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| 基金全稱 | 大成滬深300指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 大成滬深300指數(shù)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007096（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2019年02月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年03月11日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.76億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 2.7020億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李紹、劉淼 | 成立來分紅 | 每份累計0.24元（2次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.75%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù) | 跟蹤標(biāo)的 | 滬深300指數(shù) |
通過嚴(yán)格的投資程序約束和數(shù)量化風(fēng)險管理手段,實(shí)現(xiàn)指數(shù)投資偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下,本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。
本基金以擬合、跟蹤滬深300指數(shù)為原則,進(jìn)行被動式指數(shù)化長期投資,力求獲得該指數(shù)所代表的中國證券市場的平均收益率,為投資者提供一個投資滬深300指數(shù)的有效投資工具,以使投資者可以分享中國經(jīng)濟(jì)中長期增長的穩(wěn)定收益。
本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括滬深300指數(shù)成份股(含存托憑證)、備選成份股(含存托憑證)、新股(一級市場初次發(fā)行或增發(fā))、存托憑證等,現(xiàn)金(不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等)或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金財產(chǎn)凈值的5%。本基金還可以投資于法律法規(guī)及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。待金融衍生產(chǎn)品推出后,本基金可以依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定運(yùn)用金融衍生產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險管理。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
本基金采用被動式指數(shù)投資策略。原則上,股票投資組合的構(gòu)建主要按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重來擬合、復(fù)制標(biāo)的指數(shù),并原則上根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況(如股權(quán)分置改革等)導(dǎo)致流動性不足時,或因其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,并輔之以金融衍生產(chǎn)品投資管理等,最終使跟蹤誤差控制在限定的范圍之內(nèi)。 在控制風(fēng)險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 1.決策依據(jù) (1)有關(guān)法律、法規(guī)、基金合同和標(biāo)的指數(shù)等的相關(guān)規(guī)定; (2)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢和證券市場走勢。 2.投資管理體制 本基金管理人實(shí)行投資決策委員會領(lǐng)導(dǎo)下的基金經(jīng)理團(tuán)隊制。投資決策委員會負(fù)責(zé)制定基金投資方面的整體投資計劃與投資原則;決定有關(guān)指數(shù)重大調(diào)整的應(yīng)對決策、其他重大組合調(diào)整決策以及重大的單項(xiàng)投資決策;基金經(jīng)理根據(jù)投資決策委員會的決策,負(fù)責(zé)投資組合的構(gòu)建、調(diào)整和日常管理等工作。 3.金融衍生產(chǎn)品投資管理 本基金若投資金融衍生產(chǎn)品,則其目的主要包括:對沖某些成份股的特殊突發(fā)風(fēng)險和某些特殊情況下的流動性風(fēng)險,以及適當(dāng)利用金融衍生產(chǎn)品組合的持有收益覆蓋一定的基金固定費(fèi)用,最終使得基金收益率盡可能地貼近所跟蹤標(biāo)的指數(shù)的收益率。 本基金投資金融衍生產(chǎn)品的投資策略主要包括:主要采用市場公認(rèn)的多種期權(quán)定價模型對權(quán)證進(jìn)行定價,作為權(quán)證投資的價值基準(zhǔn);根據(jù)權(quán)證對應(yīng)公司基本面的研究估值,結(jié)合權(quán)證理論價值進(jìn)行權(quán)證的趨勢投資;利用權(quán)證衍生工具的特性,基金通過權(quán)證與證券的組合投資,來達(dá)到改善組合風(fēng)險收益特征的目的,包括但不限于杠桿交易策略、看跌保護(hù)組合策略、保護(hù)組合成本策略、獲利保護(hù)策略、買入跨式投資策略。 4、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,本基金將從基金持有的融券標(biāo)的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。
1、基金收益分配應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金方式。 基金份額持有人可以事先選擇將所獲分配的現(xiàn)金收益,按照基金合同有關(guān)基金份額申購的約定轉(zhuǎn)為基金份額;基金份額持有人事先未做出選擇的,基金管理人應(yīng)當(dāng)支付現(xiàn)金;本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。 2、由于本基金A類基金份額、B類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、基金當(dāng)期收益先彌補(bǔ)上期虧損后,方可進(jìn)行當(dāng)期收益分配; 4、基金當(dāng)期出現(xiàn)虧損,則可不進(jìn)行收益分配; 5、基金收益分配后每基金份額凈值不能低于面值; 6、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金收益分配每年不超過6次,成立不滿3個月,收益可不分配; 7、基金年度收益分配比例不低于基金年度已實(shí)現(xiàn)收益的50%。 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在不影響投資者實(shí)質(zhì)性利益的情況下,基金管理人可酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,基金管理人應(yīng)于實(shí)施更改前2日內(nèi)在至少一種中國證監(jiān)會指定報刊上刊登公告。
本基金為指數(shù)基金,是風(fēng)險中等、獲得證券市場平均收益率的產(chǎn)品。