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| 基金全稱 | 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018404（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年05月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年05月16日 / 0.102億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0005億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 富安達(dá)基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 紀(jì)青 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*80%+中債總指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過量化投資精選股票,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、地方政府債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、衍生工具(包括國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)法律法規(guī)參與融資。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下的富安達(dá)多維經(jīng)濟(jì)模型,通過對全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)情況及經(jīng)濟(jì)政策、物價(jià)水平變動(dòng)趨勢、資金供求關(guān)系和市場估值的分析,結(jié)合FED模型,對未來一定時(shí)期各大類資產(chǎn)的收益風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢做出預(yù)測,并據(jù)此適時(shí)動(dòng)態(tài)的調(diào)整本基金在股票、債券、衍生工具、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例。同時(shí)結(jié)合富安達(dá)擇時(shí)量化模型,輔助判斷大類資產(chǎn)配置及權(quán)益類資產(chǎn)倉位。 股票投資策略 (1)量化選股策略 本基金將通過量化投資模型構(gòu)建股票投資組合,包括但不限于量化多因子選股模型、量化行業(yè)配置模型及量化風(fēng)險(xiǎn)控制模型等,力圖通過理性客觀的投資及交易機(jī)制,在優(yōu)選基本面質(zhì)地較為優(yōu)良且預(yù)期收益率較高個(gè)股的同時(shí),控制組合整體的相對風(fēng)險(xiǎn),從而形成優(yōu)化后組合。 量化多因子選股模型:該模型依托量化因子篩選框架,覆蓋大量不同維度且具有較為穩(wěn)定選股能力的因子,如財(cái)務(wù)因子、估值因子、成長因子、動(dòng)量因子、情緒因子、價(jià)量因子等,進(jìn)一步依據(jù)因子在歷史中的相互作用關(guān)系,對個(gè)股預(yù)期收益率表現(xiàn)進(jìn)行評分。 量化行業(yè)配置模型:該模型以自上而下的方式,綜合宏觀環(huán)境分析、行業(yè)景氣度、趨勢、資金流偏好、擁擠度以及動(dòng)態(tài)打分等維度構(gòu)建行業(yè)評分體系。 量化風(fēng)險(xiǎn)控制模型:該模型以控制組合相對波動(dòng)率及回撤為目標(biāo),以控制組合在各種風(fēng)險(xiǎn)因子上的敞口暴露為基礎(chǔ),同時(shí)也疊加對于行業(yè)、個(gè)股集中度進(jìn)行約束等多維度風(fēng)險(xiǎn)控制方式。 組合構(gòu)造整體框架以上述模型交叉作用為基礎(chǔ),優(yōu)化結(jié)果以組合預(yù)期收益表現(xiàn)得分較高、優(yōu)選行業(yè)有側(cè)重且組合整體風(fēng)險(xiǎn)可控為目標(biāo),并進(jìn)一步應(yīng)用量化工具進(jìn)行優(yōu)化交易、投后管理及績效分析等。 量化投資模型的運(yùn)用是一個(gè)需要持續(xù)驗(yàn)證與優(yōu)化的動(dòng)態(tài)過程?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)后續(xù)市場的變化及量化投資模型開發(fā)的進(jìn)展,對量化投資模型進(jìn)行復(fù)盤與查驗(yàn),并對模型涉及的因子、策略和架構(gòu)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,不斷優(yōu)化模型的有效性與穩(wěn)定性。 (2)存托憑證的投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 本基金可投資于可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券等,該類債券賦予債券投資者某種期權(quán),比普通債券投資更加靈活。本基金將綜合研究此類含權(quán)債券的債券價(jià)值和權(quán)益價(jià)值,債券價(jià)值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質(zhì)、發(fā)行主體財(cái)務(wù)狀況及公司治理等因素;權(quán)益價(jià)值方面仔細(xì)開展對含權(quán)債券所對應(yīng)個(gè)股的價(jià)值分析,包括估值水平、盈利能力及未來盈利預(yù)期,此外還需結(jié)合對含權(quán)條款的研究綜合判斷內(nèi)含期權(quán)的價(jià)值。本基金力爭在市場低估該類債券價(jià)值時(shí)買入并持有,以期在未來獲取超額收益。 衍生工具投資策略 (1)股指期貨和國債期貨投資策略 基金管理人可運(yùn)用股指期貨和國債期貨,以提高投資效率更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo)。本基金在股指期貨和國債期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨和國債期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。此外,本基金還將運(yùn)用股指期貨和國債期貨來對沖諸如預(yù)期大額申購贖回、大量分紅等特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以進(jìn)行有效的現(xiàn)金管理。 (2)基金管理人在進(jìn)行股指期貨和國債期貨投資前將建立股指期貨和國債期貨投資決策小組,負(fù)責(zé)股指期貨和國債期貨的投資管理的相關(guān)事項(xiàng),同時(shí)針對股指期貨和國債期貨投資管理制定決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等制度,并經(jīng)基金管理人董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 (3)股票期權(quán)的投資策略 基金管理人在進(jìn)行股票期權(quán)投資前將建立股票期權(quán)投資決策小組,負(fù)責(zé)股票期權(quán)投資管理的相關(guān)事項(xiàng)。 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí),基金管理人股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 融資的投資策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資交易。本基金將基于對市場行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的分析,確定投資時(shí)機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新或相關(guān)公告中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進(jìn)行基金分紅,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額的基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)且在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告,且不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金是混合型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。