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| 基金全稱 | 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 申萬菱信中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 515200（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2019年09月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年10月25日 / 8.969億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.79億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.1894億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 申萬菱信基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王赟杰 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.08% |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準 | 中證研發(fā)創(chuàng)新100指數(shù) | 跟蹤標的 | 中證研發(fā)創(chuàng)新100指數(shù) |
緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股。 為更好地實現(xiàn)基金的投資目標,本基金可能會少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票及存托憑證)、債券(含國債、央行票據(jù)、金融債、次級債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)債及分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、地方政府債等)、貨幣市場工具、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金可以參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金主要采取完全復制法,即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動性不足)導致無法有效復制和跟蹤標的指數(shù)時,基金管理人可以使用其他合理方法進行適當?shù)奶娲? 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)其它合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢说闹笖?shù)的跟蹤構(gòu)成嚴重制約等。 在正常市場情況下,本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值爭取不超過0.2%,年跟蹤誤差爭取不超過2%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。 1、股票投資策略 (1)投資組合的建立 基金管理人構(gòu)建投資組合的過程主要分為三步:確定目標組合、確定建倉策略和組合調(diào)整。 1)確定目標組合:根據(jù)復制標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的方法確定目標組合。 2)確定建倉策略:根據(jù)對成份股流動性、公司行為等因素的分析,確定合理的建倉策略。 3)組合調(diào)整:根據(jù)復制法確定目標組合之后,在合理時間內(nèi)采用適當?shù)氖侄握{(diào)整實際組合直至達到跟蹤指數(shù)要求。 (2)投資組合日常管理 1)根據(jù)標的指數(shù)構(gòu)成及權(quán)重,結(jié)合基金當前持有的證券組合及其比例,制作下一交易日基金的申購贖回清單并公告。 2)將基金持有的證券組合構(gòu)成與標的指數(shù)進行比較,制定目標組合構(gòu)成及權(quán)重,確定合理的交易策略。 3)實施交易策略,以實現(xiàn)基金最優(yōu)組合結(jié)構(gòu)。 (3)標的指數(shù)成份股票定期調(diào)整 根據(jù)標的指數(shù)的編制規(guī)則及調(diào)整公告,在指數(shù)成份股調(diào)整生效前,分析并確定組合調(diào)整策略,及時進行投資組合的優(yōu)化調(diào)整,減少流動性沖擊,盡量減少標的指數(shù)成份股變動所帶來的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 (4)成份股公司信息的日常跟蹤與分析 跟蹤標的指數(shù)成份股公司信息(如:股本變化、分紅、配股、增發(fā)、停牌、復牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析這些信息對指數(shù)的影響,并根據(jù)這些信息確定基金的申購贖回清單以及基金的每日交易策略。 (5)標的指數(shù)成份股票臨時調(diào)整 在標的指數(shù)成份股票調(diào)整周期內(nèi),若出現(xiàn)成份股票臨時調(diào)整的情形,本基金管理人將密切關(guān)注樣本股票的調(diào)整,并及時制定相應(yīng)的投資組合調(diào)整策略。 (6)申購贖回情況的跟蹤與分析 跟蹤本基金申購和贖回信息,結(jié)合基金的現(xiàn)金頭寸管理,分析其對組合的影響,制定交易策略以應(yīng)對基金的申購贖回。 (7)跟蹤偏離度的監(jiān)控與管理 每日跟蹤基金組合與標的指數(shù)表現(xiàn)的偏離度。每月末、季度末定期分析基金的實際組合與標的指數(shù)表現(xiàn)的累計偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因、現(xiàn)金控制情況、標的指數(shù)成份股調(diào)整前后的操作以及成份股未來可能發(fā)生的變化等,并優(yōu)化跟蹤偏離度管理方案。 2、其他金融工具投資策略 本基金可以投資于債券和資產(chǎn)支持證券等固定收益類工具,固定收益類資產(chǎn)投資的目的是有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 本基金為提高投資效率更好地達到本基金的投資目標,在風險可控的前提下,根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,本著謹慎原則,參與股指期貨和國債期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。本基金主要采用流動性好、交易活躍的股指期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。此外,本基金還將運用股指期貨來對沖特殊情況下的流動性風險以進行有效的現(xiàn)金管理,如在基金出現(xiàn)巨額或較大申購贖回時,通過股指期貨及時進行加倉或減倉,迅速的進行倉位調(diào)整,以達成申購贖回對基金運作帶來的影響最小化的目的。 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,運用股票期權(quán)等相關(guān)金融衍生工具對基金投資組合進行管理,以提高投資效率,管理基金投資組合風險水平,以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。 本基金在參與融資業(yè)務(wù)時將根據(jù)風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 為更好實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范和堅持審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 本基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得應(yīng)用于投機交易目的。 若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人對上述金融衍生工具投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資其他金融衍生工具,本基金將在履行適當程序后,納入投資范圍并制定相應(yīng)投資策略。 3、存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式; 3、當基金份額凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率達到1%以上時,可進行收益分配; 4、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增長率為原則進行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 5、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金屬于股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金,主要采用完全復制策略,跟蹤中證研發(fā)創(chuàng)新100指數(shù),其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。