| 基金全稱 | 國投瑞銀磐睿量化選股混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國投瑞銀磐睿量化選股混合A |
| 基金代碼 | 021826（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年08月12日 | 成立日期 | 2024年09月10日 |
| 成立規(guī)模 | 2.650億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.09億份（截止至：2024年09月10日） |
| 基金管理人 | 國投瑞銀基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
國投瑞銀磐睿量化選股混合A(021826) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 殷瑞飛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-10 |
殷瑞飛先生:中國籍,廈門大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)博士,量化投資部部門副總經(jīng)理,2008年3月至2011年6月任匯添富基金管理公司風(fēng)險(xiǎn)管理分析師。2011年6月加入國投瑞銀基金管理有限公司。2013年4月2日至2013年9月25日擔(dān)任國投瑞銀瑞和滬深300指數(shù)分級證券投資基金的基金經(jīng)理助理,2013年5月17日至2013年9月25日擔(dān)任國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)指數(shù)證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理助理。2014年7月24日起擔(dān)任國投瑞銀中證上游資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2018年8月1日起兼任國投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年6月11日起兼任國投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理,2022年12月5日至2024年6月4日任國投瑞銀專精特新量化選股混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2023年10月26日起兼任國投瑞銀新增長靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾于2016年4月26日至2018年6月11日期間擔(dān)任國投瑞銀新價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,于2015年11月17日至2019年1月4日期間擔(dān)任國投瑞銀新收益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,于2013年9月26日至2020年9月18日期間擔(dān)任國投瑞銀瑞和滬深300指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理,于2013年10月26日至2023年7月14日期間擔(dān)任國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,于2021年10月15日至2024年1月10日期間兼任國投瑞銀安?；旌闲妥C券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021827 | 國投瑞銀磐睿量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2024-09-10 | 至今 | 61天 | 1.63% |
| 021826 | 國投瑞銀磐睿量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2024-09-10 | 至今 | 61天 | 1.71% |
| 021461 | 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-10 | 至今 | 184天 | -1.37% |
| 001499 | 國投瑞銀新增長混合A | 混合型-靈活 | 2023-10-26 | 至今 | 1年又16天 | 3.61% |
| 007326 | 國投瑞銀新增長混合C | 混合型-靈活 | 2023-10-26 | 至今 | 1年又16天 | 3.50% |
| 015842 | 國投瑞銀專精特新量化選股混合A | 混合型-偏股 | 2022-12-05 | 2024-06-04 | 1年又182天 | -21.90% |
| 015843 | 國投瑞銀專精特新量化選股混合C | 混合型-偏股 | 2022-12-05 | 2024-06-04 | 1年又182天 | -22.36% |
| 011731 | 國投瑞銀安?；旌螦 | 混合型-偏債 | 2021-10-15 | 2023-12-20 | 2年又66天 | -4.44% |
| 011732 | 國投瑞銀安?；旌螩 | 混合型-偏債 | 2021-10-15 | 2023-12-20 | 2年又66天 | -5.48% |
| 007144 | 國投瑞銀滬深300量化C | 指數(shù)型-股票 | 2019-06-11 | 至今 | 5年又154天 | 34.26% |
| 007143 | 國投瑞銀滬深300量化A | 指數(shù)型-股票 | 2019-06-11 | 至今 | 5年又154天 | 37.21% |
| 007089 | 國投瑞銀中證500量化增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-14 | 至今 | 5年又243天 | 80.74% |
| 005994 | 國投瑞銀中證500量化增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-08-01 | 至今 | 6年又103天 | 115.04% |
| 161217 | 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-07-24 | 至今 | 10年又112天 | 185.91% |
| 159933 | 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2013-10-26 | 2023-07-15 | 9年又264天 | 131.44% |
| 150009 | 瑞和遠(yuǎn)見 | 指數(shù)型-股票 | 2013-09-26 | 2020-08-28 | 6年又338天 | 195.90% |
| 161207 | 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 | 指數(shù)型-股票 | 2013-09-26 | 2020-08-28 | 6年又338天 | 152.96% |
