| 基金全稱 | 萬(wàn)家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C |
| 基金代碼 | 021276（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2024年09月23日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 萬(wàn)家基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說(shuō)明書》 |
萬(wàn)家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C(021276) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 喬亮 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-20 |
喬亮先生:中國(guó),擁有美國(guó)斯坦福大學(xué)工商管理博士學(xué)位,以及統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士學(xué)位。曾任上海尋乾資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理,總管所有投資團(tuán)隊(duì)和所有運(yùn)營(yíng)事務(wù)。擁有多年股票、期貨、期權(quán)等證券投資、研究經(jīng)驗(yàn)。曾擔(dān)任中國(guó)萬(wàn)向集團(tuán)旗下通聯(lián)數(shù)據(jù)和桐昇通惠資產(chǎn)管理公司的聯(lián)合創(chuàng)始人,首席投資官。他管理的國(guó)內(nèi)對(duì)沖基金產(chǎn)品以及港股對(duì)沖基金產(chǎn)品均取得了優(yōu)秀的業(yè)績(jī)。此前,他曾擔(dān)任南方基金管理有限公司基金經(jīng)理,負(fù)責(zé)南方基金的對(duì)沖基金業(yè)務(wù),創(chuàng)立并且管理了南方基金旗下的第一只對(duì)沖基金。他領(lǐng)導(dǎo)開發(fā)、建立了南方基金的量化投資研究平臺(tái),研究、開發(fā)了基于股票和股指期貨的對(duì)沖投資策略,并將其運(yùn)用在管理的對(duì)沖基金中。此前,喬亮博士一直在海外從事對(duì)沖基金的投資研究和管理工作,他曾擔(dān)任美國(guó)巴克萊國(guó)際投資管理公司(Barclays Global Investors)基金經(jīng)理,加拿大退休基金國(guó)際投資管理公司(Canada Pension Plan Investment Board)基金經(jīng)理,直接管理的全球型對(duì)沖基金資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到數(shù)十億美元。曾擔(dān)任巨杉(上海)資產(chǎn)管理有限公司量化投資部投資總監(jiān)。曾擔(dān)任萬(wàn)家量化同順多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年7月加入萬(wàn)家基金管理有限公司,擔(dān)任公司總經(jīng)理助理,現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理、量化投資部總監(jiān)。2023年11月22日擔(dān)任萬(wàn)家基金管理有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金、萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金、萬(wàn)家量化睿選靈活配置混合型證券投資基金、萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、萬(wàn)家家瑞債券型證券投資基金、萬(wàn)家頤達(dá)靈活配置混合型證券投資基金、萬(wàn)家元貞量化選股股票型證券投資基金、萬(wàn)家國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021276 | 萬(wàn)家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C | 2024-09-20 | 至今 | 0天 | ||
| 021275 | 萬(wàn)家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A | 2024-09-20 | 至今 | 0天 | ||
| 018653 | 萬(wàn)家國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-26 | 至今 | 360天 | -23.53% |
| 018654 | 萬(wàn)家國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-26 | 至今 | 360天 | -23.83% |
| 019077 | 萬(wàn)家頤達(dá)靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2023-08-17 | 至今 | 1年又35天 | -28.12% |
| 012350 | 萬(wàn)家元貞量化選股股票A | 股票型 | 2023-03-14 | 至今 | 1年又191天 | -28.26% |
| 012351 | 萬(wàn)家元貞量化選股股票C | 股票型 | 2023-03-14 | 至今 | 1年又191天 | -28.81% |
| 519197 | 萬(wàn)家頤達(dá)靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2023-02-24 | 至今 | 1年又209天 | -27.21% |
| 004571 | 萬(wàn)家家瑞債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2022-12-06 | 至今 | 1年又289天 | -3.55% |
| 004572 | 萬(wàn)家家瑞債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2022-12-06 | 至今 | 1年又289天 | -4.23% |
| 016556 | 萬(wàn)家量化睿選混合C | 混合型-靈活 | 2022-08-25 | 至今 | 2年又27天 | -37.36% |
| 010690 | 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化A | 混合型-偏股 | 2021-03-25 | 2022-08-18 | 1年又146天 | 1.80% |
| 010691 | 萬(wàn)家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C | 混合型-偏股 | 2021-03-25 | 2022-08-18 | 1年又146天 | 1.09% |
| 009981 | 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-26 | 至今 | 3年又238天 | -40.23% |
| 009982 | 萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-26 | 至今 | 3年又238天 | -41.10% |
| 006730 | 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-09-06 | 至今 | 5年又16天 | 22.09% |
| 002670 | 萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-09-06 | 至今 | 5年又16天 | 5.42% |
| 002671 | 萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-09-06 | 至今 | 5年又16天 | 3.32% |
| 006729 | 萬(wàn)家中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-09-06 | 至今 | 5年又16天 | 24.51% |
| 005314 | 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-08-21 | 至今 | 5年又32天 | 27.89% |
| 005650 | 萬(wàn)家量化同順混合A | 混合型-靈活 | 2019-08-21 | 2020-08-29 | 1年又9天 | 40.97% |
| 004641 | 萬(wàn)家量化睿選混合A | 混合型-靈活 | 2019-08-21 | 至今 | 5年又32天 | -6.49% |
