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| 基金全稱 | 景順長城滬深300指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 景順長城滬深300指數(shù)增強A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000311（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2013年09月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年10月29日 / 3.821億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 41.76億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 21.2916億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 景順長城基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 黎海威 | 成立來分紅 | 每份累計0.34元（2次） |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） | 最高申購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*95%+1.5%(指年收益率,評價時按期間折算) | 跟蹤標的 | 滬深300指數(shù) |
本基金為增強型指數(shù)基金,在力求有效跟蹤標的指數(shù),控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%的基礎(chǔ)上,結(jié)合量化方法追求超越標的指數(shù)的業(yè)績水平。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資范圍主要為標的指數(shù)成分股及備選成分股。此外,為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于部分非成分股(包含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準發(fā)行的股票及存托憑證)、一級市場新股或增發(fā)的股票、衍生工具(權(quán)證、股指期貨等)、債券資產(chǎn)(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、中小企業(yè)私募債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產(chǎn),以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金為指數(shù)基金,股票投資比例范圍為基金資產(chǎn)的90%-95%,大類資產(chǎn)配置不作為本基金的核心策略。一般情況下將保持各類資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定。在綜合考量系統(tǒng)性風險、各類資產(chǎn)收益風險比值、股票資產(chǎn)估值、流動性要求、申購贖回以及分紅等因素后,對基金資產(chǎn)配置做出合適調(diào)整。 股票投資策略 本基金作為增強型的指數(shù)基金,一方面采用指數(shù)化被動投資以追求有效跟蹤標的指數(shù),另一方面采用量化模型調(diào)整投資組合力求超越標的指數(shù)表現(xiàn)。 (1)指數(shù)化被動投資策略 指數(shù)化被動投資策略參照標的指數(shù)的成分股、備選成分股及其權(quán)重,初步構(gòu)建投資組合,并按照標的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則作出相應(yīng)調(diào)整,力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%。 (2)量化增強策略 量化增強策略主要采用三大類量化模型分別用以評估資產(chǎn)定價、控制風險和優(yōu)化交易。基于模型結(jié)果,基金管理人結(jié)合市場環(huán)境和股票特性,產(chǎn)出投資組合,以追求超越標的指數(shù)表現(xiàn)的業(yè)績水平。 超額收益模型:該模型通過構(gòu)建多因子量化系統(tǒng),綜合評估估值、市場趨勢、盈利、企業(yè)質(zhì)量、投資者情緒等多個因素,以自下而上為主,自上而下為輔,分辨各類資產(chǎn)和各證券之間的定價偏差。定價偏低的資產(chǎn)具有投資價值,定價過高的資產(chǎn)應(yīng)當考慮回避。 風險模型:該模型控制投資組合對各類風險因子的敞口,包括基金規(guī)模、資產(chǎn)波動率、行業(yè)集中度等,力求主動風險以及跟蹤誤差控制在目標范圍內(nèi)。成本模型:該模型根據(jù)各類資產(chǎn)的市場交易活躍度、市場沖擊成本、印花稅、傭金等數(shù)據(jù)預(yù)測本基金的交易成本,能有效控制基金的換手率。 (3)本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 (4)本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 權(quán)證、股指期貨投資策略 本基金可投資股指期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生金融產(chǎn)品,如期權(quán)、權(quán)證以及其他與標的指數(shù)或標的指數(shù)成分股、備選成分股相關(guān)的衍生工具。本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位調(diào)整的頻率、交易成本和帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 中小企業(yè)私募債券的投資策略 對單個券種的分析判斷與其它信用類固定收益品種的方法類似。在信用研究方面,本基金會加強自下而上的分析,將機構(gòu)評級與內(nèi)部評級相結(jié)合,著重通過發(fā)行方的財務(wù)狀況、信用背景、經(jīng)營能力、行業(yè)前景、個體競爭力等方面判斷其在期限內(nèi)的償付能力,盡可能對發(fā)行人進行充分詳盡地調(diào)研和分析。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費。同一投資人在同一銷售機構(gòu)持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于該類基金份額的面值,即基金收益分配基準日某一類別的基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于該類基金份額的面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金是一只股票指數(shù)增強型基金,屬于較高預(yù)期風險、較高預(yù)期收益的證券投資基金品種,其預(yù)期風險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。