| 150008 | 瑞和小康 | 指數(shù)型-股票 | 2013-09-26 | 2020-08-28 | 6年又338天 | 113.96% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過量化方法控制風(fēng)險(xiǎn)、構(gòu)建投資組合,追求降低組合波動風(fēng)險(xiǎn)以及優(yōu)良的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后投資收益,力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金的投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、股票投資管理策略和債券投資管理策略等。 資產(chǎn)配置策略 本基金在綜合考量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、各類資產(chǎn)收益風(fēng)險(xiǎn)比值、股票資產(chǎn)估值、流動性要求、申購贖回以及分紅等因素后,對股票(包括A股、存托憑證和港股通標(biāo)的股票等)、債券及貨幣市場工具等類別資產(chǎn)的配置比例進(jìn)行動態(tài)調(diào)整,以期在投資中達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)和收益的優(yōu)化平衡。 股票投資管理策略 (1)量化選股策略 本基金主要通過量化風(fēng)險(xiǎn)模型精細(xì)化控制投資風(fēng)險(xiǎn),力爭降低組合波動。本基金通過多因子模型精選個股獲取投資回報(bào),同時(shí)通過交易成本優(yōu)化模型優(yōu)化組合交易成本、通過組合優(yōu)化模型構(gòu)建投資組合,以追求優(yōu)良的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后投資收益。 通過“風(fēng)險(xiǎn)模型”,將股票組合波動風(fēng)險(xiǎn)拆解到若干解釋力度高、可度量的風(fēng)險(xiǎn)因子上,在組合生成過程中控制風(fēng)險(xiǎn)暴露,并對組合風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)進(jìn)行事后分析和歸因,從而實(shí)現(xiàn)投資風(fēng)險(xiǎn)事前識別、事中控制、事后分析的完整閉環(huán),力求將組合波動率和回撤控制在較小范圍內(nèi)。 通過“多因子模型”,從估值、成長、盈利能力、分析師預(yù)期和交易特征等多個大類因子對股票收益進(jìn)行全面刻畫和預(yù)測,在市場中挑選具備“估值便宜、盈利能力強(qiáng)、業(yè)績高增長、價(jià)格處于相對低位”等優(yōu)質(zhì)特征的股票。其中估值因子涵蓋市盈率分位數(shù)、股息率、市凈率等指標(biāo),成長因子涵蓋凈利潤增速、營業(yè)收入增速、PEG等指標(biāo),盈利能力因子涵蓋凈資產(chǎn)收益率、凈資產(chǎn)收益率增速等指標(biāo),分析師預(yù)期因子涵蓋預(yù)期凈利潤增速變動、預(yù)期PE、分析師評級上調(diào)等指標(biāo),交易特征因子涵蓋換手率、波動率、特異度等指標(biāo)。 通過“交易成本模型”,根據(jù)各類資產(chǎn)的市場交易活躍度、市場沖擊成本、印花稅、傭金等數(shù)據(jù)預(yù)測本基金的交易成本,優(yōu)化交易策略。 利用“組合優(yōu)化模型”,將通過“多因子模型”挑選出的股票,在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的總體框架下,綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)、交易成本等多方面因素,以最大化組合夏普比率為目標(biāo),通過優(yōu)化算法構(gòu)造投資組合。 (2)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制適度參與港股市場投資,以增強(qiáng)整體收益。在港股投資標(biāo)的選擇上,本基金將遵循上述股票投資策略,優(yōu)先將基本面健康、行業(yè)景氣度較好、具備估值優(yōu)勢及成長性的港股納入本基金的股票投資組合。 融資業(yè)務(wù)投資管理策略 本基金將在條件允許的情況下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與融資業(yè)務(wù)。本基金利用融資買入證券作為組合流動性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動性需求。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體以屆時(shí)基金管理人發(fā)布的分配方案公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配。 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可供分配利潤可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的前提下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告,法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800行業(yè)中性低波動指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*5%+中債綜合指數(shù)收益率*25% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金如果投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場的風(fēng)險(xiǎn)。 |
國投瑞銀磐睿量化選股混合A(021826) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆100元 |
國投瑞銀磐睿量化選股混合A(021826) - 基金公告
- 國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告2024-11-06
- 國投瑞銀磐睿量化選股混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資...2024-10-08
- 國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告2024-09-27
- 關(guān)于國投瑞銀磐睿量化選股混合型證券投資基金基金合同生效公告2024-09-11
- 國投瑞銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報(bào)告提示性公告2024-08-30