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| 基金全稱 | 中泰滬深300指數(shù)量化優(yōu)選增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012206（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2021年06月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年07月05日 / 2.700億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.39億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.4545億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 中泰證券(上海)資管 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 鄒巍、李玉剛 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 滬深300指數(shù) |
本基金為滬深300指數(shù)增強(qiáng)型股票基金,在力求對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,主要通過運(yùn)用量化策略進(jìn)行投資組合管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股、其他依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的股票)、債券(包括國(guó)債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他債券)、衍生工具(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)(含股指期權(quán))等)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)交易。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為增強(qiáng)型指數(shù)基金,在標(biāo)的指數(shù)成份股權(quán)重的基礎(chǔ)上根據(jù)量化模型對(duì)行業(yè)配置及個(gè)股權(quán)重等進(jìn)行主動(dòng)調(diào)整,力爭(zhēng)在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上獲取超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益。 資產(chǎn)配置策略 為實(shí)現(xiàn)緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資目標(biāo),本基金將注重倉位管理,綜合考量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、各類資產(chǎn)收益風(fēng)險(xiǎn)比值、股票資產(chǎn)估值、流動(dòng)性要求、申購贖回以及分紅等因素后,對(duì)基金資產(chǎn)配置做出合適調(diào)整。 股票投資策略 (1)指數(shù)化被動(dòng)投資策略 指數(shù)化被動(dòng)投資策略參照標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股及其權(quán)重,初步構(gòu)建投資組合,并按照標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則作出相應(yīng)調(diào)整。本基金還將根據(jù)法律法規(guī)中的投資比例限制、申購贖回變動(dòng)情況、新股增發(fā)因素等變化,對(duì)其進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。此外,基金管理人將對(duì)成份股的流動(dòng)性進(jìn)行分析,如發(fā)現(xiàn)流動(dòng)性欠佳的個(gè)股將采用合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲Ｓ捎谑艿礁黜?xiàng)持股比例限制,基金可能不能按照成份股權(quán)重持有成份股,此時(shí)基金將會(huì)采用合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?(2)多因子量化增強(qiáng)策略 本基金通過構(gòu)建多因子量化模型來實(shí)現(xiàn)量化增強(qiáng)策略。 1)因子分析 本基金基于標(biāo)的指數(shù)成份股及其他股票的各項(xiàng)歷史數(shù)據(jù),對(duì)價(jià)值、成長(zhǎng)、趨勢(shì)、情緒、分析師預(yù)期等方面的因子在不同市場(chǎng)環(huán)境下對(duì)個(gè)股表現(xiàn)的影響進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,找到可能影響股票回報(bào)的因子。具體分析的因子包括以下幾個(gè)類別: 價(jià)值指標(biāo):P/E、企業(yè)價(jià)值/EBITDA、P/B、PEG等;成長(zhǎng)指標(biāo): 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率等; 盈利指標(biāo):凈資產(chǎn)報(bào)酬率、總資產(chǎn)報(bào)酬率等; 運(yùn)營(yíng)指標(biāo):存貨周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等; 一致預(yù)期指標(biāo):分析師預(yù)測(cè)數(shù)據(jù); 市場(chǎng)行為指標(biāo):動(dòng)量、反轉(zhuǎn)、換手率等。 2)模型的構(gòu)建 在按類別分析的基礎(chǔ)上,本基金進(jìn)一步利用統(tǒng)計(jì)分析建立單個(gè)因子與未來超額回報(bào)關(guān)系,即因子預(yù)測(cè)能力,篩選出針對(duì)不同市場(chǎng)環(huán)境的有效因子,并根據(jù)預(yù)測(cè)能力和因子間相關(guān)性來最終構(gòu)建多因子量化增強(qiáng)模型。 3)模型的應(yīng)用與調(diào)整 在正常的市場(chǎng)情況下,本基金將主要依據(jù)多因子量化增強(qiáng)模型的運(yùn)行結(jié)果來進(jìn)行組合的構(gòu)建。同時(shí),基金管理人也會(huì)定期對(duì)模型的有效性進(jìn)行檢驗(yàn)和更新,以反映市場(chǎng)趨勢(shì)的變化。 在市場(chǎng)出現(xiàn)非正常波動(dòng)或基金管理人預(yù)測(cè)市場(chǎng)可能出現(xiàn)重大非正常波動(dòng)時(shí),基金經(jīng)理將根據(jù)公司研究團(tuán)隊(duì)結(jié)論及市場(chǎng)情況做出具有一定前瞻性的判斷,臨時(shí)調(diào)整各因子類別的具體組成及權(quán)重。 (3)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與組合優(yōu)化 1)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控模型 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金。在追求超額收益的同時(shí),本基金將建立專門的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算控制模型,力爭(zhēng)使基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。 2)組合優(yōu)化模型 在多因子量化增強(qiáng)模型和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控模型分析的基礎(chǔ)上,基金管理人將根據(jù)預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算和交易成本的水平,采用成熟的優(yōu)化軟件對(duì)股票投資組合進(jìn)行優(yōu)化。 存托憑證投資策略 本基金可通過優(yōu)選存托憑證,增強(qiáng)基金收益。本基金投資存托憑證,將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場(chǎng)估值等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹(jǐn)慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標(biāo)的選擇。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,綜合考慮以下因素,包括但不限于市場(chǎng)情況、投資者類型、投資者結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況等。參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將從基金持有的融券標(biāo)的股票中選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對(duì)象,力爭(zhēng)為本基金份額持有人增厚投資收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)后的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)可能有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí)本基金為指數(shù)基金,通過跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)組合相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。