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| 基金全稱 | 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 588090（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2020年09月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年09月28日 / 54.987億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 37.88億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 51.4987億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 柳軍 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.50% |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準 | 上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 上證科創(chuàng)板50成份指數(shù) |
緊密跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金以標的指數(shù)成份股、備選成份股為主要投資對象。此外,為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊發(fā)行的股票)、存托憑證、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權、國債期貨等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
1、股票的投資策略 本基金主要采取完全復制法,即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動進行相應調(diào)整:當標的指數(shù)進行定期調(diào)整、指數(shù)樣本空間或者編制規(guī)則變更時,本基金將根據(jù)標的指數(shù)的編制規(guī)則及調(diào)整公告,及時進行投資組合的優(yōu)化調(diào)整,盡量降低跟蹤誤差,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。 但在因特殊情況(如流動性不足)導致無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合,追求盡可能貼近目標指數(shù)的表現(xiàn)。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股票長期停牌;(4)其他合理原因導致本基金管理人對標的指數(shù)的跟蹤構成嚴重制約等。 2、存托憑證投資策略 本基金將基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 3、債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎上,降低跟蹤誤差。 (1)本基金管理人將基于對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢的深入分析、國內(nèi)財政政策與貨幣市場政策等因素對債券市場的影響,進行合理的利率預期,判斷債券市場的基本走勢,制定久期控制下的資產(chǎn)類屬配置策略。在債券投資組合構建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結構配置、市場轉換、信用利差和相對價值判斷、信用風險評估、現(xiàn)金管理等管理手段進行個券選擇。 (2)可轉換債券/可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金主要從公司基本面分析、理論定價分析、債券發(fā)行條款、投資導向的變化等方面綜合評估可轉換債券/可交換債券投資價值,選取具有較高價值的可轉換債券/可交換債券進行投資。本基金將著重對可轉換債券/可交換債券對應的基礎股票進行分析與研究,對那些有著較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉換債券/可交換債券進行重點選擇。 4、金融衍生工具投資策略 為更好的實現(xiàn)投資目標,本基金可投資股指期貨、股票期權、國債期貨。 本基金將根據(jù)風險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的衍生品合約進行交易。 (1)股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨時,將嚴格根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,對沖系統(tǒng)性風險和某些特殊情況下的流動性風險等。股指期貨的投資主要采用流動性好、交易活躍的合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作,力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 (2)股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權交易。本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。 本基金投資股票期權,基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立股票期權交易決策部門或小組,授權特定的管理人員負責股票期權的投資審批事項,以防范股票期權投資的風險。 (3)國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨,將根據(jù)風險管理的原則,充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 5、資產(chǎn)支持證券的投資策略 資產(chǎn)支持證券為本基金的輔助性投資工具,本基金將采用久期配置策略與期限結構配置策略,結合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產(chǎn)支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險、稅收溢價等因素,選擇具有較高投資價值的資產(chǎn)支持證券進行配置。 6、融資及轉融通證券出借業(yè)務的投資策略 本基金可參與融資業(yè)務。本基金參與融資業(yè)務,將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件,選擇合適的交易對手方。同時,在保障基金投資組合充足流動性以及有效控制融資杠桿風險的前提下,確定融資比例。 為更好實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上合理確定出借證券的范圍、期限和比例。
1、每一基金份額享有同等分配權; 2、當基金累計報酬率超過標的指數(shù)同期累計報酬率達到1%以上,可進行收益分配; 3、在符合有關基金收益分配條件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配數(shù)額由基金管理人根據(jù)實際情況確定?；诒净鸬男再|(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值; 4、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 5、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式; 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機關、登記機構、上海證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無重大實質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人、登記機構可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金屬于股票型基金,其預期風險與收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金;本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復制策略,跟蹤上證科創(chuàng)板50成份指數(shù),其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。