| 基金全稱 | 天弘國證消費100指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起E |
| 基金代碼 | 022545（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2024年11月05日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.35%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起E(022545) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 劉笑明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-05 |
劉笑明先生:北京大學化學學士、經(jīng)濟學學士,哥倫比亞大學運籌學碩士,2014年加入建信基金,歷任衍生品及量化投資部研究員,投資經(jīng)理,負責量化投資系統(tǒng)搭建、策略開發(fā)及量化對沖產(chǎn)品投資管理,在多因子模型、事件驅動模型及大類資產(chǎn)配置模型的研發(fā)及投資應用方面有豐富經(jīng)驗。2018年9月27日-2020年4月2日任人保量化基本面混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年2月28日至2020年4月2日任人保滬深300指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年12月7日至2020年4月2日任人保中證500指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年4月加盟天弘基金管理有限公司。歷任天弘中證紅利低波動100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2021年06月至2023年12月)、天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年12月至2023年05月)。天弘中證科技100指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘國證消費100指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證機器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證新材料主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘國證綠色電力指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證機器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、天弘中證紅利低波動100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、天弘中證汽車零部件主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022558 | 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強E | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-08 | 至今 | 6天 | 0.65% |
| 022544 | 天弘中證科技100指數(shù)增強發(fā)起E | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-06 | 至今 | 8天 | 3.81% |
| 022545 | 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起E | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-05 | 至今 | 9天 | 3.66% |
| 021622 | 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-21 | 至今 | 146天 | 24.20% |
| 021621 | 天弘中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-21 | 至今 | 146天 | 24.30% |
| 021160 | 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-11 | 至今 | 217天 | 27.12% |
| 021159 | 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-11 | 至今 | 217天 | 27.27% |
| 517660 | 天弘中證滬港深物聯(lián)網(wǎng)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-29 | 至今 | 259天 | 30.28% |
| 159549 | 天弘中證紅利低波動100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 357天 | 13.82% |
| 014880 | 天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-11 | 至今 | 1年又127天 | -3.17% |
| 014881 | 天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-11 | 至今 | 1年又127天 | -3.42% |
| 017174 | 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-07 | 至今 | 1年又131天 | 4.97% |
| 017175 | 天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-07 | 至今 | 1年又131天 | 4.69% |
| 015897 | 天弘中證細分化工指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-17 | 至今 | 2年又151天 | -31.59% |
| 015896 | 天弘中證細分化工指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-17 | 至今 | 2年又151天 | -31.26% |
| 012213 | 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-28 | 2023-05-26 | 1年又149天 | -22.76% |
| 012212 | 天弘中證高端裝備制造指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-28 | 2023-05-26 | 1年又149天 | -22.43% |
| 012561 | 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-04 | 至今 | 2年又346天 | -42.34% |
| 012562 | 天弘中證新材料主題指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-04 | 至今 | 2年又346天 | -42.68% |
| 159770 | 天弘中證機器人ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-08 | 至今 | 3年又7天 | -16.47% |
| 012402 | 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-31 | 至今 | 3年又76天 | -29.21% |
| 012401 | 天弘中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-31 | 至今 | 3年又76天 | -28.52% |
| 008115 | 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-19 | 至今 | 3年又149天 | 46.71% |
| 008114 | 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-19 | 至今 | 3年又149天 | 47.72% |
