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| 基金全稱 | 南方標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 南方紅利低波50ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 515450（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2019年12月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年01月17日 / 4.735億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 24.14億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 16.5284億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 崔蕾 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.30元（4次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.08% |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50指數(shù) | 跟蹤標(biāo)的 | 標(biāo)普中國A股大盤紅利低波50指數(shù) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊發(fā)行的股票)、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)等)、債券資產(chǎn)(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產(chǎn)、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可投資存托憑證。 基金管理人根據(jù)相關(guān)規(guī)定可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金主要采用復(fù)制策略、替代策略及其他適當(dāng)?shù)牟呗砸愿玫母櫂?biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。 1、復(fù)制策略 本基金為被動式指數(shù)基金,采用完全復(fù)制法,按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 2、替代策略 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致無法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,通過投資成份股、非成份股、成份股個(gè)股衍生品等進(jìn)行替代從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制無法投資某只成份股;(2)成份股流動性嚴(yán)重不足;(3)成份股票長期停牌;(4)其他合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。 3、金融衍生品投資策略 為更好的實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資股指期貨、股票期權(quán)和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生金融產(chǎn)品,如與標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股相關(guān)的衍生工具。本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的衍生品合約進(jìn)行交易。 (1)股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 (2)股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,充分考慮股票期權(quán)的流動性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,采取備兌開倉、delta中性等策略適度參與股票期權(quán)投資。 4、債券投資策略 結(jié)合對未來市場利率預(yù)期運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略,通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價(jià)值被低估的債券和市場投資機(jī)會,構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券投資關(guān)鍵在于對基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流的分析,本基金將采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對個(gè)券進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和價(jià)值評估后進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動性風(fēng)險(xiǎn)。 6、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 7、存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹(jǐn)慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標(biāo)的選擇。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、基金管理人每季度定期對基金相對標(biāo)的指數(shù)的超額收益率進(jìn)行一次評估,基金收益評價(jià)日核定的基金累計(jì)報(bào)酬率超過標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率達(dá)到0.75%以上,方可對超額收益進(jìn)行分配;具體計(jì)算方法如下: (1)在收益評價(jià)日,基金管理人計(jì)算基金累計(jì)報(bào)酬率、標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率 基金累計(jì)報(bào)酬率為收益評價(jià)日基金份額凈值與基金上市前一開放日基金份額凈值之比減去1乘以100%;標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率為收益評價(jià)日標(biāo)的指數(shù)收盤價(jià)與基金上市前一開放日標(biāo)的指數(shù)收盤價(jià)之比減去1乘以100%。 基金管理人將以此計(jì)算截至收益評價(jià)日基金超過標(biāo)的指數(shù)的收益率=基金累計(jì)報(bào)酬率-標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率 截至收益評價(jià)日基金超過標(biāo)的指數(shù)的超額收益=(基金累計(jì)報(bào)酬率-標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率)×收益評價(jià)日發(fā)行在外的基金份額總額×基金上市前一開放日基金份額凈值 (2)每份基金份額的應(yīng)分配收益為上述確定的基金超額收益數(shù)額除以收益評價(jià)日發(fā)行在外的基金份額總額,保留小數(shù)點(diǎn)后3位,第4位舍去。 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率為原則進(jìn)行收益分配;若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動虧損為前提,收益分配后有可能使還原后基金份額凈值低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日(即收益評價(jià)日)的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值; 4、本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式; 5、每一基金份額享有同等分配權(quán);6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會審議。
本基金屬股票型基金,一般而言,其風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。