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| 基金全稱 | 申萬菱信上證50交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 申萬菱信上證50ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 510600（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2018年06月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年09月03日 / 3.758億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.45億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1482億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 申萬菱信基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王赟杰 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.08% |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準 | 上證50指數(shù) | 跟蹤標的 | 上證50指數(shù) |
緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股。 為更好地實現(xiàn)基金的投資目標,本基金可能會少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票及存托憑證)、債券(含國債、央行票據(jù)、金融債、次級債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可轉債及分離交易可轉債、可交換債券、地方政府債等)、貨幣市場工具、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、權證、股指期貨、國債期貨、股票期權、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金可以參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金主要采取完全復制法,即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動而進行相應調(diào)整。但在因特殊情況(如流動性不足)導致無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可以使用其他合理方法進行適當?shù)奶娲? 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)其它合理原因導致本基金管理人對標的指數(shù)的跟蹤構成嚴重制約等。 在正常市場情況下,本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值爭取不超過0.2%,年跟蹤誤差爭取不超過2%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。 1、資產(chǎn)配置策略 基金管理人主要采取完全復制法,即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變化進行相應調(diào)整。本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%。 2、債券投資策略 在債券投資部分,將根據(jù)當前宏觀經(jīng)濟形勢、金融市場環(huán)境,通過有效的投資組合體現(xiàn)債券市場戰(zhàn)略投資與戰(zhàn)術投資的結合,并積極運用基于債券研究的各種投資分析技術,尋找有利的市場投資機會。通過債券品種的動態(tài)配置與優(yōu)化配比,動態(tài)調(diào)整固定收益證券組合的久期、銀行間市場和交易所市場的投資比重,并相應調(diào)整不同債券品種間的配比,在較低風險條件下獲得穩(wěn)定投資收益。 3、股指期貨投資策略 基金管理人可運用股指期貨以提高投資效率,從而更好地達到本基金的投資目標。本基金在股指期貨投資中將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。此外,本基金還將運用股指期貨來對沖特殊情況下的流動性風險以進行有效的現(xiàn)金管理,如在基金出現(xiàn)巨額或較大申購贖回時,通過股指期貨及時進行加倉或減倉,迅速的進行倉位調(diào)整,以達成申購贖回對基金運作帶來的影響最小化的目的。 4、權證投資策略 本基金在進行權證投資時,將通過對權證標的證券基本面的研究,并結合權證定價模型尋求其合理估值水平,主要考慮運用的策略包括:杠桿策略、價值挖掘策略、獲利保護策略、價差策略、雙向權證策略、賣空保護性的認購權證策略、買入保護性的認沽權證策略等。 本基金將充分考慮權證資產(chǎn)的收益性、流動性及風險性特征,通過資產(chǎn)配置、品種與類屬選擇,謹慎進行投資,追求較穩(wěn)定的當期收益。 5、股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則參與股票期權交易,以套期保值為主要目的。本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,以套期保值為目的,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。 若相關法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人對股票期權投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資其他期權品種,本基金將在履行適當程序后,納入投資范圍并制定相應投資策略。 6、國債期貨投資策略 本基金將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,結合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監(jiān)控,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)定增值。 若相關法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人對國債期貨投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 7、資產(chǎn)支持證券投資策略 在嚴格控制投資風險的前提下,本基金將從信用風險、流動性風險、利率風險、稅收因素和提前還款因素等方面綜合評估資產(chǎn)支持證券的投資品種,選擇低估的品種進行投資。 8、融資及轉融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金在參與融資、轉融通證券出借業(yè)務時將根據(jù)風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。 參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 參與轉融通證券出借業(yè)務時,本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交易活躍的股票作為轉融通出借交易對象,力爭為本基金份額持有人增厚投資收益。 9、存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
1、每一基金份額享有同等分配權; 2、本基金的收益分配采用現(xiàn)金方式; 3、當基金份額凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率達到1%以上時,可進行收益分配; 4、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增長率為原則進行收益分配。基于本基金的性質(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 5、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。