| 投資目標(biāo) |
通過(guò)主要投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)即中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)的表現(xiàn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 投資理念 |
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 |
本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)即中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)成份股和備選成份股票(含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金可能會(huì)少量投資于依法發(fā)行上市的非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 |
本基金主要投資于目標(biāo)ETF,方便特定的客戶群通過(guò)本基金投資目標(biāo)ETF。本基金不參與目標(biāo)ETF的投資管理。
資產(chǎn)配置策略
為實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。其余資產(chǎn)可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證)、依法發(fā)行上市的非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定),其目的是為了使本基金在保障日常申購(gòu)贖回的前提下,更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。
在正常情況下,本基金力爭(zhēng)控制投資組合的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的預(yù)期日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值小于0.35%,預(yù)期年化跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
成份股、備選成份股投資策略
本基金對(duì)成份股、備選成份股的投資目的是為準(zhǔn)備構(gòu)建股票組合以申購(gòu)目標(biāo)ETF。因此對(duì)可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取完全復(fù)制策略,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動(dòng)性不足等)導(dǎo)致無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?基金投資策略
(1)投資組合的構(gòu)建
基金合同生效后,本基金將主要按照標(biāo)的指數(shù)成份股的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股票組合,并在建倉(cāng)期內(nèi)將股票組合換購(gòu)成目標(biāo)ETF,也可部分在二級(jí)市場(chǎng)買入目標(biāo)ETF,使本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。
(2)投資組合的投資方式
本基金投資目標(biāo)ETF的兩種方式如下:
1)申購(gòu)和贖回:目標(biāo)ETF開放申購(gòu)贖回后,以股票組合進(jìn)行申購(gòu)贖回或者按照目標(biāo)ETF法律文件(如申購(gòu)贖回清單)的約定以其他方式申贖目標(biāo)ETF。
2)二級(jí)市場(chǎng)方式:目標(biāo)ETF上市交易后,在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行目標(biāo)ETF份額的交易。本基金投資于目標(biāo)ETF的方式以申購(gòu)和贖回為主,但在目標(biāo)ETF二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性較好的情況下,為了更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo),減小與標(biāo)的指數(shù)的跟蹤偏離度和跟蹤誤差,也可以通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)交易買賣目標(biāo)ETF。
當(dāng)目標(biāo)ETF申購(gòu)、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整,無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)。
在投資運(yùn)作過(guò)程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,靈活選用上述方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的買賣。
存托憑證投資策略
本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo),基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。
融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的投資策略
本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將基于對(duì)市場(chǎng)行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的分析,確定投資時(shí)機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。本基金將根據(jù)市場(chǎng)情況、投資者類型和結(jié)構(gòu)、本基金的歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素,合理確定出借證券的范圍、品類、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 |
| 分紅政策 |
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則:
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;
2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;
3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán);
4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后,基金管理人可對(duì)基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金為ETF聯(lián)接基金,通過(guò)投資于目標(biāo)ETF跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
同時(shí),本基金為被動(dòng)式投資的股票指數(shù)基金,跟蹤中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù),其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金、混合型基金、貨幣市場(chǎng)基金。 |
