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| 基金全稱 | 景順長城中證500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 景順中證500增強策略ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 159610（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2021年11月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月13日 / 14.996億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 6.99億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 9.3557億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 景順長城基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張曉南、郭琳 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.80% |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準 | 中證500指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 中證500指數(shù) |
本基金為增強型指數(shù)基金,在力求有效跟蹤標的指數(shù)的基礎(chǔ)上,通過主動化投資管理,力爭獲取超越指數(shù)表現(xiàn)的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資范圍主要為標的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證,下同),此外,為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票及存托憑證)、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)等)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、公開發(fā)行的次級債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進行融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)交易。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。
股票投資策略 本基金作為增強型的指數(shù)基金,一方面采用指數(shù)化被動投資以追求有效跟蹤標的指數(shù),另一方面采用主動量化模型調(diào)整投資組合力求超越標的指數(shù)表現(xiàn)。 (1)指數(shù)化被動投資策略 指數(shù)化被動投資策略參照標的指數(shù)的成份股、備選成份股及其權(quán)重,初步構(gòu)建投資組合,并按照標的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則作出相應(yīng)調(diào)整。 (2)量化增強策略 量化增強策略主要通過量化多因子長期穩(wěn)定的風(fēng)險溢價和適當?shù)娘L(fēng)險控制措施生成主動投資組合,以期追求超越標的指數(shù)表現(xiàn)的業(yè)績水平。 量化增強策略的投資流程主要為:在量化多因子研究基礎(chǔ)上進行因子選擇,根據(jù)因子的輪動效應(yīng)進行因子加權(quán),根據(jù)多因子模型進行股票篩選并構(gòu)建投資組合。 量化增強策略從市場估值、盈利、質(zhì)量、成長等多維度對企業(yè)進行數(shù)量化抽象并進行評估,從而構(gòu)建相應(yīng)的因子庫;根據(jù)因子的經(jīng)濟邏輯及基本面驅(qū)動邏輯,對因子進行選擇;同時根據(jù)市場經(jīng)濟周期及因子自身的周期特性,適當?shù)貏討B(tài)調(diào)整因子權(quán)重,以期獲得更好的風(fēng)險調(diào)整后收益;根據(jù)因子的選擇,對股票進行因子打分排序,并構(gòu)建量化增強投資組合。通過多因子組合構(gòu)建的量化增強策略可以既獲取各個因子的長期風(fēng)險溢價,又通過多因子組合的方式降低風(fēng)險水平。 風(fēng)險控制措施包括主要風(fēng)險因子中性化,控制組合換手率和流動性風(fēng)險的考慮等方面,以確保在獲得長期風(fēng)險溢價的同時,組合的風(fēng)險特征與投資目標保持一致。 在正常市場情況下,本基金力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過6.5%。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。 存托憑證投資策略 本基金的存托憑證投資將根據(jù)本基金的投資目標和上述股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,通過定性和定量分析相結(jié)合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標的,以更好地實現(xiàn)投資目標。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 為更好實現(xiàn)投資目標,在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標的前提下,履行適當程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、基金收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率達到1%以上時,基金管理人可以進行收益分配; 3、在符合上述基金分紅條件的前提下,每次基金收益分配數(shù)額不低于上一收益分配日(若無則為基金成立日)至基金收益評價日基金份額凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率的超額收益率的10%,并不超過該超額收益率100%;若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 4、基于本基金的性質(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準日(即收益評價日)的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值; 5、本基金收益分配采取現(xiàn)金方式; 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機關(guān)、登記機構(gòu)、深圳證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金是一只股票指數(shù)增強型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時,本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。