| 投資目標(biāo) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%,年跟蹤誤差不超過(guò)2%。 |
| 投資理念 |
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 |
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票和存托憑證)、債券(包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 |
本基金主要采用完全復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂?biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%,年跟蹤誤差不超過(guò)2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進(jìn)一步擴(kuò)大。
完全復(fù)制策略
本基金主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
替代性策略
對(duì)于出現(xiàn)市場(chǎng)流動(dòng)性不足、因法律法規(guī)原因個(gè)別成份股被限制投資等情況,導(dǎo)致本基金無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將運(yùn)用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實(shí)際投資組合,包括投資其他成份股、非成份股、成份股個(gè)股衍生品等進(jìn)行替代,追求盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)。
當(dāng)指數(shù)成份發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。
存托憑證投資策略
本基金將在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,依照基金投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究和判斷,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。
可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略
可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。本基金主要從公司基本面分析、理論定價(jià)分析、債券發(fā)行條款、投資導(dǎo)向的變化等方面綜合評(píng)估可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資價(jià)值,選取具有較高價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券進(jìn)行投資。
參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略
本基金可以參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金參與融資業(yè)務(wù),將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件,選擇合適的交易對(duì)手方。同時(shí),在保障基金投資組合充足流動(dòng)性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定融資比例。本基金可根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易。本基金將綜合分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、歷史申贖數(shù)據(jù)、出借證券流動(dòng)性情況等因素,合理確定出借證券的范圍、期限和比例,并按照分散化投資原則,分批、分期進(jìn)行轉(zhuǎn)融通證券出借交易,以分散風(fēng)險(xiǎn),做好出借業(yè)務(wù)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。
未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可以在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。 |
| 分紅政策 |
1、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配;
2、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅;
3、本基金收益每年最多分配12次。在符合以下有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配并確定每次基金收益分配的標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)額等,具體分配方案以屆時(shí)的公告為準(zhǔn):
(1)基金管理人每月最后一個(gè)交易日(即收益評(píng)價(jià)日)對(duì)基金相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的超額收益率以及基金的可供分配利潤(rùn)進(jìn)行一次評(píng)估,當(dāng)超額收益率達(dá)到0.01%以上或者每10份基金份額可供分配利潤(rùn)金額高于0.001元(含)時(shí),本基金可以進(jìn)行收益分配,且收益分配基準(zhǔn)日與收益評(píng)價(jià)日為同一天,其中,超額收益率=基金份額凈值增長(zhǎng)率-標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率。在收益評(píng)價(jià)日,基金管理人對(duì)基金份額凈值增長(zhǎng)率和標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算方法如下:
基金份額凈值增長(zhǎng)率為收益評(píng)價(jià)日基金份額凈值與基金上市前一工作日基金份額凈值之比減去1乘以100%;標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率為收益評(píng)價(jià)日標(biāo)的指數(shù)收盤值與基金上市前一工作日標(biāo)的指數(shù)收盤值之比減去1乘以100%。
基金管理人將以此計(jì)算截至收益評(píng)價(jià)日基金份額凈值增長(zhǎng)率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率的差額。期間如發(fā)生基金份額折算,則以基金份額折算日為初始日重新計(jì)算上述指標(biāo)。
(2)當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的超額收益率決定時(shí),基于本基金的特點(diǎn),本基金收益分配無(wú)需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤(rùn)金額決定時(shí),本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。
4、每一基金份額享有同等分配權(quán);
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證券交易所或基金登記機(jī)構(gòu)對(duì)收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
上證國(guó)有企業(yè)紅利指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 |
本基金為股票型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。
本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
