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| 基金全稱 | 大成中證紅利低波動(dòng)100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 大成中證紅利低波動(dòng)100ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 560520（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2024年03月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年04月08日 / 4.018億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.14億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1475億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 中信建投 |
| 基金經(jīng)理人 | 李紹、劉淼 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80% |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 中證紅利低波動(dòng)100指數(shù) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場(chǎng)情況下,本基金的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值爭(zhēng)取不超過0.2%,年跟蹤誤差爭(zhēng)取不超過2%。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證,下同)及備選成份股(含存托憑證,下同)、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、金融衍生工具(股指期貨、股票期權(quán))、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、貨幣市場(chǎng)工具、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
股票投資策略 本基金為完全被動(dòng)式指數(shù)基金,采用完全復(fù)制法,即按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重來構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)預(yù)期指數(shù)成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 如果標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)是日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值爭(zhēng)取不超過0.2%,年跟蹤誤差爭(zhēng)取不超過2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進(jìn)一步擴(kuò)大。 衍生金融產(chǎn)品投資策略 本基金可投資股指期貨、股票期權(quán)和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的衍生金融產(chǎn)品。 本基金在注重風(fēng)險(xiǎn)管理的前提下,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,將適度運(yùn)用股指期貨。本基金利用股指期貨流動(dòng)性好、交易成本低和杠桿操作等特點(diǎn),通過股指期貨對(duì)本基金投資組合的跟蹤效果進(jìn)行及時(shí)、有效地調(diào)整和優(yōu)化,并提高投資組合的運(yùn)作效率等。 在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),本基金應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用股票期權(quán)對(duì)基金投資組合進(jìn)行管理,以控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)、提高投資效率,從而更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。本基金將在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期權(quán)合約進(jìn)行投資。本基金將基于對(duì)證券市場(chǎng)的預(yù)判,并結(jié)合股票期權(quán)定價(jià)模型,選擇估值合理的期權(quán)合約。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo),基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 未來,隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、當(dāng)收益評(píng)價(jià)日核定的基金份額凈值增長(zhǎng)率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率達(dá)到1%以上時(shí),可進(jìn)行收益分配。在收益評(píng)價(jià)日,基金管理人對(duì)基金份額凈值增長(zhǎng)率和標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率的計(jì)算方法如下:基金份額凈值增長(zhǎng)率為收益評(píng)價(jià)日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比減去1乘以100%(期間如發(fā)生基金份額折算或拆分、合并,則以基金份額折算日或拆分、合并日為初始日重新計(jì)算);標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率為收益評(píng)價(jià)日標(biāo)的指數(shù)收盤值與基金上市前一日標(biāo)的指數(shù)收盤值之比減去1乘以100%(期間如發(fā)生基金份額折算或拆分、合并,則以基金份額折算日或拆分、合并日為初始日重新計(jì)算); 4、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率為原則進(jìn)行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 5、若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。上海證券交易所或登記機(jī)構(gòu)對(duì)收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的前提下酌情調(diào)整或修改以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整或修改不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。 本基金為被動(dòng)式投資的股票型指數(shù)基金,主要采用完全復(fù)制策略,跟蹤中證紅利低波動(dòng)100指數(shù),其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。