掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 東興量化優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東興量化優(yōu)享混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004696（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2018年01月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年02月09日 / 2.259億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2023年02月16日） | 份額規(guī)模 | 0.0122億份（截止至：2023年02月08日） |
| 基金管理人 | 東興基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李兵偉、張旭 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.70%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數(shù)收益率*50%+中證綜合債券指數(shù)收益率*50% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過數(shù)量化的方法尋找具有價值優(yōu)勢且具有一定市值的股票,力爭在控制風險的基礎上實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
本基金通過數(shù)量化投資分析手段,從多個角度對股票進行系統(tǒng)化分析研究,識別市場價值低估的機會,在既定風險水平下最大限度提高投資收益,盡可能提高基金夏普比率。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、權證、股指期貨、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采用量化方法進行投資,通過量化分析手段甄選具有優(yōu)質(zhì)價值且具有一定市值的股票,在投資過程中最大限度消除人為情緒波動對投資造成的擾動。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金通過提取宏觀經(jīng)濟、市場趨勢、微觀主體的關鍵量化指標并運用數(shù)量化模型進行客觀分析,結合美林投資時鐘理論,綜合考慮本基金投資目標、風控要求等因素,合理確定在股票市場、債券市場、貨幣市場的配置比例,并不斷進行動態(tài)管理。 2、股票投資策略 本基金主要關注被低估的具有價值優(yōu)勢的公司。一般而言這類價值類股票具有優(yōu)良的業(yè)績、收益穩(wěn)定、股本規(guī)模大、紅利優(yōu)厚、股價走勢穩(wěn)健且市場形象良好。通過關鍵的量化指標,買入具有顯著價值特征的公司以獲取超額收益。采用多因子模型通過對價值因子的刻畫來選取符合投資理念的標的。 (1)初選股票池篩選 本基金重點關注具有價值特征的股票,首先根據(jù)流通市值、總市值、30日日均成交額等指標構造市值指數(shù),來進行初選股票池的篩選。 (2)優(yōu)享策略理論構建 上市公司的分紅派息、利潤增長、盈利能力和市盈率是價值型股票特征的基本量化指標。因此,價值股票池的初選標準包括:指標條件分紅能力強、每年凈利潤穩(wěn)定、盈利能力強。 通過構造一系列價值因子,通過多因子選股方法進行股票篩選,進而形成具有顯著價值特性的股票組合。 3、債券投資策略 本基金通過分析市場利率趨勢、信用環(huán)境變化等因素,綜合運用久期管理、收益率曲線策略、個券選擇策略等策略,通過對不同券種收益率水平、信用風險、流動性等因素綜合比較進行債券投資。以實現(xiàn)獲取債券市場的長期穩(wěn)定收益的目的。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過對資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構成及質(zhì)量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素,結合相關數(shù)量化定價模型,謹慎投資資產(chǎn)支持證券。 5、股指期貨投資策略 本基金在進行股指期貨投資時,將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合股指期貨的定價模型和基差水平進行股指期貨投資,以期進行風險管理和流動性管理,提高組合收益的穩(wěn)定性。 6、權證投資策略 本基金在嚴格控制風險的前提下謹慎進行權證投資。權證投資將以價值分析為基礎,在采用數(shù)量化模型分析其合理定價的基礎上,選擇流動性好、交易活躍的期權合約進行投資,基金參與權證投資以套期保值為目的。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的30%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇采取紅利再投資形式的,分紅資金將按紅利發(fā)放日的基金份額凈值轉成相應的基金份額,紅利再投資的份額免收申購費。如投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式不同,則登記機構將以投資者在各銷售機構最后一次選擇的分紅方式為準; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、分紅權益登記日申請申購的基金份額不享受當次分紅,分紅權益登記日申請贖回的基金份額享受當次分紅; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人、登記機構可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金,屬于中高風險水平的投資品種。