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| 基金全稱 | 大成智惠量化多策略靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 大成智惠量化多策略混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004209（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2017年02月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年03月21日 / 2.705億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.07億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0979億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 鄭少芳 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.22元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*50%+中債綜合指數(shù)收益率*50% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,本基金通過大類資產(chǎn)的靈活配置,以及通過多種量化投資策略,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中小企業(yè)私募債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購等)、貨幣市場工具、銀行存款、同業(yè)存單、權(quán)證、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在大類資產(chǎn)配置層面,采用大成基金成熟的量化擇時(shí)模型結(jié)合定性分析,配置權(quán)益類資產(chǎn)和固定收益類資產(chǎn)的比例,嚴(yán)格控制基金的下行風(fēng)險(xiǎn)。在個(gè)股選擇層面,本基金采用多因子模型精選具有超額收益的股票組合。以下是詳細(xì)的策略說明。 大類資產(chǎn)配置和擇時(shí)策略 大成基金根據(jù)市場情緒和量價(jià)指標(biāo)研發(fā)了量化擇時(shí)模型,為確定權(quán)益資產(chǎn)的配置比例提供定量參考;此外,當(dāng)基本面和政策面出現(xiàn)重大變化時(shí),結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國家經(jīng)濟(jì)政策、股票市場風(fēng)險(xiǎn)、債券市場整體收益率曲線變化和資金供求關(guān)系等因素的分析進(jìn)行綜合判斷。當(dāng)確定了權(quán)益類資產(chǎn)的投資比例之后,將剩余資產(chǎn)主要配置到固定收益類資產(chǎn)上。 股票投資策略 大成基金自主研發(fā)了量化研究投資系統(tǒng)和多因子選股策略。本基金將采用下述策略進(jìn)行個(gè)股選擇和組合構(gòu)建。 首先,對A股市場的股票按照可投資性等的初選標(biāo)準(zhǔn)剔除不符合標(biāo)準(zhǔn)的股票,確定初選“股票池”;其次,分別計(jì)算樣本股票的“綜合財(cái)務(wù)因子”和“綜合市場因子”得分;再次,將“綜合財(cái)務(wù)因子”和“綜合市場因子”通過因子分析模型計(jì)算每期樣本股票的總分,按照總分排序獲得初選股票組合;最后,依據(jù)結(jié)構(gòu)化風(fēng)險(xiǎn)模型優(yōu)化股票組合,并確定個(gè)股的權(quán)重。 融資買入股票策略 本基金將根據(jù)融資買入股票成本以及其他投資工具收益率綜合評估是否采用融資方式買入股票,本基金在任何交易日日終持有的融資買入股票與其他有價(jià)證券市值之和,不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是混合型基金,其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于貨幣市場基金與債券型基金。