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| 基金全稱 | 東海證券海鑫雙悅3個月滾動持有債券型集合資產管理計劃 | 基金簡稱 | 東海海鑫雙悅3個月滾動持有債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970107（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2015年12月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月20日 / -- |
| 資產規(guī)模 | 7.01億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 6.26億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 東海證券 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經理人 | 潘一菲 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） | 最高申購費率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(1年以下)指數收益率*90%+一年期定期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本集合計劃主要投資于債券資產,在控制集合計劃資產凈值波動的基礎上,力求獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數據
本集合計劃的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、央行票據、金融債、地方政府債、政府支持機構債、企業(yè)債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、可轉換債券、可交換債券)、資產支持證券、同業(yè)存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、債券回購、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本集合計劃不參與新股申購或增發(fā)新股,也不直接買入股票等權益類資產,因持有可轉換債券轉股和可交換債券換股形成的股票應在其可交易之日起的10個交易日內賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許集合計劃投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計劃的投資策略包括買入持有策略、久期調整策略、收益率曲線配置策略、板塊輪換策略、騎乘策略、價值驅動的個券選擇策略、信用債券投資策略、可轉換債券/可交換債券投資策略、國債期貨投資策略、適度的融資杠桿策略、資產支持證券投資策略等,在有效管理風險的基礎上,達成投資目標。 買入持有策略 以簡單、低交易成本為原則,挑選符合投資需求的標的債券,持有到期后再轉而投資新的標的債券。 久期調整策略 根據對市場利率水平的預期,在預期利率下降時,增加組合久期,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益,在預期利率上升時,減小組合久期,以規(guī)避債券價格下降的風險。 收益率曲線配置策略 在久期確定的基礎上,根據對收益曲線形狀變化的預測,確定采用子彈型策略、啞鈴型策略和梯形策略,在長期、中期和短期債券間進行配置,以從長、中、短期債券的相對價格變化中獲利。 板塊輪換策略 根據國債、金融債、信用債等不同債券板塊之間的相對投資價值分析,增持相對低估的板塊,減持相對高估的板塊,借以取得較高收益。 騎乘策略 通過分析收益率曲線各期限段的利差情況,買入收益率曲線最陡峭處所對應的期限債券,隨著所持有債券的剩余期限下降,債券的到期收益率將下降,從而獲得資本利得。 個券選擇策略 用自下而上的方法選擇價值相對低估的債券。通過考察收益率曲線的相對位置和形狀,對比不同信用等級、在不同市場交易債券的到期收益率等方法,結合票息、稅收、可否回購、嵌入期權等其他決定債券價值的因素,從而發(fā)現市場中個券的價值相對低估狀況。 信用債券投資策略 本集合計劃通過行業(yè)分析、公司資產負債分析、公司現金流分析、公司運營管理分析等調查研究,分析違約風險及合理的信用利差水平,對信用債券進行獨立、客觀的價值評估。 本集合計劃依靠內部信用評級體系跟蹤研究發(fā)債主體的經營狀況、財務指標等情況,對其信用風險進行評估,以此作為個券選擇的基本依據。為了準確評估發(fā)債主體的信用風險,管理人設計了定性和定量相結合的內部信用評級框架。其中,定量分析主要是指對企業(yè)財務數據的定量分析,定量分析主要包括盈利能力分析、償債能力分析、現金流獲取能力分析、營運能力分析等;定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,是對定量分析的重要補充,能夠有效提高定量分析的準確性。本集合計劃的內部信用評級體系包含即期評級和跟蹤評級。即期評級側重于評級的準確性,為信用產品的實時交易提供參考;此外,本集合計劃會對宏觀、行業(yè)、公司自身信用狀況的變化和趨勢進行跟蹤評級,以有效規(guī)避信用風險,并把握市場變動帶來的投資機會。 本集合計劃所投資的信用債主體評級或債項評級或擔保人評級不低于AA(含),并將視經濟周期、信用周期的變化,動態(tài)調整不同行業(yè)、不同評級信用債券的配置比例,在綜合考慮信用風險、信用利差、流動性風險等因素的基礎上,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的違約風險水平。 本集合計劃投資于信用債主體評級或債項評級或擔保人評級不低于AA(含),且應當遵守下列要求: (1)本集合計劃投資于AAA信用評級的信用債的比例占全部信用債資產的50%-100%; (2)本集合計劃投資于AA+信用評級的信用債的比例不超過全部信用債資產的50%; (3)本集合計劃投資于AA信用評級的信用債的比例不超過全部信用債資產的20%。 信用評級參照評級機構(中債資信除外)評定的最新債項評級,無債項評級的參照主體評級或擔保人評級。 融資杠桿策略 本集合計劃將在市場資金面和債券分析的基礎上結合組合風險管理結果,積極參與債券回購交易放大債券資產投資比例,追求債券資產的超額收益。
1、在符合有關集合計劃分紅條件的前提下,由管理人根據集合計劃特點自行約定收益分配次數、比例等; 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現金分紅; 3、集合計劃收益分配后集合計劃各類別份額凈值不能低于面值,即集合計劃收益分配基準日的集合計劃各類別份額凈值減去每單位集合計劃該類別份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計劃A類份額不收取銷售服務費,而C類份額收取銷售服務費,各份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本集合計劃同一類別的每一集合計劃份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計劃為債券型集合資產管理計劃,理論上其預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金、混合型集合資產管理計劃、股票型基金、股票型集合資產管理計劃。