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| 基金全稱 | 富榮中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富榮中證500指數(shù)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004790（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2017年11月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年02月13日 / 2.022億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.02億元（截止至：2024年09月13日） | 份額規(guī)模 | 0.0089億份（截止至：2024年10月22日） |
| 基金管理人 | 富榮基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李天翔 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證500指數(shù) |
本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,在力求對中證500指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過數(shù)量化方法進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于中證500指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債、地方政府債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中小企業(yè)私募債及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、貨幣市場工具(含同業(yè)存單等)、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在指數(shù)化投資的基礎(chǔ)上通過數(shù)量化方法進(jìn)行投資組合優(yōu)化,在控制與中證500指數(shù)偏離風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。本基金力爭控制凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過8.0%。 1、股票投資策略 (1)指數(shù)化投資策略本基金將運(yùn)用指數(shù)化的投資方法,通過研究標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及其權(quán)重確定本基金投資組合的基本構(gòu)成和大致占比,并通過控制投資組合中成份股對標(biāo)的指數(shù)中權(quán)重的偏離,以控制跟蹤誤差,進(jìn)而達(dá)成對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤目標(biāo)。 (2)指數(shù)增強(qiáng)型策略 本基金數(shù)量化投資分析將基于標(biāo)的指數(shù)的編制及調(diào)整方法,并參考標(biāo)的指數(shù)行業(yè)構(gòu)成和成份股的權(quán)重占比,結(jié)合成份股之間的相對價值、個股的短期市場機(jī)會以及流動性等指標(biāo)進(jìn)行分析。本基金使用數(shù)量化模型,對凈利潤、凈利潤同比增長率、市盈率、上年同期凈利潤同比增長、上年凈利潤同比增長率二階增速、凈資產(chǎn)收益率、個股收益率等因子進(jìn)行建模,選取具有良好增長能力的股票構(gòu)建股票組合。 本基金使用均值方差模型,優(yōu)化股票權(quán)重,達(dá)到指數(shù)增強(qiáng)效果。 本基金還將分析標(biāo)的指數(shù)成份股的基本面狀況和競爭優(yōu)勢,定期跟蹤成分股股票財(cái)務(wù)報(bào)表變化狀況,對其盈利的可持續(xù)性和增長能力進(jìn)行分析判斷和預(yù)測,以此作為本基金調(diào)整股票組合和股票權(quán)重的參考。 除標(biāo)的指數(shù)成份股之外,本基金亦可適當(dāng)投資于一些基本面較好、股價被較大低估、存在重大投資機(jī)會的非成分股,以及通過參與新股認(rèn)購等方式提高收益水平。 2、債券投資策略 本基金債券投資將采取久期策略、收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略、個券選擇策略、信用策略等積極投資策略,自上而下地管理組合的久期,靈活地調(diào)整組合的券種搭配,同時精選個券,以增強(qiáng)組合的持有期收益。 3、權(quán)證投資策略 本基金通過對權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究,并結(jié)合權(quán)證定價模型及價值挖掘策略、價差策略、雙向權(quán)證策略等尋求權(quán)證的合理估值水平,追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益。 4、股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目標(biāo),選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,充分考慮股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,通過多頭或空頭的套期保值策略,以改善投資組合的投資效果,實(shí)現(xiàn)股票組合的超額收益。 5、資產(chǎn)支持證券的投資策略本基金將綜合運(yùn)用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進(jìn)行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)變化積極調(diào)整投資策略,嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定收益。 6、可轉(zhuǎn)債投資策略 包括傳統(tǒng)可轉(zhuǎn)換債券,即可轉(zhuǎn)換公司債券、可分離交易可轉(zhuǎn)換債券和可交換債的投資策略。本基金參與可轉(zhuǎn)換債券有兩種途徑,一種是一級市場申購,另一種是二級市場參與。一級市場申購,主要考慮發(fā)行條款較好、申購收益較高、公司基本面優(yōu)秀的可轉(zhuǎn)債;二級市場參與可運(yùn)用多種可轉(zhuǎn)債投資策略,本基金將運(yùn)用企業(yè)基本面分析和理論價值分析策略,精選個券,力爭實(shí)現(xiàn)較高的投資收益。同時,本基金也可以采用相對價值分析策略,即通過分析不同市場環(huán)境下可轉(zhuǎn)換債券股性和債性的相對價值,把握可轉(zhuǎn)換債券的價值走向,選擇相應(yīng)券種,從而獲取較高投資收益。另外,本基金將密切關(guān)注可轉(zhuǎn)債的套利機(jī)會和條款博弈機(jī)會。 7、中小企業(yè)私募債券策略 中小企業(yè)私募債券是在中國境內(nèi)以非公開方式發(fā)行和轉(zhuǎn)讓,約定在一定期限還本付息的公司債券。由于其非公開性及條款可協(xié)商性,普遍具有較高收益。本基金將深入研究發(fā)行人資信及公司運(yùn)營情況,合理合規(guī)合格地進(jìn)行中小企業(yè)私募債券投資。本基金在投資過程中密切監(jiān)控債券信用等級或發(fā)行人信用等級變化情況,盡力規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),并獲取超額收益。未來隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的前提下,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。 8、存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 未來隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的前提下,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A 類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金,屬于證券投資基金中中高風(fēng)險(xiǎn)、中高預(yù)期收益的品種。本基金為指數(shù)基金,主要采用指數(shù)復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。