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| 基金全稱 | 西部利得深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 西部利得深證紅利ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 159708（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2021年05月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年06月18日 / 2.880億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.10億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 2.9803億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 西部利得基金 | 基金托管人 | 光大證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 蔡路平 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.40%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.80% |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 深證紅利指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 深證紅利指數(shù) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金以標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股為主要投資對象。此外,為更好地實現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金還可以投資于部分非成份股(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的股票)、存托憑證、債券資產(chǎn)(包括國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、現(xiàn)金資產(chǎn)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
本基金主要采取完全復(fù)制策略,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)預(yù)期指數(shù)成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時,或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 在正常市場情況下,力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金運作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 股票投資組合的構(gòu)建 本基金將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)成份股及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)遇到成份股停牌、流動性不足等其他市場因素而無法依指數(shù)權(quán)重購買某成份股及預(yù)期標(biāo)的指數(shù)的成份股即將調(diào)整或其他影響指數(shù)復(fù)制的因素時,本基金可以根據(jù)市場情況,結(jié)合經(jīng)驗判斷,對基金資產(chǎn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,以期在規(guī)定的風(fēng)險承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。 2、股票投資組合的調(diào)整 1)定期調(diào)整 本基金將依照標(biāo)的指數(shù)的定期調(diào)整規(guī)則,對股票組合進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 A、當(dāng)成份股發(fā)生并購、股份回購、增發(fā)、送配、拆股等情況而影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時,本基金將根據(jù)指數(shù)公司發(fā)布的調(diào)整決定及其需調(diào)整的權(quán)重比例,進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整; B、根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); C、若個別成份股因停牌、流動性不足或法規(guī)限制等因素,使得基金管理人無法按照其所占標(biāo)的指數(shù)權(quán)重進(jìn)行購買時,將綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資人利益,決定部分持有現(xiàn)金或買入相關(guān)的替代性組合。 構(gòu)造替代性組合的方法如下: A、按照與被替代股票所屬行業(yè)及基本面相似的原則,選取替代股票備選庫。本基金投資采用與標(biāo)的指數(shù)相同或類似的行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn); B、采用備選庫中各股票過去較長一段時間的歷史數(shù)據(jù),分析其與被替代股票的相關(guān)性; C、選取備選庫中與被替代股票相關(guān)性較高的股票組成模擬組合,以模擬組合與被替代股票的日收益率序列的相關(guān)系數(shù)最大化為優(yōu)化目標(biāo),求解組合中各股 票的權(quán)重。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差 的最小化。 5、金融衍生產(chǎn)品投資策略 本基金可投資于經(jīng)中國證監(jiān)會允許的各種金融衍生產(chǎn)品,如股指期貨、國債期貨以及其他與標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股相關(guān)的衍生工具。本基金在金融衍生品的投資中主要遵循有效管理投資策略,對沖某些成份股的特殊突發(fā)風(fēng)險和某些特殊情況下的流動性風(fēng)險,以及利用金融衍生產(chǎn)品的杠桿作用,達(dá)到對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤,同時降低倉位頻繁調(diào)整帶來的交易成本。 8、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu),基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)及本基金風(fēng)險收益特征的前提下,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明更新中公告。
1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金收益評價日核定的基金凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率達(dá)到1%以上時,基金管理人可以進(jìn)行收益分配;在收益評價日,基金管理人對基金份額凈值增長率和標(biāo)的指數(shù)同期增長率進(jìn)行計算,計算方法參見招募說明書; 4、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率為原則進(jìn)行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 5、若基金合同生效不滿3個月則可不進(jìn)行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金屬股票型基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。