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| 基金全稱 | 大成中證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 大成中證100ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 159923（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2013年01月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年02月07日 / 3.993億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.20億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1329億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉淼 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00% |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證100指數(shù) | 跟蹤標(biāo)的 | 中證100指數(shù) |
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。
本基金以擬合、跟蹤中證100指數(shù)為原則,通過被動式指數(shù)化投資方法,力求獲得該指 數(shù)所代表的中國證券市場的平均收益率,為投資者提供一個管理透明且成本較低的標(biāo)的指數(shù) 投資工具。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)和備選成份股(含存托憑證)。 為更好地實現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金可能會少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非標(biāo)的指數(shù)成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、新股、債券(含中期票據(jù))、貨幣市場工具、銀行存款、權(quán)證、股指期貨、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為被動式指數(shù)基金,采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時,或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 本基金可投資股指期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生金融產(chǎn)品,如權(quán)證以及其他與標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股相關(guān)的衍生工具。本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 在正常市場情況下,本基金的風(fēng)險控制目標(biāo)是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進(jìn)一步擴(kuò)大。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 1、決策依據(jù) 有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和標(biāo)的指數(shù)的相關(guān)規(guī)定是基金管理人運(yùn)用基金資產(chǎn)的決策依據(jù)。 2、投資管理體制 本基金實行投資決策委員會領(lǐng)導(dǎo)下的基金經(jīng)理負(fù)責(zé)制。投資決策委員會負(fù)責(zé)決定有關(guān)指數(shù)重大調(diào)整的應(yīng)對決策、其他重大組合調(diào)整決策以及重大的單項投資決策;基金經(jīng)理負(fù)責(zé)決定日常指數(shù)跟蹤維護(hù)過程中的組合構(gòu)建、調(diào)整決策以及每日申購、贖回清單的編制決策。 3、投資程序 研究支持、投資決策、組合構(gòu)建、交易執(zhí)行、投資績效評估、組合維護(hù)的有機(jī)配合共同構(gòu)成了本基金的投資管理程序。嚴(yán)格的投資管理程序可以保證投資理念的正確執(zhí)行,避免重大風(fēng)險的發(fā)生。 (1)研究支持:數(shù)量與指數(shù)投資部依托公司整體研究平臺,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果開展指數(shù)跟蹤、成份股公司行為等相關(guān)信息的搜集與分析、流動性分析、跟蹤誤差及其歸因分析等工作,作為基金投資決策的重要依據(jù)。 (2)投資決策:投資決策委員會依據(jù)數(shù)量與指數(shù)投資部提供的研究報告,定期召開或遇重大事項時召開投資決策會議,決策相關(guān)事項。基金經(jīng)理根據(jù)投資決策委員會的決議,每日進(jìn)行基金投資管理的日常決策。 (3)組合構(gòu)建:根據(jù)標(biāo)的指數(shù)情況,結(jié)合研究支持,基金經(jīng)理以完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的方法構(gòu)建組合。在追求實現(xiàn)基金投資目標(biāo)的前提下,基金經(jīng)理將采取適當(dāng)?shù)姆椒?以降低買入成本、控制投資風(fēng)險。 (4)交易執(zhí)行:交易管理部負(fù)責(zé)具體的交易執(zhí)行,同時履行一線監(jiān)控的職責(zé)。 (5)投資績效評估:風(fēng)險管理部定期和不定期對基金進(jìn)行投資績效評估,并提供相關(guān)報告?？冃гu估能夠確認(rèn)組合是否實現(xiàn)了投資預(yù)期、組合跟蹤誤差的來源及投資策略成功與否,基金經(jīng)理可以據(jù)此檢討投資策略,進(jìn)而調(diào)整投資組合。 (6)組合監(jiān)控與調(diào)整:基金經(jīng)理將跟蹤標(biāo)的指數(shù)變動,結(jié)合成份股基本面情況、成份股公司行為、流動性狀況、基金申購和贖回的現(xiàn)金流量情況以及組合投資績效評估的結(jié)果等,采取適當(dāng)?shù)母櫦夹g(shù)對投資組合進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整,密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 基金管理人在確保基金份額持有人利益的前提下有權(quán)根據(jù)環(huán)境變化和實際需要對上述投資管理程序做出調(diào)整,并在更新的招募說明書中公告。
1、基金收益分配采用現(xiàn)金方式; 2、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán); 3、基金收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率達(dá)到1%以上,基金管理人可進(jìn)行收益分配?；鸸芾砣藢鸱蓊~凈值增長率和標(biāo)的指數(shù)同期增長率的計算方法參見本條第(三)款; 4、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率為原則進(jìn)行收益分配。基于本基金的性質(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日(即收益評價日)的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值; 5、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金收益分配每年至多12次;若基金合同生效不滿三個月,收益可不分配; 6、基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日的時間不超過15個工作日; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為股票型基金,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率高于混合型基金、債券型基金、及貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,被動跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。