基金分級(jí)信息

投資目標(biāo)

本基金采取指數(shù)化投資方式,通過嚴(yán)格的投資程序約束和數(shù)量化風(fēng)險(xiǎn)管理手段,力爭(zhēng)控制本基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%,實(shí)現(xiàn)對(duì)中小板指數(shù)的有效跟蹤。

投資理念

暫無(wú)數(shù)據(jù)

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票及存托憑證)、債券以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。

投資策略

本基金主要采用完全復(fù)制的方法進(jìn)行投資,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)對(duì)股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整。 在標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生變動(dòng)、增發(fā)、配股、分紅等公司行為導(dǎo)致成份股的構(gòu)成及權(quán)重發(fā)生變化時(shí),由于交易成本、交易制度、個(gè)別成份股停牌或者流動(dòng)性不足等原因?qū)е卤净馃o(wú)法及時(shí)完成投資組合同步調(diào)整的情況下,基金管理人將運(yùn)用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實(shí)際投資組合,追求盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金原則上投資于中小板指數(shù)成份股和備選成份股將不低于90%的基金資產(chǎn),現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)的5%。本基金將根據(jù)市場(chǎng)的實(shí)際情況,適當(dāng)調(diào)整基金資產(chǎn)的配置比例,以保證對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 本基金將在《基金合同》生效之日起3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)達(dá)到上述規(guī)定的投資比例。 2、組合構(gòu)建策略 本管理人構(gòu)建投資組合的過程主要分為三步:確定目標(biāo)組合、確定建倉(cāng)策略和逐步調(diào)整。 (1)確定目標(biāo)組合:本基金管理人根據(jù)完全復(fù)制成份股權(quán)重的方法確定目標(biāo)組合。 (2)確定建倉(cāng)策略:本基金管理人根據(jù)對(duì)成份股流動(dòng)性的分析,確定合理的建倉(cāng)策略。 (3)逐步調(diào)整:通過完全復(fù)制法最終確定目標(biāo)組合之后,本基金管理人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)采用適當(dāng)?shù)氖侄握{(diào)整實(shí)際組合直至達(dá)到跟蹤標(biāo)的指數(shù)的要求。 3、組合管理策略 (1)定期調(diào)整 本基金股票組合根據(jù)標(biāo)的指數(shù)對(duì)其成份股的定期調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。 (2)不定期調(diào)整 1)當(dāng)成份股發(fā)生增發(fā)、送配等情況而影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時(shí),本基金將根據(jù)指數(shù)公司的公告,進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整; 2)根據(jù)本基金的申購(gòu)和贖回情況,對(duì)股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); 3)若個(gè)別成份股因停牌、流動(dòng)性不足或法規(guī)限制等因素,使得基金管理人無(wú)法按照其所占標(biāo)的指數(shù)權(quán)重進(jìn)行購(gòu)買時(shí),基金管理人將綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資者利益,決定部分持有現(xiàn)金或買入相關(guān)的替代性組合。 4、存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

分紅政策

1、本基金分級(jí)運(yùn)作期內(nèi)的收益分配原則 在本基金分級(jí)運(yùn)作期內(nèi),本基金(包括申萬(wàn)中小板份額、中小板A份額、中小板B份額)不進(jìn)行收益分配。 2、本基金分級(jí)運(yùn)作期結(jié)束轉(zhuǎn)換為上市開放式基金(LOF)的收益分配原則 (1)在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的20%; (2)本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。 登記在場(chǎng)外的基金份額,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;登記在場(chǎng)內(nèi)的基金份額,投資者只能選擇現(xiàn)金分紅這一收益分配方式,具體收益分配程序等有關(guān)事項(xiàng)遵循深圳證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定。 (3)基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的某類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; (4)同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); (5)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。