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| 基金全稱 | 中信證券量化優(yōu)選股票型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 中信證券量化優(yōu)選C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 900030（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2020年05月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年05月22日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.25億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.4388億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 中信證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 魏孛 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.80%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本集合計劃通過量化模型,合理配置資產(chǎn)權(quán)重,精選個股,堅持價值和成長為核心的長期穩(wěn)健型投資,在充分控制投資風(fēng)險的前提下,力求并創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的相對收益。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的股票)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許公開募集證券投資基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許公開募集證券投資基金投資其他品種,集合計劃管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
(一)權(quán)益類資產(chǎn)投資策略 量化模型的目標(biāo)是減少人為情緒影響,大批量客觀監(jiān)控全市場個股的投資機會,構(gòu)建和持有能夠長期穩(wěn)健增強市場寬基指數(shù)同時能夠容納大規(guī)模資金的股票組合,最終實現(xiàn)長期穩(wěn)健的指數(shù)增強目標(biāo)。 組合構(gòu)建方法與流程: (1)通過基本面及市場交易數(shù)據(jù)構(gòu)建初選股票池,并通過對因子前一段時間表現(xiàn)動態(tài)調(diào)整每個因子在選股模型中的權(quán)重; (2)通過選股模型對股票進(jìn)行打分,為避免部分因子受行業(yè)特性影響,打分機制采用全市場打分和行業(yè)內(nèi)打分相結(jié)合的方式,最終篩選出得分最高的股票池。 (3)通過風(fēng)險模型對高分股票池進(jìn)行相對于指數(shù)的跟蹤誤差的控制,主要限制組合相對指數(shù)的風(fēng)險暴露和行業(yè)暴露,計算個股權(quán)重,達(dá)到在合理跟蹤誤差范圍內(nèi)增強指數(shù)收益的效果。 (二)債權(quán)類資產(chǎn)投資策略 本集合計劃的債權(quán)類資產(chǎn)投資主要分為: 1、流動性管理 首先根據(jù)集合計劃的合同約定、整體資產(chǎn)配置和客戶退出規(guī)模的預(yù)期,確定高流動性債券資產(chǎn)的基本規(guī)模,選擇信用好、期限短的高等級債券為主要投資對象。 2、積極的債券投資策略 (1)控制信用風(fēng)險。根據(jù)安全性、收益率和流動性匹配的原則,對國債、政策性金融債和有擔(dān)保的企業(yè)債等高等級債券進(jìn)行重點投資,對沒有擔(dān)保的企業(yè)債、短期融資券嚴(yán)格控制投資規(guī)模和持倉時間,嚴(yán)格控制債券投資的信用風(fēng)險。 (2)基于利率預(yù)期的類別配置。本集合計劃將合理配置固定利率和浮動利率債券的投資比例。預(yù)期利率水平將上升時,相對于固定利率債券,投資于浮動利率債券所獲收益更大;反之,如果預(yù)期利率水平下降,則應(yīng)投資于固定利率債券。 (3)尋求套利機會。本集合計劃管理人將通過有效策略尋找不同類型債券、同類債券在不同市場上的套利機會。 3、可轉(zhuǎn)債投資策略 本集合計劃管理人主要投資于那些債性強、轉(zhuǎn)債條款好、基礎(chǔ)股票具有可持續(xù)競爭能力和成長性的可轉(zhuǎn)債。 對于可分離轉(zhuǎn)債,嚴(yán)格遵守認(rèn)股權(quán)證的投資規(guī)模限制,按照穩(wěn)健原則分別評估認(rèn)股權(quán)證價值和企業(yè)債價值,在可分離轉(zhuǎn)債整體預(yù)期評估價值高于本金的基礎(chǔ)上對可分離轉(zhuǎn)債進(jìn)行價值投資。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 本集合計劃投資資產(chǎn)支持證券以一級市場申購為主,二級市場交易為輔。通過對標(biāo)的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險和提前償付風(fēng)險等進(jìn)行分析,根據(jù)估值模型對ABS產(chǎn)品進(jìn)行更為精準(zhǔn)的定價,在控制風(fēng)險的前提下盡可能的增厚本集合計劃的收益。 (三)衍生品投資策略 1、股指期貨投資策略 本集合計劃在進(jìn)行股指期貨投資時,將根據(jù)風(fēng)險管理原則以套期保值為目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結(jié)合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行操作。 2、國債期貨投資策略 本集合計劃在進(jìn)行國債期貨投資時,將根據(jù)風(fēng)險管理原則以套期保值為目的,采用流動性好、交易活躍的國債期貨合約,通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結(jié)合國債期貨定價模型尋求其合理估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行操作。
1、在符合有關(guān)集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份集合計劃份額每次集合計劃收益分配比例不得低于集合計劃收益分配基準(zhǔn)日每份集合計劃份額可供分配利潤的10%,若《資產(chǎn)管理合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配。 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別集合計劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 3、集合計劃收益分配后各類集合計劃份額凈值不能低于面值;即集合計劃收益分配基準(zhǔn)日的各類集合計劃份額凈值減去每單位該類集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本集合計劃A類計劃份額不收取銷售服務(wù)費,而C類計劃份額收取銷售服務(wù)費,各集合計劃份額類別對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本集合計劃同一類別的每一集合計劃份額享有同等分配權(quán)。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,集合計劃管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上集合計劃收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開集合計劃份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在指定媒介和集合計劃管理人網(wǎng)站公告。
本集合計劃為股票型集合計劃,其風(fēng)險收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。