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| 基金全稱 | 尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 | 基金簡稱 | 尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017554（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2023年02月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年03月15日 / 9.415億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.12億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1173億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 尚正基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 段吉華 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣一年定期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 中證同業(yè)存單AAA指數(shù) |
緊密跟蹤標的指數(shù),爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數(shù)相似的總回報,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券。為更好實現(xiàn)投資目標,本基金還可以投資于非屬成份券及備選成份券的其他同業(yè)存單、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具(包括中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
抽樣復(fù)制策略 本基金主要采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標的指數(shù)風(fēng)險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 替代性策略 當由于市場流動性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因,導(dǎo)致標的指數(shù)成份券和備選成份券無法滿足投資需求時,基金管理人可以在成份券和備選成份券外尋找本基金投資范圍內(nèi)的其他金融工具構(gòu)建替代組合,對標的指數(shù)進行跟蹤復(fù)制。 本基金運作過程中,如果標的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風(fēng)險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份券進行調(diào)整。 同業(yè)存單投資策略 1、同業(yè)存單投資組合的構(gòu)建策略 構(gòu)建投資組合的過程主要分為三步:劃分同業(yè)存單層級、篩選目標成份券和逐步調(diào)整建倉。 (1)劃分同業(yè)存單層級 本基金根據(jù)同業(yè)存單的剩余期限將標的指數(shù)成份券劃分層級,按照抽樣分層的原理,確定各層級成份券及其權(quán)重。 (2)篩選目標組合成份券 分層完成后,本基金在各層級成份券內(nèi)利用動態(tài)最優(yōu)化或隨機抽樣等方法篩選出與各層級總體風(fēng)險收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流動性較好(主要關(guān)注發(fā)行規(guī)模、日均成交金額、期間成交天數(shù)等指標)的個券組合,或部分投資于非成份券,以更好的實現(xiàn)對標的指數(shù)的跟蹤。 (3)逐步建倉 本基金將根據(jù)實際的市場流動性情況和市場投資機會逐步建倉。 2、同業(yè)存單投資組合的調(diào)整策略 (1)定期調(diào)整 基金管理人將定期評估投資組合整體以及各層級同業(yè)存單與標的指數(shù)的偏離情況,定期對投資組合進行調(diào)整,以確保組合總體特征與標的指數(shù)相似,并控制跟蹤誤差。 (2)不定期調(diào)整 當發(fā)生較大的申購贖回、組合中同業(yè)存單派息、同業(yè)存單到期以及市場波動劇烈等情況,導(dǎo)致投資組合與標的指數(shù)出現(xiàn)偏離,本基金將綜合考慮市場流動性、交易成本、偏離程度等因素,對投資組合進行不定期的動態(tài)調(diào)整以縮小跟蹤誤差。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;通過紅利再投資所得基金份額的最短持有期起始日與該認/申購份額最短持有期起始日相同;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的情況下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金屬于主要投資于同業(yè)存單的混合型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險水平低于股票型基金、偏股混合型基金,高于貨幣市場基金。 本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券,具有與標的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。