基金分級(jí)信息

投資目標(biāo)

本基金采取指數(shù)化投資方式,通過嚴(yán)格的投資程序約束和數(shù)量化風(fēng)險(xiǎn)管理手段,力爭(zhēng)控制本基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日平均跟蹤誤差不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%,實(shí)現(xiàn)對(duì)深證成指的有效跟蹤。

投資理念

本基金的投資管理將遵循指數(shù)化投資理念,以深證成指作為標(biāo)的指數(shù),通過完全復(fù)制的被動(dòng)式投資管理實(shí)現(xiàn)跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,為投資者帶來(lái)良好的長(zhǎng)期投資回報(bào)的同時(shí),滿足投資者多樣化的投資需求。

投資范圍

本基金投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括深證成指成份股、備選成份股、新股(首次公開發(fā)行或增發(fā))、存托憑證、現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券等。

投資策略

本基金采取完全復(fù)制法進(jìn)行投資,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)對(duì)股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整。但在因特殊情況導(dǎo)致無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將運(yùn)用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實(shí)際投資組合,追求盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)。 特殊情況主要是指在標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生變動(dòng)、增發(fā)、配股、分紅等公司行為導(dǎo)致成份股的構(gòu)成及權(quán)重發(fā)生變化時(shí),由于交易成本、交易制度、個(gè)別成份股停牌或者流動(dòng)性不足等原因?qū)е禄馃o(wú)法及時(shí)完成投資組合的同步調(diào)整,基金管理人需要采用其他合理的投資方法構(gòu)建盡可能貼近目標(biāo)指數(shù)的基金組合。 資產(chǎn)配置策略 本基金原則上將不低于90%的基金資產(chǎn)凈值投資于深證成指成份股和備選成份股,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購(gòu)款等。本基金將根據(jù)市場(chǎng)的實(shí)際情況,適當(dāng)調(diào)整基金資產(chǎn)的配置比例,以保證對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 本基金將在基金合同生效之日起3個(gè)月內(nèi)達(dá)到上述規(guī)定的投資比例。 組合構(gòu)建策略 基金管理人構(gòu)建投資組合的過程主要分為三步:確定目標(biāo)組合、確定建倉(cāng)策略和逐步調(diào)整。 1、確定目標(biāo)組合:基金管理人根據(jù)完全復(fù)制成份股權(quán)重的方法確定目標(biāo)組合。 2、確定建倉(cāng)策略:基金管理人根據(jù)對(duì)成份股流動(dòng)性的分析,確定合理的建倉(cāng)策略。 3、逐步調(diào)整:通過完全復(fù)制法最終確定目標(biāo)組合之后,基金管理人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)采用適當(dāng)?shù)氖侄握{(diào)整實(shí)際組合直至達(dá)到跟蹤標(biāo)的指數(shù)的要求。 組合管理策略 1、定期調(diào)整 本基金股票組合根據(jù)標(biāo)的指數(shù)對(duì)其成份股的定期調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。 2、不定期調(diào)整 (1)當(dāng)成份股發(fā)生增發(fā)、送配等情況而影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時(shí),本基金將根據(jù)指數(shù)公司的公告,進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整; (2)根據(jù)本基金的申購(gòu)和贖回情況,對(duì)股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); (3)若個(gè)別成份股因停牌、流動(dòng)性不足或法規(guī)限制等因素,使得基金管理人無(wú)法按照其所占標(biāo)的指數(shù)權(quán)重進(jìn)行購(gòu)買時(shí),基金管理人將綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資者利益,決定部分持有現(xiàn)金或買入相關(guān)的替代性組合。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

分紅政策

1、本基金場(chǎng)外收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,登記在注冊(cè)登記系統(tǒng)基金份額持有人開放式基金賬戶下的基金份額,持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;登記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)基金份額持有人深圳證券賬戶下的基金份額,只能選擇現(xiàn)金分紅的方式,具體權(quán)益分配程序等有關(guān)事項(xiàng)遵循深圳證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定; 2、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下,履行必要的程序后,酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介公告。