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| 基金全稱 | 國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 國壽安保中證500ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 510560（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2015年05月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年05月29日 / 6.659億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.47億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.3032億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 國壽安?；?/a> | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李康 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80% |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù) | 跟蹤標(biāo)的 | 中證500指數(shù) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行的股票)、債券資產(chǎn)(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超級短期融資券、證券公司短期公司債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
(一)組合復(fù)制策略 本基金為完全被動式指數(shù)基金,采用完全復(fù)制法,即按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重來構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時,或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 在正常市場情況下,力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 (二)衍生品投資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還有權(quán)投資于股指期貨、國債期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生品。 1、股指期貨投資策略 本基金股指期貨投資,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低股票倉位調(diào)整的交易成本,提高投資效率,從而更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。 2、國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮國債期貨的流動性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與國債期貨投資。 本基金可投資其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生金融產(chǎn)品,如其他與標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股相關(guān)的衍生工具等。 (三)債券投資策略 結(jié)合對未來市場利率預(yù)期運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略,通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價(jià)值被低估的債券和市場投資機(jī)會,構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合。 (四)可轉(zhuǎn)換債券投資策略 本基金投資于可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)等含權(quán)債券品種,該類債券賦予債券投資者某種期權(quán),比普通債券投資更加靈活。本基金將綜合研究此類含權(quán)債券的債券價(jià)值和權(quán)益價(jià)值,債券價(jià)值方面綜合考慮票面利率、久期、信用資質(zhì)、發(fā)行主體財(cái)務(wù)狀況及公司治理等因素;權(quán)益價(jià)值方面仔細(xì)開展對含權(quán)債券所對應(yīng)個股的價(jià)值分析,包括估值水平、盈利能力及未來盈利預(yù)期,此外還需結(jié)合對含權(quán)條款的研究綜合判斷內(nèi)含期權(quán)的價(jià)值。本基金力爭在市場低估該類債券價(jià)值時買入并持有,以期在未來獲取超額收益。 (五)證券公司短期公司債券投資策略 基于控制風(fēng)險(xiǎn)需求,本基金將綜合研究及跟蹤證券公司短期公司債券的信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)等方面的因素,適當(dāng)投資證券公司短期公司債券。在期限匹配的前提下,選擇風(fēng)險(xiǎn)與收益匹配的品種優(yōu)化配置。 (六)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金在參與資產(chǎn)支持證券投資時,將深入分析包括市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等基本面因素,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價(jià)模型,評估其內(nèi)在價(jià)值,同時嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)暴露程度,通過信用研究和流動性管理,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 (七)轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù) 本基金基于策略性投資的需要,將依據(jù)謹(jǐn)慎原則參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),提高基金資產(chǎn)投資收益。本基金作為被動投資的指數(shù)型基金,堅(jiān)持以降低跟蹤誤差為首要投資目標(biāo),在此基礎(chǔ)上通過轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),力爭取得穩(wěn)定的增強(qiáng)收益?；鸸芾砣藢⒅鹑毡O(jiān)控出借證券對基金資產(chǎn)流動性和指數(shù)跟蹤偏離的影響,合理確定出借證券的范圍,控制出借證券在基金資產(chǎn)中的占比、證券出借平均剩余期限,并及時優(yōu)化證券出借方案。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: (1)本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán); (2)基金收益評價(jià)日核定的基金凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率達(dá)到1%以上時,基金管理人可以進(jìn)行收益分配; (3)在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金收益每年至多分配12次,每次基金收益分配數(shù)額的確定原則為:使收益分配后基金凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率; (4)若基金合同生效不滿3個月則可不進(jìn)行收益分配; (5)基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日(即收益評價(jià)日)的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值; (6)基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日的時間不超過15個工作日; (7)本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅; (8)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金屬股票型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。