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| 基金全稱 | 長城久泰滬深300指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 長城久泰滬深300指數(shù)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006912（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2019年01月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年01月18日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.75億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 3.2212億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 長城基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊建華、雷俊 | 成立來分紅 | 每份累計0.95元（12次） |
| 管理費率 | 0.98%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.30%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 95%×滬深300指數(shù)收益率+5%×銀行同業(yè)存款利率 | 跟蹤標(biāo)的 | 滬深300指數(shù) |
以增強指數(shù)化投資方法跟蹤目標(biāo)指數(shù),分享中國經(jīng)濟的長期增長,在嚴(yán)格控制與目標(biāo)指數(shù)偏離風(fēng)險的前提下,力爭獲得超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)長期增值。
以指數(shù)化投資為主,輔以適度的積極管理,分享中國經(jīng)濟增長的長期收益。本基金認(rèn)為中國宏觀經(jīng)濟將保持持續(xù)穩(wěn)定增長的態(tài)勢,為指數(shù)化投資獲得長期穩(wěn)定收益奠定了良好的宏觀經(jīng)濟基礎(chǔ)。本基金通過跟蹤同步于中國資本市場長期增長的有代表性的指數(shù),使投資者充分分享中國經(jīng)濟增長的長期收益。
本基金的股票投資部分主要投資于目標(biāo)指數(shù)的成份股票,包括中信標(biāo)普300指數(shù)的成份股(投資組合中持有的中信標(biāo)普300指數(shù)成份股的數(shù)量不低于240只);因增強性投資而選擇的其他投資品種;在不增加額外風(fēng)險的前提下,還可適當(dāng)投資一級市場申購的股票(包括新股與增發(fā)),以提高收益水平。 本基金債券投資部分主要投資于國債、政策性金融債。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金為增強型指數(shù)基金,股票投資以滬深300指數(shù)作為目標(biāo)指數(shù)。除非因為分紅或基金持有人贖回或申購等原因,本基金將保持相對固定的股票投資比例,通過運用深入的基本面研究及先進的數(shù)量化投資技術(shù),控制與目標(biāo)指數(shù)的跟蹤誤差,追求適度超越目標(biāo)指數(shù)的收益。 在正常情況下,本基金投資于股票的比例為基金凈資產(chǎn)的90~95%,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金凈資產(chǎn)的5%,其中,現(xiàn)金類資產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款。 2、股票(含存托憑證)投資策略 (1)指數(shù)化投資 本基金的指數(shù)化投資采用分層抽樣法,實現(xiàn)對滬深300指數(shù)的跟蹤,即按照滬深300指數(shù)的行業(yè)配置比例構(gòu)建投資組合,投資組合中具體股票的投資比重將以流通市值權(quán)重為基礎(chǔ)進行調(diào)整。股票投資范圍以滬深300指數(shù)的成份股為主,少量補充流動性好、可能成為成份股的其他股票,并基于基本面研究進行有限度的優(yōu)化調(diào)整。 非成份股的入選主要基于以下原因:①有望入選滬深300指數(shù)的準(zhǔn)成份股;②少量為提高組合流動性而可能投資的其他品種;③新股配售得到的非成份股,本基金將在新股上市后1個月以內(nèi)擇機賣出此類股票。 成份股出現(xiàn)以下幾種情況可剔除:①公司經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況惡化,基本面發(fā)生重大變化,導(dǎo)致投資價值嚴(yán)重降低的上市公司;②成份股中流動性太差的個股。 (2)增強性投資 指數(shù)化基礎(chǔ)上的增強投資將通過證券選擇實現(xiàn)?；鸸芾硇〗M將對組合品種的流動性和公司基本面進行評估,根據(jù)滬深300指數(shù)的行業(yè)配置情況,采取有限度的增強投資。 ①流動性優(yōu)化 組合品種的流動性評價指標(biāo)包括:股票的流通市值、股票近半年的累積換手率、單位換手率對應(yīng)的當(dāng)日股票價格波動幅度(B值),B=(H-L)/V/CAP,H為當(dāng)日最高價,L為當(dāng)日 最低價,V為當(dāng)日成交量,CAP為流通股本。要求組合品種的流動性同時達到以下要求:近半年累積換手率居前4/5,近半年的累積B值居前4/5,優(yōu)先選擇大市值股票。 ②基本面優(yōu)化 本基金基于對上市公司及行業(yè)的基本面分析對指數(shù)化投資組合進行優(yōu)化,具體而言,本基金將提高具備以下一項或多項特征股票的投資權(quán)重: A.上市公司基本面較好,具有鮮明的競爭優(yōu)勢,有持續(xù)增長能力; B.中長期估值水平明顯高于目前股價水平,在同行業(yè)中,股票相對價格偏低; C.預(yù)期將納入指數(shù)的個股; D.包括一級市場新股在內(nèi)的具有重大投資機會的非成份股。 本基金將降低具備以下一項或多項特征股票的投資權(quán)重(極端情況下可降低至零): A.基本面較差,缺乏核心競爭力,經(jīng)營業(yè)績下滑; B.中長期估值水平明顯低于目前股價水平;在同行業(yè)中,股票相對價格偏高; C.短期內(nèi)股價漲幅過高,預(yù)期短期內(nèi)股價將大幅回調(diào); D.其他特殊個股,例如預(yù)期將從指數(shù)中剔除的個股等。 3、債券投資策略 本基金債券投資部分以保證基金資產(chǎn)流動性、提高基金投資收益為主要目標(biāo),主要投資于到期日一年以內(nèi)的政府債券等。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同, 本基金同一基金份額類別內(nèi)的每份基金單位享有同等分配權(quán); 2、基金當(dāng)年收益先彌補上一年度虧損后,方可進行當(dāng)年收益分配; 3、如果基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進行收益分配; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值; 5、在符合有關(guān)分紅條件的前提下,基金收益分配每年至少一次,成立不滿3 個月,收益可以不分配,年度分配在基金會計年度結(jié)束后的4 個月內(nèi)完成; 6、投資者可以選擇現(xiàn)金分紅方式或紅利再投資方式,默認(rèn)方式為紅利再投資,基金分紅權(quán)益登記日為R 日,R+1 日進行現(xiàn)金分紅。紅利再投資部分以R+1 日的單位基金資產(chǎn)凈值為計算基準(zhǔn)確定再投資份額。R+2 日,本公司對紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額進行確認(rèn)并通知各銷售機構(gòu)。投資者分紅方式的變更須在分紅權(quán)益登記日R 日前于銷售機構(gòu)提出申請;若 投資者基金賬戶或基金份額因司法原因被凍結(jié),則被凍結(jié)賬戶基金份額的分紅現(xiàn)金自動轉(zhuǎn)成基金份額并予以凍結(jié),直到解凍; 7、紅利分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其它注冊登記費用由投資者自行承擔(dān)?；鸸芾砣巳羰杖≡擁椯M用,具體提取標(biāo)準(zhǔn)和方法在招募說明書或公開說明書中規(guī)定; 8、法律法規(guī)以及中國證監(jiān)會的其它規(guī)定。
承擔(dān)市場平均風(fēng)險,獲取市場平均收益。