| 005651 | 萬(wàn)家量化同順混合C | 混合型-靈活 | 2019-08-21 | 2020-08-29 | 1年又9天 | 40.27% |
| 005313 | 萬(wàn)家中證1000指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-08-21 | 至今 | 5年又32天 | 30.62% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型股票基金,采取量化方法進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制,在力求有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的主要投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用指數(shù)增強(qiáng)投資策略,結(jié)合深入的宏觀面、基本面研究及數(shù)量化投資技術(shù),在指數(shù)化投資基礎(chǔ)上優(yōu)化調(diào)整投資組合,力爭(zhēng)控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%,年化跟蹤誤差不超過(guò)8%,以實(shí)現(xiàn)高于標(biāo)的指數(shù)的投資收益和基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。本基金運(yùn)作過(guò)程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%,投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。大類資產(chǎn)配置不作為本基金的核心策略,一般情況下將保持各類資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定。本基金將通過(guò)宏觀策略研究,綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家財(cái)政政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策以及市場(chǎng)流動(dòng)性等方面的因素,對(duì)相關(guān)資產(chǎn)類別的預(yù)期收益進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤,在本基金的投資范圍內(nèi)進(jìn)行適度動(dòng)態(tài)配置。 股票投資策略 (1)指數(shù)化投資策略 本基金將運(yùn)用指數(shù)化的投資方法,通過(guò)控制股票組合中各股票相對(duì)其在標(biāo)的指數(shù)中權(quán)重的偏離,實(shí)現(xiàn)跟蹤誤差控制目標(biāo),達(dá)到對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤目標(biāo)。 (2)指數(shù)增強(qiáng)策略 本基金股票投資組合的構(gòu)建以多因子模型為基礎(chǔ)框架,并根據(jù)預(yù)先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算、交易成本、投資限制等時(shí)機(jī)情況的需要對(duì)上證科創(chuàng)板100指數(shù)進(jìn)行組合優(yōu)化,力求獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的超額收益。本基金股票組合的構(gòu)建包括多因子模型、風(fēng)險(xiǎn)控制模型和投資組合優(yōu)化模型三個(gè)部分。 1)多因子模型 多因子模型是一套通用的定量分析框架。在這一框架下,股票收益可分解為一系列因子收益及權(quán)重的組合。多因子模型致力于尋找持續(xù)穩(wěn)健的超額收益因子,并進(jìn)而根據(jù)因子收益的預(yù)測(cè),形成股票超額收益的預(yù)測(cè)結(jié)果。本基金根據(jù)國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)的實(shí)際情況,在實(shí)證檢驗(yàn)的基礎(chǔ)上,尋找適合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的因子組合,并將根據(jù)市場(chǎng)狀態(tài)的變化和因子研究的更新結(jié)論,對(duì)多因子模型及其所采用的具體因子進(jìn)行適度調(diào)整。在此基礎(chǔ)上,基金管理人將根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化,綜合因子的實(shí)際表現(xiàn)及影響因子收益的眾多信息進(jìn)行前瞻性研判,適時(shí)調(diào)整各因子類的具體組合及權(quán)重。 2)風(fēng)險(xiǎn)控制模型 風(fēng)險(xiǎn)控制模型控制投資組合對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)因子的敞口,包括股票市值、資產(chǎn)波動(dòng)率、行業(yè)集中度等,力求主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)以及跟蹤誤差控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。 3)投資組合優(yōu)化模型 在形成股票投資組合的具體結(jié)構(gòu)時(shí),本基金將采取基于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算框架、結(jié)合交易成本控制的投資組合優(yōu)化模型。具體而言,根據(jù)多因子模型的超額收益預(yù)測(cè)結(jié)果,基金管理人將綜合考慮股票超額收益預(yù)測(cè)值、投資組合整體風(fēng)險(xiǎn)水平、交易成本、沖擊成本、流動(dòng)性以及投資比例限制等因素,通過(guò)主動(dòng)投資組合優(yōu)化器,構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的最優(yōu)投資組合。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資于港股。 (4)存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證的投資,本基金將根據(jù)投資目標(biāo),依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行,并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)等方面的差異而或有的負(fù)面影響。 信用衍生品投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為主要目的,并遵守證券交易所或銀行間市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)定,參與信用衍生品投資。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用,放大投資收益。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎經(jīng)營(yíng)原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì)審議。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型股票基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。 本基金可投資于港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn),包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等。 |
萬(wàn)家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C(021276) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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- 萬(wàn)家基金管理有限公司萬(wàn)家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議2024-09-20
- 萬(wàn)家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2024-09-20