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| 基金全稱 | 華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 561550（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2021年11月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月02日 / 13.950億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 8.89億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 10.7549億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 柳軍、田漢卿 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.50% |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 中證500指數(shù) |
利用定量投資模型,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的投資回報(bào),追求基金資產(chǎn)的長期增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)發(fā)行的股票)、存托憑證、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
股票的投資策略 本基金主要通過定量投資模型,選取并持有預(yù)期收益較好的股票構(gòu)成投資組合,在有效控制相對(duì)業(yè)績基準(zhǔn)指數(shù)跟蹤誤差的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 本基金運(yùn)用的量化投資模型主要包括: (1)多因子alpha模型——股票超額回報(bào)預(yù)測 多因子alpha模型以中國股票市場較長期的回測研究為基礎(chǔ),結(jié)合前瞻性市場判斷,用精研的多個(gè)因子捕捉市場有效性暫時(shí)缺失之處,以多因子在不同個(gè)股上的不同體現(xiàn)估測個(gè)股的超值回報(bào)。概括來講,本基金alpha模型的因子可歸為如下幾類:價(jià)值(value)、質(zhì)量(quality)、動(dòng)量(momentum)、成長(growth)、市場預(yù)期等等。公司的量化投研團(tuán)隊(duì)會(huì)持續(xù)研究市場的狀態(tài)以及市場變化,并對(duì)模型和模型所采用的因子做出適當(dāng)更新或調(diào)整。 多因子alpha模型利用長期積累并最新擴(kuò)展的數(shù)據(jù)庫,科學(xué)地考慮了大量的各類信息,包括來自市場各類投資者、公司各類報(bào)表、分析師預(yù)測等等多方的信息?；鸾?jīng)理根據(jù)市場狀況及變化對(duì)各類信息的重要性做出具有一定前瞻性的判斷,適合調(diào)整各因子類別的具體組成及權(quán)重。 (2)風(fēng)險(xiǎn)估測模型——有效控制預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 本基金將利用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測模型和適當(dāng)?shù)目刂拼胧?有效控制投資組合的預(yù)期投資風(fēng)險(xiǎn),并力求將投資組合的實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制在目標(biāo)范圍內(nèi)。 (3)交易成本模型——控制交易成本以保護(hù)投資業(yè)績 本基金的交易成本模型既考慮固定成本,也考慮交易的市場沖擊效應(yīng),以減少交易對(duì)業(yè)績?cè)斐傻呢?fù)面影響。在控制交易成本的基礎(chǔ)上,進(jìn)行投資收益的優(yōu)化。 (4)投資組合的優(yōu)化和調(diào)整 本基金將綜合考慮預(yù)期回報(bào),風(fēng)險(xiǎn)及交易成本進(jìn)行投資組合優(yōu)化。其選股范圍將包括流動(dòng)性和基本面信息較好的股票。投資組合構(gòu)建完成后,本基金將充分考慮各種市場信息的變化情況,對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,并根據(jù)市場的實(shí)際情況適當(dāng)控制和調(diào)整組合的換手率。 本基金對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤目標(biāo)是力爭使基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過6.5%。 本基金以T-1日優(yōu)化投資組合為基礎(chǔ),考慮T日將會(huì)發(fā)生的成份股公司變動(dòng)等情況,設(shè)計(jì)T日申購、贖回清單并公告。 存托憑證的投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù) 本基金還可以參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金參與融資業(yè)務(wù),將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件,選擇合適的交易對(duì)手方。同時(shí),在保障基金投資組合充足流動(dòng)性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定融資比例。 本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),將綜合分析市場情況、投資者結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等條件,合理確定轉(zhuǎn)融通證券出借的范圍、期限和比例。
1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、當(dāng)基金累計(jì)報(bào)酬率超過標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率達(dá)到1%以上,可進(jìn)行收益分配; 3、在符合有關(guān)基金收益分配條件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配數(shù)額由基金管理人根據(jù)實(shí)際情況確定?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值; 4、若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 5、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式; 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)關(guān)、登記機(jī)構(gòu)、上海證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無重大實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金屬于股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金;本基金同時(shí)是指數(shù)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。