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| 基金全稱 | 華安滬深300增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 華安滬深300增強策略ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 561000（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2022年12月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年12月21日 / 8.324億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.62億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.6492億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 華安基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 許之彥、張序 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.80% |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 滬深300指數(shù) |
本基金采用指數(shù)增強策略,力爭在控制跟蹤誤差的基礎上獲取超越標的指數(shù)的投資收益。在正常市場情況下,本基金的日均跟蹤偏離度的絕對值爭取不超過0.35%,年跟蹤誤差爭取不超過6.5%。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數(shù)成份股(含存托憑證)及其備選成份股(含存托憑證)、其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、股指期貨、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采用指數(shù)增強策略,在標的指數(shù)成份股權重的基礎上根據(jù)量化模型對行業(yè)配置及個股權重等進行主動調(diào)整,力爭在控制跟蹤誤差的基礎上獲取超越標的指數(shù)的投資收益。 股票投資策略 1、多因子收益預測 (1)因子分析 本基金使用多因子模型基于對證券市場運行特征的長期研究以及大量歷史數(shù)據(jù)的實證檢驗,對影響股票價格的六大類因子進行量化分析,建立股票相對價值評估體系。具體分析的因子包括以下類別: 價值因子:PB、PE、PE/G、企業(yè)經(jīng)濟增加值(EVA)等; 盈利質(zhì)量因子:ROE、ROA、銷售收入、ROIC、單季度扣非凈利潤增長率等; 分析師因子:機構覆蓋家數(shù)、機構報告評分中位數(shù)、一致預期PE、加權分析師評級調(diào)整等; 成長性因子:凈利潤累計同比、凈利潤累計同比增速等; 交易類因子:價格動量、價格波動率、過去1年收益率偏度等; 流動性因子:量價相關性、成交集中度等。 (2)因子篩選及模型構建 在對因子按類別進行分析的基礎上,本基金進一步利用統(tǒng)計分析建立單個因子與未來超額回報關系,篩選出針對不同市場環(huán)境的有效因子進入多因子模型。 2、風險模型和成本控制 本基金的風險模型控制投資組合的風險因子、行業(yè)以及個股偏離度,力求將主動風險以及跟蹤誤差控制在目標范圍內(nèi)。本基金的成本模型根據(jù)各類資產(chǎn)的市場交易活躍度、市場沖擊成本、印花稅、傭金等預測基金的交易成本,以減少交易對基金收益造成的影響。 3、組合構建與優(yōu)化 本基金將綜合考慮多因子收益預測、風險水平、交易成本、流動性等因素進行投資組合構建與優(yōu)化。同時,基金管理人也會定期對模型的有效性進行檢驗和更新,以反映市場結構趨勢的變化。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務時將根據(jù)風險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據(jù)審慎原則參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 在正常市場情況下,本基金的日均跟蹤偏離度的絕對值爭取不超過0.35%,年跟蹤誤差爭取不超過6.5%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應調(diào)整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過標的指數(shù)同期累計報酬率達到1%以上,基金管理人可以進行收益分配; 2、在符合有關基金分紅條件的前提下,收益分配比例根據(jù)以下原則確定:使收益分配后基金累計報酬率盡可能貼近標的指數(shù)同期累計報酬率。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 4、基于本基金的性質(zhì)和特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值; 5、每一基金份額享有同等分配權; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可在履行適當程序后調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為股票型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。