| 159703 | 天弘中證新材料主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-28 | 至今 | 3年又171天 | -31.03% |
| 159857 | 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-04 | 至今 | 3年又284天 | -23.44% |
| 011103 | 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-28 | 至今 | 3年又291天 | -23.54% |
| 011102 | 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-28 | 至今 | 3年又291天 | -22.96% |
| 010771 | 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-06 | 至今 | 3年又313天 | -23.41% |
| 010772 | 天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-06 | 至今 | 3年又313天 | -24.30% |
| 010203 | 天弘中證科技100指數(shù)增強發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2020-10-29 | 至今 | 4年又17天 | 16.65% |
| 010202 | 天弘中證科技100指數(shù)增強發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2020-10-29 | 至今 | 4年又17天 | 18.07% |
| 006600 | 人保滬深300A | 指數(shù)型-股票 | 2019-02-28 | 2020-04-02 | 1年又34天 | 3.90% |
| 006611 | 人保中證500指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2018-12-07 | 2020-04-02 | 1年又117天 | 20.46% |
| 006225 | 人保量化混合A | 混合型-偏股 | 2018-09-27 | 2020-04-02 | 1年又188天 | 16.62% |
| 006226 | 人保量化混合C | 混合型-偏股 | 2018-09-27 | 2020-04-02 | 1年又188天 | 15.23% |
| 投資目標 | 本基金為股票型指數(shù)增強基金,在對標的指數(shù)進行有效跟蹤的被動投資基礎上,結合增強型的主動投資,力爭獲取高于標的指數(shù)的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、銀行存款、債券回購、股指期貨、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用指數(shù)增強型投資策略,以國證消費100指數(shù)作為基金投資組合的標的指數(shù),結合深入的宏觀面、基本面研究及數(shù)量化投資技術,在指數(shù)化投資基礎上優(yōu)化調整投資組合,力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%,以實現(xiàn)高于標的指數(shù)的投資收益和基金資產(chǎn)的長期增值。如因指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 資產(chǎn)配置策略 本基金為股票指數(shù)增強型證券投資基金,股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于90%,其中投資于標的指數(shù)成份股或備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,上述現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。類別資產(chǎn)配置不作為本基金的核心策略,一般情況下將保持各類資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定。在綜合考量系統(tǒng)性風險、各類資產(chǎn)收益風險比值、股票資產(chǎn)估值、流動性要求、申購贖回以及分紅等因素后,對基金資產(chǎn)配置做出合適調整。 股票投資策略 股票投資策略為本基金的核心策略。本基金股票投資以指數(shù)投資為主,量化增強為輔。 (1)指數(shù)投資策略 本基金的投資組合以成份股在目標指數(shù)中的權重為基礎,通過控制股票組合中各股票相對其在目標指數(shù)中權重的偏離,實現(xiàn)對跟蹤誤差的控制,進行指數(shù)化投資。 (2)量化增強策略 本基金使用基金管理人的量化投資團隊開發(fā)的多因子α預測模型、結構化風險模型和交易成本估計模型,通過組合優(yōu)化的方法構建出股票增強組合,該股票增強組合被約束了預期跟蹤誤差預算,同時具有較高的交易成本調整后預期超額收益率。本基金將不定期根據(jù)最新數(shù)據(jù)和量化模型優(yōu)化的結果對股票組合進行調整。 1)多因子α預測模型 該模型是基于中國股票市場長期數(shù)據(jù),利用金融理論和數(shù)理統(tǒng)計方法,對各因子與股票未來收益率的關系進行深入研究,尋找和開發(fā)與未來收益率具有顯著關系的因子,包括估值、盈利、成長、波動率、流動性等多個方面的因子。 之后利用特定算法將多個因子整合,根據(jù)各股票在這些因子上的暴露值,估計各股票未來一段時間的α。 2)結構化風險模型 該模型是國際上研究和應用較多的風險模型,其邏輯是將個股收益率分解為共有因子的收益率和其特有的收益率,從而將個股風險(收益率的波動)轉化為因子風險和其特有風險,將對股票組合的風險估計轉化為對因子組合風險的估計和個股特有風險的估計,這樣可以減少需要估計的變量個數(shù),使得估計更加準確和穩(wěn)健。 本基金所用的結構化風險模型也是基于上述邏輯,結合了文獻與中國股票市場的具體情況開發(fā)而來。通過限制股票組合在各風險因子(如市值、β、行業(yè)等)上相對目標指數(shù)的敞口,力爭將股票組合的跟蹤誤差控制在預算范圍內。 3)交易成本估計模型 該模型根據(jù)各股票的交易活躍程度、買賣價差、交易費用、可能的持有期限等來估計各股票的交易成本,從而在構建股票組合時對各股票的預期超額收益率進行調整,達到優(yōu)化組合的目的。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 其他類型資產(chǎn)投資策略 在法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許的情況下,本基金將在嚴格控制投資風險的基礎上適當參與資產(chǎn)支持證券、股指期貨等金融工具的投資。 參與融資及轉融通證券出借業(yè)務的投資策略 為更好的實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要,參與融資及轉融通證券出借業(yè)務,本基金將在分析市場行情和組合風險收益的情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定投資時機、出借證券的范圍、期限和比例。若相關融資及轉融通證券出借業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類、E類基金份額收取銷售服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 國證消費100指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款稅后利率*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為股票指數(shù)增強型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債 券型基金、混合型基金。 |
天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起E(022545) - 基金費率
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.35%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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天弘國證消費100指數(shù)增強發(fā)起E(022545) - 基金公告