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| 基金全稱 | 海富通滬深300指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 海富通滬深300指數(shù)增強C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004512（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2017年04月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年05月10日 / 3.380億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.70億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 2.5285億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 朱斌全、林立禾 | 成立來分紅 | 每份累計0.28元（2次） |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.18%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率×5%(稅后) | 跟蹤標的 | 滬深300指數(shù) |
本基金為增強型股票指數(shù)基金,在力求對標的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎上,通過數(shù)量化的投資策略模型進行積極的指數(shù)組合管理與風險控制,力求實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、地方政府債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、短期融資券等)、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 法律法規(guī)或監(jiān)管機構日后允許本基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調整投資范圍。
本基金為增強型股票指數(shù)基金,以滬深300指數(shù)為標的指數(shù)。本基金以“指數(shù)化投資為主、主動性投資為輔”,在跟蹤目標指數(shù)的基礎上一定程度地調整投資組合,力爭控制基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%,以實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金為增強型股票指數(shù)基金,股票資產(chǎn)及存托憑證投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,大類資產(chǎn)配置不作為本基金的核心策略。一般情況下將保持各類資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定。在綜合考量系統(tǒng)性風險、各類資產(chǎn)收益風險比值、股票資產(chǎn)估值、流動性要求、申購贖回以及分紅等因素后,對基金資產(chǎn)配置做出合適調整。 2、股票投資策略 (1)標的指數(shù) 本基金的標的指數(shù)為滬深300指數(shù)。滬深300指數(shù)是由上海證券交易所和深圳證券交易所授權,由中證指數(shù)有限公司開發(fā)的中國A股市場指數(shù),它的樣本選自滬深兩個證券市場,覆蓋了大部分流通市值,其成份股票為中國A股市場中代表性強、流動性高的股票,能夠反映A股市場總體發(fā)展趨勢。 (2)量化增強策略 本基金為增強型的指數(shù)基金,一方面采用指數(shù)化被動投資策略以追求有效跟蹤標的指數(shù),避免大幅偏離目標指數(shù);另一方面采用量化模型調整投資組合力求實現(xiàn)高于標的指數(shù)的投資收益。本基金運用的量化投資模型借鑒國際一流定量分析的應用經(jīng)驗,利用多因子alpha模型預測股票超額回報,在有效風險控制及交易成本最低化的基礎上優(yōu)化投資組合。 ①多因子alpha模型一一股票超額回報預測 本基金所采用的多因子alpha模型以對中國股票市場的長期研究為基礎,一定程度上結合前瞻性市場判斷,用精研的多個因子捕捉市場有效性暫時缺失之處,以多因子在不同個股上的不同體現(xiàn)估測個股的超值回報。概括來講,本基金將從盈利、成長、估值、動量、機構資金流、分析師評級、以及技術面因子等多維度量化選股,在市場中挑選具備“估值便宜、盈利能力強、業(yè)績高增長、價格處于相對低位”等優(yōu)質特征的股票。本基金運用的多因子alpha模型利用海富通長期積累并最新擴展的數(shù)據(jù)庫,科學客觀地綜合了大量的各類信息。基金經(jīng)理根據(jù)市場狀況及變化對各類信息的重要性做出具有一定前瞻性的判斷,適時調整各因子類別的具體組成及權重。 ②風險估測模型一一有效控制風險預算 指數(shù)化投資力求跟蹤誤差最小,主動性投資則需要適度風險預算的支持。風險預算即最大容忍跟蹤誤差。本基金將結合市場通用及自主研發(fā)的風險估測模型,有效將投資組合風險控制在預算范圍內。本基金采取“跟蹤誤差”和“跟蹤偏離度”這兩個指標對投資組合進行監(jiān)控與評估。其中,跟蹤誤差為核心監(jiān)控指標,跟蹤偏離度為輔助監(jiān)控指標,以求控制投資組合相對于目標指數(shù)的偏離風險。 ③交易成本模型一一控制成本并保護業(yè)績 本基金的交易成本模型既考慮固定成本,也考慮交易的市場沖擊效應,在控制成本最低的基礎上減少交易造成的負業(yè)績影響。 ④投資組合優(yōu)化模型 本基金將綜合考慮預期回報,風險及交易成本進行投資組合優(yōu)化。其選股范圍將以成分股為主,并包括非成分股中與成分股相關性強,流動性好,基本面信息充足的股票。 (3)組合調整策略 ①定期調整 本基金所構建的投資組合將主要根據(jù)所跟蹤的目標指數(shù)對其成份股的調整而進行相應的跟蹤調整。中證指數(shù)有限公司原則上每半年審核一次滬深300指數(shù)成份股。本基金將按照滬深300指數(shù)對成份股及其權重的調整方案,在考慮跟蹤誤差風險的基礎上,對股票投資組合進行相應調整。 ②不定期調整 根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,當滬深300指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等股權變動而需進行成份股權重調整時,本基金將根據(jù)中證指數(shù)有限公司在股權變動公告日次日發(fā)布的臨時調整決定及其需調整的權重比例,進行相應調整。 調整期間原則上定為:中證指數(shù)有限公司調整決定公布日至該股票除權日之前。此外,基金管理人將對成份股的流動性進行分析,如發(fā)現(xiàn)流動性欠佳的個股將采用合理方法尋求替代。由于受到各項投資禁止行為以及持股比例等限制,基金可能不能按照成份股權重持有成份股,此時也需要尋求替代。 (4)存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 3、債券投資策略 本基金綜合運用久期調整、收益率曲線策略、債券類屬配置等組合管理手段進行日常管理。另外,本基金債券投資將適當運用杠桿策略,通過債券回購融入資金,然后買入收益率更高的債券以獲得收益。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 對于資產(chǎn)支持證券,本基金將綜合考慮市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構成和質量等因素,研究資產(chǎn)支持證券的收益和風險匹配情況,在嚴格控制風險的基礎上選擇投資對象,追求穩(wěn)定收益。 5、股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的。本基金管理人將充分考慮股指期貨的流動性及風險收益特征,選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約進行多頭或空頭套期保值等策略操作。法律法規(guī)對于基金投資股指期貨的投資策略另有規(guī)定的,本基金將按法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。 6、流動性受限資產(chǎn)投資策略 本基金的流通受限證券投資策略將本著價值投資的理念和嚴謹?shù)膽B(tài)度,從企業(yè)的基本面出發(fā),結合市場未來走勢的研判,動態(tài)評估企業(yè)投資價值。并在鎖定期結束后,根據(jù)證券的內在投資價值和成長性的判斷,結合市場環(huán)境的分析,選擇適當?shù)臅r機賣出。
1、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為對應類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅,同一基金賬戶的不同基金交易賬戶對本基金各類別份額設置的分紅方式相互獨立、互不影響; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的或在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)增強型基金,具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。