基金分級(jí)信息

投資目標(biāo)

緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。在正常情況下,本基金力爭(zhēng)將基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度絕對(duì)值控制在0.35%以?xún)?nèi),年跟蹤誤差控制在4%以?xún)?nèi)。

投資理念

暫無(wú)數(shù)據(jù)

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以按照法律法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行融資以及參與轉(zhuǎn)融通證券出借等相關(guān)業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。

投資策略

本基金原則上采取完全復(fù)制策略,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整。在正常情況下,本基金力爭(zhēng)將基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度絕對(duì)值控制在0.35%以?xún)?nèi),年跟蹤誤差控制在4%以?xún)?nèi)。 本基金運(yùn)作過(guò)程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 在標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生變動(dòng)、增發(fā)、配股、分紅等公司行為導(dǎo)致成份股的構(gòu)成及權(quán)重發(fā)生變化時(shí),由于交易成本、交易制度、個(gè)別成份股停牌或者流動(dòng)性不足等原因?qū)е卤净馃o(wú)法及時(shí)完成投資組合同步調(diào)整的情況下,基金管理人將運(yùn)用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實(shí)際投資組合,追求盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)。 資產(chǎn)配置策略 本基金管理人主要按照中證1000指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本基金投資于中證1000指數(shù)成份股及其備選成份股的市值不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應(yīng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金(不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等)或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券,其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 股票投資組合構(gòu)建 (1)股票投資組合的構(gòu)建 本基金將采用完全復(fù)制法構(gòu)建股票投資組合,以擬合、跟蹤中證1000指數(shù)的收益表現(xiàn)。 (2)股票投資組合的調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票投資組合將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。同時(shí),本基金還將根據(jù)法律法規(guī)和基金合同中的投資比例限制、申購(gòu)贖回變動(dòng)情況、股票增發(fā)因素等變化,對(duì)股票投資組合進(jìn)行適時(shí)調(diào)整,以保證基金凈值增長(zhǎng)率與標(biāo)的指數(shù)收益率之間的高度正相關(guān)和跟蹤誤差最小化。 基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使本基金的股票投資組合比例符合基金合同的約定。 1)定期調(diào)整 根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期,對(duì)股票投資組合及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生增發(fā)、配股等股權(quán)變動(dòng)而影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時(shí),本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化及時(shí)調(diào)整股票投資組合; 根據(jù)本基金的申購(gòu)和贖回情況,對(duì)股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); 根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定,成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其它特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 股指期貨等金融衍生工具投資策略 在法律法規(guī)許可的前提下,本基金可基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用股指期貨等相關(guān)金融衍生工具對(duì)基金投資組合進(jìn)行管理,以提高投資效率,管理基金投資組合風(fēng)險(xiǎn)水平,降低跟蹤誤差,以更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。 本基金力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本。 基金管理人將建立股指期貨交易決策部門(mén)或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股指期貨的投資審批事項(xiàng),同時(shí)針對(duì)股指期貨交易制定投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等制度并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。 轉(zhuǎn)融通投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類(lèi)型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資投資策略 參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用,降低因申購(gòu)造成的基金倉(cāng)位較低帶來(lái)的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

分紅政策

1、本基金在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見(jiàn)基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況屆時(shí)不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。登記在登記結(jié)算系統(tǒng)基金份額持有人開(kāi)放式基金賬戶(hù)下的A類(lèi)基金份額以及登記在基金管理人注冊(cè)登記系統(tǒng)下的C類(lèi)基金份額的投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;紅利再投資方式免收再投資的費(fèi)用;如投資人在不同銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,登記機(jī)構(gòu)將以投資人最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。登記在證券登記系統(tǒng)基金份額持有人深圳證券賬戶(hù)下的A類(lèi)基金份額,參照中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定。具體權(quán)益分配程序等有關(guān)事項(xiàng)參照深圳證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán),但由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,并于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告,且不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。