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| 基金全稱 | 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019993（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2023年12月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年12月29日 / 3.152億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.33億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 5.3388億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 創(chuàng)金合信基金 | 基金托管人 | 北京銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 董梁、黃小虎 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 北證50成份指數(shù)收益率*90%+銀行活期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 北證50成份指數(shù) |
本基金為指數(shù)增強(qiáng)型股票基金,采取定量方法進(jìn)行組合管理,力爭在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上,追求獲得超越標(biāo)的指數(shù)的回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可投資于包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括北京證券交易所、滬深證券交易所及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 在符合法律法規(guī)規(guī)定的情況下,本基金可以參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為指數(shù)增強(qiáng)型股票基金,采取定量方法進(jìn)行組合管理,力爭在控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%、年跟蹤誤差不超過8%的基礎(chǔ)上,追求獲得超越標(biāo)的指數(shù)的回報(bào)。 本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 股票投資策略 本基金股票投資組合的構(gòu)建以國際通行的多因子模型為基礎(chǔ)框架,并根據(jù)預(yù)先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算、交易成本、投資限制等時(shí)機(jī)情況的需要進(jìn)行組合優(yōu)化。即,本基金股票組合的構(gòu)建包括多因子模型和投資組合優(yōu)化兩個(gè)部分。 (1)多因子模型 多因子模型是一套通用的定量分析框架。在這一框架下,股票收益可分解為一系列因子收益及權(quán)重的組合。多因子模型致力于尋找持續(xù)穩(wěn)健的超額收益因子,并進(jìn)而根據(jù)因子收益的預(yù)測,形成股票超額收益的預(yù)測結(jié)果。本基金根據(jù)國內(nèi)證券市場的實(shí)際情況,在實(shí)證檢驗(yàn)的基礎(chǔ)上,尋找適合國內(nèi)市場的因子組合。本基金所采用的多因子模型主要運(yùn)用包括價(jià)值、質(zhì)量、動(dòng)量、市場預(yù)期等類型的基本因子,并將根據(jù)市場狀態(tài)的變化和因子研究的更新結(jié)論,對多因子模型及其所采用的具體因子進(jìn)行適度調(diào)整。在此基礎(chǔ)上,基金管理人將根據(jù)市場環(huán)境的變化,綜合因子的實(shí)際表現(xiàn)及影響因子收益的眾多信息進(jìn)行前瞻性研判,適時(shí)調(diào)整各因子類別的具體組合及權(quán)重。 (2)投資組合優(yōu)化模型 在形成股票投資組合的具體結(jié)構(gòu)時(shí),本基金將采取基于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算框架、結(jié)合交易成本控制的投資組合優(yōu)化模型。具體而言,根據(jù)多因子模型的超額收益預(yù)測結(jié)果,基金管理人將綜合考慮股票超額收益預(yù)測值、投資組合整體風(fēng)險(xiǎn)水平、交易成本、沖擊成本、流動(dòng)性以及投資比例限制等因素,通過主動(dòng)投資組合優(yōu)化器,構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的最優(yōu)投資組合。 存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述上市交易的股票投資策略執(zhí)行,在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券同時(shí)具有債券、股票和期權(quán)的相關(guān)特性,結(jié)合了股票的長期增長潛力和債券的相對安全、收益固定的優(yōu)勢,并有利于從資產(chǎn)整體配置上分散利率風(fēng)險(xiǎn)并提高收益水平。本基金將重點(diǎn)從債券的內(nèi)在債券價(jià)值(如票面利息、利息補(bǔ)償及無條件回售價(jià)格)、保護(hù)條款的適用范圍、期權(quán)價(jià)值的大小、基礎(chǔ)股票的質(zhì)地和成長性、基礎(chǔ)股票的流通性等方面進(jìn)行研究,充分發(fā)掘投資價(jià)值,并積極尋找各種套利機(jī)會,以獲取更高的投資收益。 融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在法律法規(guī)允許的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將在分析市場情況、出借證券流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上合理確定范圍、期限和比例,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。 其他 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類別基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的某一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。由于本基金A類基金份額與C類基金份額的基金費(fèi)用不同,不同類別的基金份額對應(yīng)的可供分配利潤或?qū)⒉煌? 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議。
本基金為股票型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)類似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。