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| 基金全稱 | 景順長城標(biāo)普消費(fèi)精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 景順長城標(biāo)普消費(fèi)精選ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 159529（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-海外股票 |
| 發(fā)行日期 | 2024年01月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年01月24日 / 3.035億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.65億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.6054億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 景順長城基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 汪洋、金璜 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80% |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 標(biāo)普500消費(fèi)精選指數(shù)收益率(使用估值匯率調(diào)整) | 跟蹤標(biāo)的 | 標(biāo)普500消費(fèi)精選指數(shù) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)、備選成份股(含存托憑證)。其余資產(chǎn)可投資于其他金融產(chǎn)品或工具: 境外投資工具包括:已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊的公募基金(包括開放式基金和交易型開放式指數(shù)基金(ETF));已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證;政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券以及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券;銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具;與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品;遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品;以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 本基金為對沖外幣的匯率風(fēng)險(xiǎn),可以投資于境外外匯遠(yuǎn)期合約、結(jié)構(gòu)性外匯遠(yuǎn)期合約、外匯期權(quán)及外匯期權(quán)組合、外匯互換協(xié)議、與匯率掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品等金融工具。 境內(nèi)投資工具包括:本基金可少量投資于部分非成份股(包含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票及存托憑證)、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)等)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、公開發(fā)行的次級債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù),即原則上按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)市場出現(xiàn)流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份股被限制投資等情況,基金管理人認(rèn)定不適合投資的股票等情況導(dǎo)致本基金無法按照指數(shù)構(gòu)成及權(quán)重進(jìn)行組合構(gòu)建時,基金管理人將通過投資其他成份股、非成份股、公募基金、其他衍生品進(jìn)行替代,并以降低跟蹤誤差為目標(biāo),優(yōu)化投資組合的配置結(jié)構(gòu)。在進(jìn)行替代投資時,本基金所持有基金或金融衍生品應(yīng)符合相關(guān)投資比例的限制。 本基金在投資的過程中,由于必須保有一定比例的現(xiàn)金資產(chǎn),導(dǎo)致在市場上漲的過程中,基金投資組合的表現(xiàn)可能會落后于標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)。另外,由于基金投資組合權(quán)重與目標(biāo)指數(shù)成份股權(quán)重的不一致、股票買賣價(jià)格與股票收盤價(jià)的差異、指數(shù)成份股的調(diào)整與指數(shù)成份股權(quán)重的調(diào)整所產(chǎn)生的交易費(fèi)用、基金運(yùn)作過程中的各項(xiàng)費(fèi)用與開支都會使基金投資組合產(chǎn)生跟蹤誤差?；鸸芾砣藭ㄆ趯Ω櫿`差進(jìn)行歸因分析,為基金投資組合下一步的調(diào)整及跟蹤目標(biāo)指數(shù)偏離風(fēng)險(xiǎn)的控制提供量化決策依據(jù)。在正常情況下,本基金力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 資產(chǎn)配置策略 本基金管理人主要按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,金融衍生品及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 股票投資策略 (1)股票投資組合構(gòu)建 本基金原則上將采用完全復(fù)制法構(gòu)建股票投資組合,以擬合、跟蹤標(biāo)的指數(shù)的收益表現(xiàn)。 (2)股票投資組合調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票投資組合原則上根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。同時,本基金還將根據(jù)法律法規(guī)和基金合同中的投資比例限制、申購贖回變動情況、股票增發(fā)因素等變化,在考慮跟蹤誤差風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,對股票投資組合進(jìn)行實(shí)時調(diào)整。 1)定期調(diào)整 本基金股票組合根據(jù)所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)對其成份股的調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 ①當(dāng)上市公司發(fā)生增發(fā)、配股等影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時,本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化及時調(diào)整股票投資組合; ②根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); ③特殊情況下,如基金管理人無法按照其所占標(biāo)的指數(shù)權(quán)重進(jìn)行購買時,基金管理人將綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資人利益,決定部分持有現(xiàn)金或買入相關(guān)的替代性組合。 上述特殊情況包括但不限于以下情形:①法律法規(guī)的限制;②標(biāo)的指數(shù)成份股長期停牌;③標(biāo)的指數(shù)成份股流動性嚴(yán)重不足;④成份股上市公司存在重大違規(guī)行為,有可能面臨重大的處罰或訴訟。 (3)本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未做出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 (4)本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 衍生品投資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金投資期貨、期權(quán)等衍生品將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的衍生品合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 在股指期貨投資上,本基金日常會根據(jù)市場情況進(jìn)行投資決策,主要通過買入股指期貨替代現(xiàn)貨策略、套期保值策略等實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤。同時,投資股指期貨也可以提高產(chǎn)品的資金效率,與基金申購贖回機(jī)制相匹配,使基金組合有較為充足的現(xiàn)金,更好地進(jìn)行流動性管理。 在國債期貨投資上,本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理、套期保值的原則,充分考慮國債期貨的流動性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 為了更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),本基金還將通過投資外匯期貨來管理基金投資以及應(yīng)對申購贖回過程中的匯率風(fēng)險(xiǎn)。 為了更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),彌補(bǔ)基金運(yùn)作費(fèi)用,本基金可適度參與期權(quán)投資,基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立期權(quán)交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)期權(quán)的投資審批事項(xiàng),以防范期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。 境外市場公募基金投資策略 為實(shí)現(xiàn)流動性管理和更好地追蹤標(biāo)的指數(shù)等目標(biāo),本基金可參與投資與本基金標(biāo)的指數(shù)相同指數(shù)的公募基金,本基金還可參與其他境外市場基金投資。 存托憑證投資策略 本基金的存托憑證投資將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和上述股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,通過定性和定量分析相結(jié)合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標(biāo)的,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。此外,本基金可根據(jù)屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定開展融券業(yè)務(wù)。 為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,本基金將從基金持有的融券標(biāo)的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。 未來,隨著全球市場的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、基金收益評價(jià)日核定的基金份額凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率(經(jīng)估值匯率調(diào)整)達(dá)到1%以上時,基金管理人可以進(jìn)行收益分配; 3、在符合上述基金分紅條件的前提下,每次基金收益分配數(shù)額的確定原則為:使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率(經(jīng)估值匯率調(diào)整);若基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 4、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日(即收益評價(jià)日)的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值; 5、本基金收益分配采取現(xiàn)金方式; 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)關(guān)、登記機(jī)構(gòu)、深圳證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金為股票型基金,其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,被動跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金投資于境外證券,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。