| 基金全稱 | 招商資管智達(dá)量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C |
| 基金代碼 | 021693（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年09月19日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 招商證券資管 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C(021693) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 范萬(wàn)里 |
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| 上任日期 | 2024-09-12 |
范萬(wàn)里先生:廣州大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)學(xué)士,多年證券投研經(jīng)驗(yàn)。曾任廣州證券股份有限公司資產(chǎn)管理總部投資經(jīng)理和光大富尊投資有限公司高級(jí)投資經(jīng)理,專注于量化擇時(shí)和市場(chǎng)中性對(duì)沖策略研究。2018年1月加入招商資管,現(xiàn)任招商資管公募投資部基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021692 | 招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2024-09-12 | 至今 | 8天 | |
| 021693 | 招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2024-09-12 | 至今 | 8天 |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過(guò)數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的組合管理,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期持續(xù)增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、存托憑證、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要通過(guò)量化投資策略進(jìn)行投資管理,將投資理念通過(guò)具有經(jīng)濟(jì)學(xué)意義和投資邏輯的因子構(gòu)建量化投資模型,在投資過(guò)程中充分發(fā)揮量化投資紀(jì)律性、科學(xué)性、覆蓋廣和投資分散性等優(yōu)勢(shì),執(zhí)行自上而下進(jìn)行資產(chǎn)配置、行業(yè)配置和自下而上進(jìn)行個(gè)股精選的投資策略,力爭(zhēng)在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 資產(chǎn)配置策略 本基金采用“自上而下”的資產(chǎn)配置方法確定各類資產(chǎn)的配置比例。通過(guò)持續(xù)跟蹤基本面、政策面和市場(chǎng)面等多方面因素,并對(duì)其進(jìn)行深入分析,確定當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下的主要投資方向和資產(chǎn)配置比例。同時(shí)持續(xù)跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)變量和市場(chǎng)估值水平等,判斷不同資產(chǎn)類別在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下的風(fēng)險(xiǎn)收益比,動(dòng)態(tài)調(diào)整各類資產(chǎn)配置比例。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 在行業(yè)配置層面,本基金將運(yùn)用“自上而下”的行業(yè)配置方法。通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向、產(chǎn)業(yè)生命周期階段和行業(yè)景氣度等深入研究,核心配置具有政策紅利和高景氣度行業(yè)或具有比較優(yōu)勢(shì)的價(jià)值行業(yè)。 (2)個(gè)股投資策略 本基金以量化選股策略為主,因子層面注重因子背后的經(jīng)濟(jì)學(xué)意義和投資邏輯,注重公司財(cái)務(wù)質(zhì)量、公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性和估值的合理性,力爭(zhēng)使量化投資策略具有更長(zhǎng)生命周期和穩(wěn)定性。首先,根據(jù)機(jī)構(gòu)關(guān)注度、主營(yíng)收入增長(zhǎng)率或凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率等構(gòu)建基本面具有良好成長(zhǎng)性的備選股票池。然后,在備選股票池中綜合考慮股票的估值水平、歷史業(yè)績(jī)和最新業(yè)績(jī)、盈利質(zhì)量、盈利持續(xù)性和量?jī)r(jià)特征等因素,對(duì)股票進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)打分,挑選行業(yè)內(nèi)或行業(yè)間具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的股票構(gòu)建股票組合。其中部分因子如下: 1)估值因子 本基金考察的估值因子主要參考以下指標(biāo):市盈率(PE)、市凈率(PB)、市現(xiàn)率(PCF)、市銷率(PS)等; 2)成長(zhǎng)因子 本基金考察的成長(zhǎng)因子主要參考以下指標(biāo):主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比(環(huán)比)增長(zhǎng)率、歸屬母公司凈利潤(rùn)同比(環(huán)比)增長(zhǎng)率和凈資產(chǎn)收益率同比(環(huán)比)增長(zhǎng)率等; 3)盈利能力因子 本基金考察的盈利能力因子主要參考以下指標(biāo):凈資產(chǎn)收益率(ROE)、總資產(chǎn)收益率(ROA)、銷售毛利率、資產(chǎn)負(fù)債率等; 4)其他因子 本基金考察的其他因子主要參考以下指標(biāo):研究員評(píng)價(jià)、股票階段漲跌幅、流通市值、換手率、波動(dòng)率和機(jī)構(gòu)投資者持股比例等。 量化模型的研發(fā)是一個(gè)持續(xù)檢驗(yàn)和迭代更新的動(dòng)態(tài)過(guò)程?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)市場(chǎng)變化趨勢(shì)以及后續(xù)持續(xù)的深入研究,定期或不定期地對(duì)投資模型進(jìn)行檢驗(yàn)和更新,并對(duì)模型涉及的因子與策略進(jìn)行修正與調(diào)整,不斷改善模型的有效性與穩(wěn)定性,以使得本基金能夠持續(xù)地完成投資目標(biāo)。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、企業(yè)品質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)因素、估值水平等因素,精選出具備估值優(yōu)勢(shì)、質(zhì)地優(yōu)良、風(fēng)險(xiǎn)可控的存托憑證進(jìn)行投資。 其他類型資產(chǎn)投資策略 在法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的情況下,本基金將在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上適當(dāng)參與資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨等金融工具的投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見(jiàn)基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額、C類基金份額的收費(fèi)方式不同,各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可對(duì)上述基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。 |
招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C(021693) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
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招商資管智達(dá)量化選股混合發(fā)起C(021693) - 基金公告