎn)及存托憑證的投資比例占基金資產(chǎn)的60%-95%,投資于港股通標(biāo)的股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。 本基金采用量化模型精選個股策略,主要通過多因子alpha模型等,從多個角度對影響公司股價的因素進行評估,重點關(guān)注公司的基本面,精選估值合理的港股通標(biāo)的股票進行投資。本基金運用的量化投資模型主要包括: (1)多因子alpha模型——股票超額回報預(yù)測 多因子alpha模型以股票市場較長期的回測研究為基礎(chǔ),結(jié)合前瞻性市場判斷,用精研的多個因子捕捉市場有效性暫時缺失之處,以多因子在不同個股上的不同體現(xiàn)估測個股的超值回報。概括來講,本基金alpha模型的因子可歸為如下幾類:價值(value)、質(zhì)量(quality)、動量(momentum)、成長(growth)、市場預(yù)期等等。公司的量化投研團隊會持續(xù)研究市場的狀態(tài)以及市場變化,并對模型和模型所采用的因子做出適當(dāng)更新或調(diào)整。 多因子alpha模型利用長期積累并最新擴展的數(shù)據(jù)庫,科學(xué)地考慮了大量的各類信息,包括來自市場各類投資者、公司各類報表、分析師預(yù)測等等多方的信息。基金經(jīng)理根據(jù)市場狀況及變化對各類信息的重要性做出具有一定前瞻性的判斷,適合調(diào)整各因子類別的具體組成及權(quán)重。 (2)風(fēng)險估測模型——有效控制預(yù)期風(fēng)險 本基金將利用風(fēng)險預(yù)測模型和適當(dāng)?shù)目刂拼胧?有效控制投資組合的預(yù)期投資風(fēng)險,并力求將投資組合的實現(xiàn)風(fēng)險控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。 (3)交易成本模型——控制交易成本以保護投資業(yè)績 本基金的交易成本模型既考慮固定成本,也考慮交易的市場沖擊效應(yīng),以減少交易對業(yè)績造成的負(fù)面影響。在控制交易成本的基礎(chǔ)上,進行投資收益的優(yōu)化。 (4)投資組合的優(yōu)化和調(diào)整 本基金將綜合考慮預(yù)期回報,風(fēng)險及交易成本進行投資組合優(yōu)化。其選股范圍將包括流動性和基本面信息較好的股票。投資組合構(gòu)建完成后,本基金將充分考慮各種市場信息的變化情況,對投資組合進行相應(yīng)調(diào)整,并根據(jù)市場的實際情況適當(dāng)控制和調(diào)整組合的換手率。 本基金僅通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。 衍生品投資策略 為更好的實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨。 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的衍生品合約進行交易。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 融資業(yè)務(wù)的投資策略 本基金參與融資業(yè)務(wù),將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件,選擇合適的交易對手方。同時,在保障基金投資組合充足流動性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險的前提下,確定融資比例。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人履行適當(dāng)程序后,可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益水平高于貨幣型基金、債券型基金,低于股票型基金。本基金主要投資港股通標(biāo)的股票,除需承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險,還需承擔(dān)匯率風(fēng)險以及香港市場風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。 |
華泰柏瑞港股通量化精選混合C(015339) - 基金費率
| 管理費率 | 1.50%（每年） | 托管費率 | 0.25%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.80%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
華泰柏瑞港股通量化精選混合C(015339) - 基金公告
- 華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告2022-12-13
- 華泰柏瑞基金關(guān)于網(wǎng)上交易系統(tǒng)移動端APP系統(tǒng)升級維護的通知2022-12-07
- 華泰柏瑞基金產(chǎn)品風(fēng)險等級表202212052022-12-05
- 關(guān)于中國建設(shè)銀行服務(wù)系統(tǒng)維護的通知2022-12-02
- 華泰柏瑞基金產(chǎn)品風(fēng)險等級表202211222022-11-23