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| 基金全稱 | 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數增強型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數增強發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016393（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2022年11月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年01月04日 / 0.613億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.03億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0465億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 易米基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經理人 | 賀文奇、王磊 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數 |
本基金為指數增強型股票基金,在力求對中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數進行有效跟蹤的基礎上,力爭實現超越目標指數的投資收益,謀求基金資產的長期增值。本基金力爭使基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8%。
暫無數據
本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數的成份股和備選成份股(均含存托憑證)、其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準、注冊上市的股票)、存托憑證、固定收益資產(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債券、次級債、可轉換債券、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、貨幣市場工具、銀行存款(包括銀行定期存款、銀行協議存款、銀行通知存款等)等)、股指期貨、國債期貨等及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金將按照法律法規(guī)相關規(guī)定參與融資與轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金以中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數為標的指數,在有效復制標的指數、控制投資組合與業(yè)績比較基準跟蹤誤差的基礎上,結合定性和定量的選股方式對投資組合進行積極的管理與風險控制,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的收益。 當預期成份股發(fā)生調整,成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為,以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤指數的效果可能帶來影響,導致無法有效復制和跟蹤標的指數時,基金管理人可以根據市場情況,采取合理措施,在合理期限內進行適當的處理和調整,以力爭使跟蹤誤差控制在限定的范圍之內。 但因特殊情況(比如市場流動性不足、個別成份股被限制投資等)導致本基金無法獲得足夠數量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法(如買入非成份股等)進行適當的替代。 本基金可以將中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數成份股及備選股之外的股票納入基金股票池,并構建主動型投資組合。 大類資產配置策略 大類別資產配置策略不作為本基金的核心策略,一般情況下將保持各類資產配置的基本穩(wěn)定。在綜合考量系統(tǒng)性風險、各類資產收益風險比值、股票資產估值、流動性要求、申購贖回以及分紅等因素后,對基金資產配置做出合適調整。 股票投資策略 本基金以“指數化投資為主、主動性投資為輔”,在復制目標指數的基礎上優(yōu)化投資組合,力求投資收益能夠跟蹤并適度超越目標指數。 1、指數復制策略 本基金的投資組合以成份股在目標指數中的權重為基礎,通過控制股票組合中各股票相對其在目標指數中權重的偏離,實現對跟蹤誤差的控制,進行指數化投資。 指數化投資力求跟蹤誤差最小,主動性投資則需要適度風險預算的支持。風險預算即最大容忍跟蹤誤差。本基金將結合市場通用及自主研發(fā)的風險估測模型,有效將投資組合風險控制在預算范圍內。 本基金采取“跟蹤誤差”和“跟蹤偏離度”這兩個指標對投資組合進行監(jiān)控與評估。其中,跟蹤誤差為核心監(jiān)控指標,跟蹤偏離度為輔助監(jiān)控指標,以求控制投資組合相對于目標指數的偏離風險。 本基金的交易成本模型既考慮固定成本,也考慮交易的市場沖擊效應,在控制成本最低的基礎上減少交易造成的負業(yè)績影響。 本基金對標的指數的跟蹤目標是:力爭使基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8%。 2、指數增強策略 本基金將在“自上而下”選擇的細分行業(yè)中,采用“自下而上”的選股方式,從定性和定量兩個角度對每一家上市公司進行研究,其選股范圍既包括本基金標的指數成份股和備選成份股為主,也包括非成份股。 從定性的角度,分析公司的管理層經營能力、治理結構、經營機制、銷售模式等方面是否符合要求。分析公司的成長性、財務狀況和估值水平等指標是否達到標準。 從定量的角度,借鑒國際一流定量分析的應用經驗,利用多因子alpha模型預測股票超額回報,在有效風險控制及交易成本最低化的基礎上優(yōu)化投資組合。多因子alpha模型以對中國股票市場的長期研究為基礎,一定程度上結合前瞻性市場判斷,用多個因子捕捉市場有效性暫時缺失之處,以多因子在不同個股上的不同體現估測個股的超值回報。本基金alpha模型的因子可歸為如下幾類:價值(value)、動量(momentum)、成長(growth)、情緒(sentiment)、質量(quality)。這些類別綜合了來自市場各類投資者,公司各類報表,分析師及監(jiān)管政策等各方面信息。多因子alpha模型科學客觀地綜合了大量的各類信息?；鸾浝砀鶕袌鰻顩r及變化對各類信息的重要性做出具有一定前瞻性的判斷,適時調整各因子類別的具體組成及權重。 綜合來看,具有良好公司治理結構和優(yōu)秀管理團隊,并且在財務質量和成長性方面達到要求的公司將被納入本基金的基礎股票庫。對于精選的公司會適度加入到基金的投資組合或者增加相應的投資權重,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的增強收益。 存托憑證投資策略 本基金將根據本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 可轉換債券和可交換債券投資策略 可轉換債券和可交換債券同時具有債券與權益類證券的雙重特性。本基金利用可轉換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率、信用風險來判斷其債性,增強本金投資的安全性;利用可轉換債券和可交換債券轉股溢價率、基礎股票基本面趨勢和估值來判斷其股性,在市場出現投資機會時,優(yōu)先選擇股性強的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎股票基本面優(yōu)良的品種進行投資,獲取超額收益。同時,關注可轉債和可交換債流動性、條款博弈、可轉債套利等影響轉債及可交換債投資的其他因素。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金將通過對證券行業(yè)分析、證券公司資產負債分析、公司現金流分析等調查研究,分析證券公司短期公司債券的違約風險及合理的利差水平,對證券公司短期公司債券進行獨立、客觀的價值評估。 融資及轉融通證券出借業(yè)務投資策略 在法律法規(guī)允許的范圍和比例內以及風險可控的前提下,本基金將本著謹慎原則參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位降低帶來的跟蹤誤差,提高投資效率。 參與轉融通證券出借業(yè)務時,本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉融通出借交易對象,力爭增厚基金投資收益。 其他 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)和監(jiān)管機構對基金投資的規(guī)定,在履行適當程序后可以相應調整或更新投資策略,并在招募說明書中更新。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準日的該類別基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一基金份額類別內的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配有關業(yè)務規(guī)則進行調整,無需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金屬于采用指數化操作的股票型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。同時,本基金屬于指數增強型基金,跟蹤標的指數,具有與標的指數相似的風險收益特征。