掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 東證融匯成長優(yōu)選混合型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 東證融匯成長優(yōu)選混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970074（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2010年11月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年11月08日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.05億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 1.2001億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 東證融匯證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 魏江 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)收益率*90%+銀行活期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本集合計劃通過優(yōu)選具有高成長性的股票,嚴(yán)格控制組合風(fēng)險,力爭實現(xiàn)穩(wěn)定超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、債券(含國債、央行票據(jù)、金融債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換公司債券、次級債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資的其他金融工具。 此外,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許集合資產(chǎn)管理計劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計劃采用多因子量化模型,以成長因子為主,輔之以估值、盈利質(zhì)量、分析師預(yù)期等基本面因子,優(yōu)選具有高成長性的股票構(gòu)成投資組合,此外通過量化手段嚴(yán)格控制組合風(fēng)險,力爭實現(xiàn)穩(wěn)定超越業(yè)績基準(zhǔn)的投資回報。 股票投資策略 本集合計劃股票投資組合的構(gòu)建以國際通行的多因子模型為基礎(chǔ)框架,并根據(jù)預(yù)先設(shè)定的風(fēng)險預(yù)算、交易成本、投資限制的情況擇機進(jìn)行組合優(yōu)化。即,本集合計劃股票組合的構(gòu)建包括多因子模型和組合優(yōu)化模型兩個部分。 A、多因子模型 多因子模型是一套通用的定量分析框架,在這一框架下,股票收益可分解為一系列因子收益的組合。多因子模型致力于尋找持續(xù)穩(wěn)健的超額收益因子,并進(jìn)而根據(jù)因子收益的預(yù)測,形成股票超額收益的預(yù)測結(jié)果。本集合計劃根據(jù)國內(nèi)證券市場的實際情況,在實證檢驗的基礎(chǔ)上,尋找適合國內(nèi)市場的長期有效的因子,構(gòu)建多因子模型進(jìn)行選股。本集合所采用的多因子alpha模型立足于價值投資基本邏輯和行為金融相關(guān)理論,以成長因子為主,輔之以估值、盈利質(zhì)量、分析師預(yù)期等基本面因子,優(yōu)選出具有高成長的股票構(gòu)成投資組合。 B、組合優(yōu)化模型 管理人根據(jù)中國股票市場特征,研發(fā)了一套針對A股的風(fēng)險控制模型,在此模型基礎(chǔ)上,綜合考慮組合行業(yè)偏離、風(fēng)格偏離、個股偏離、交易成本、投資比例限制等因素優(yōu)化投資組合,構(gòu)建風(fēng)險調(diào)整后的優(yōu)化投資組合。 現(xiàn)金類資產(chǎn)投資策略 在控制風(fēng)險的前提下,通過對政策調(diào)控和資金面的精確把握,結(jié)合股票和債券資產(chǎn)的動態(tài)配置,并充分考慮集合計劃資產(chǎn)的流動性要求,獲得現(xiàn)金類資產(chǎn)的穩(wěn)定收益,同時為集合計劃的動態(tài)資產(chǎn)配置提供有效的緩沖。 金融衍生品投資策略 本集合計劃將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨、國債期貨等金融衍生品的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險,提高投資效率,降低跟蹤誤差,從而更好地實現(xiàn)本集合的投資目標(biāo)。 股票期權(quán)為本集合計劃輔助性投資工具。股票期權(quán)的投資原則以套期保值為目的,在風(fēng)險可控的前提下投資于流動性好、交易活躍、估值合理的股票期權(quán)合約,以降低股票倉位調(diào)整的交易成本,提高投資效率,有利于集合計劃資產(chǎn)增值、控制下跌風(fēng)險、實現(xiàn)保值。
1、在符合有關(guān)集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別集合計劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。紅利再投資份額不視為申購; 3、集合計劃收益分配后各類集合計劃份額凈值不能低于面值,即集合計劃收益分配基準(zhǔn)日的各類集合計劃份額凈值減去每單位集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計劃A類、C類份額的銷售費用收取方式存在不同,各類別集合計劃份額對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本集合計劃同一類別的每一集合計劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計劃為混合型集合計劃,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金、債券型集合計劃、貨幣市場基金和貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃,低于股票型基金和股票型集合計劃。