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| 基金全稱 | 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004513（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2017年04月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年05月10日 / 3.380億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 5.44億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 4.5846億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 朱斌全、林立禾 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.27元（2次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.18%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×95%+銀行人民幣活期存款利率×5%(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 滬深300指數(shù) |
本基金為增強(qiáng)型股票指數(shù)基金,在力求對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過(guò)數(shù)量化的投資策略模型進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制,力求實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、債券(包括國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、地方政府債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、短期融資券等)、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)日后允許本基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。
本基金為增強(qiáng)型股票指數(shù)基金,以滬深300指數(shù)為標(biāo)的指數(shù)。本基金以“指數(shù)化投資為主、主動(dòng)性投資為輔”,在跟蹤目標(biāo)指數(shù)的基礎(chǔ)上一定程度地調(diào)整投資組合,力爭(zhēng)控制基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%,年化跟蹤誤差不超過(guò)7.75%,以實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金為增強(qiáng)型股票指數(shù)基金,股票資產(chǎn)及存托憑證投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,大類資產(chǎn)配置不作為本基金的核心策略。一般情況下將保持各類資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定。在綜合考量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、各類資產(chǎn)收益風(fēng)險(xiǎn)比值、股票資產(chǎn)估值、流動(dòng)性要求、申購(gòu)贖回以及分紅等因素后,對(duì)基金資產(chǎn)配置做出合適調(diào)整。 2、股票投資策略 (1)標(biāo)的指數(shù) 本基金的標(biāo)的指數(shù)為滬深300指數(shù)。滬深300指數(shù)是由上海證券交易所和深圳證券交易所授權(quán),由中證指數(shù)有限公司開(kāi)發(fā)的中國(guó)A股市場(chǎng)指數(shù),它的樣本選自滬深兩個(gè)證券市場(chǎng),覆蓋了大部分流通市值,其成份股票為中國(guó)A股市場(chǎng)中代表性強(qiáng)、流動(dòng)性高的股票,能夠反映A股市場(chǎng)總體發(fā)展趨勢(shì)。 (2)量化增強(qiáng)策略 本基金為增強(qiáng)型的指數(shù)基金,一方面采用指數(shù)化被動(dòng)投資策略以追求有效跟蹤標(biāo)的指數(shù),避免大幅偏離目標(biāo)指數(shù);另一方面采用量化模型調(diào)整投資組合力求實(shí)現(xiàn)高于標(biāo)的指數(shù)的投資收益。本基金運(yùn)用的量化投資模型借鑒國(guó)際一流定量分析的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),利用多因子alpha模型預(yù)測(cè)股票超額回報(bào),在有效風(fēng)險(xiǎn)控制及交易成本最低化的基礎(chǔ)上優(yōu)化投資組合。 ①多因子alpha模型一一股票超額回報(bào)預(yù)測(cè) 本基金所采用的多因子alpha模型以對(duì)中國(guó)股票市場(chǎng)的長(zhǎng)期研究為基礎(chǔ),一定程度上結(jié)合前瞻性市場(chǎng)判斷,用精研的多個(gè)因子捕捉市場(chǎng)有效性暫時(shí)缺失之處,以多因子在不同個(gè)股上的不同體現(xiàn)估測(cè)個(gè)股的超值回報(bào)。概括來(lái)講,本基金將從盈利、成長(zhǎng)、估值、動(dòng)量、機(jī)構(gòu)資金流、分析師評(píng)級(jí)、以及技術(shù)面因子等多維度量化選股,在市場(chǎng)中挑選具備“估值便宜、盈利能力強(qiáng)、業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)、價(jià)格處于相對(duì)低位”等優(yōu)質(zhì)特征的股票。本基金運(yùn)用的多因子alpha模型利用海富通長(zhǎng)期積累并最新擴(kuò)展的數(shù)據(jù)庫(kù),科學(xué)客觀地綜合了大量的各類信息。基金經(jīng)理根據(jù)市場(chǎng)狀況及變化對(duì)各類信息的重要性做出具有一定前瞻性的判斷,適時(shí)調(diào)整各因子類別的具體組成及權(quán)重。 ②風(fēng)險(xiǎn)估測(cè)模型一一有效控制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 指數(shù)化投資力求跟蹤誤差最小,主動(dòng)性投資則需要適度風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的支持。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算即最大容忍跟蹤誤差。本基金將結(jié)合市場(chǎng)通用及自主研發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)估測(cè)模型,有效將投資組合風(fēng)險(xiǎn)控制在預(yù)算范圍內(nèi)。本基金采取“跟蹤誤差”和“跟蹤偏離度”這兩個(gè)指標(biāo)對(duì)投資組合進(jìn)行監(jiān)控與評(píng)估。其中,跟蹤誤差為核心監(jiān)控指標(biāo),跟蹤偏離度為輔助監(jiān)控指標(biāo),以求控制投資組合相對(duì)于目標(biāo)指數(shù)的偏離風(fēng)險(xiǎn)。 ③交易成本模型一一控制成本并保護(hù)業(yè)績(jī) 本基金的交易成本模型既考慮固定成本,也考慮交易的市場(chǎng)沖擊效應(yīng),在控制成本最低的基礎(chǔ)上減少交易造成的負(fù)業(yè)績(jī)影響。 ④投資組合優(yōu)化模型 本基金將綜合考慮預(yù)期回報(bào),風(fēng)險(xiǎn)及交易成本進(jìn)行投資組合優(yōu)化。其選股范圍將以成分股為主,并包括非成分股中與成分股相關(guān)性強(qiáng),流動(dòng)性好,基本面信息充足的股票。 (3)組合調(diào)整策略 ①定期調(diào)整 本基金所構(gòu)建的投資組合將主要根據(jù)所跟蹤的目標(biāo)指數(shù)對(duì)其成份股的調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)的跟蹤調(diào)整。中證指數(shù)有限公司原則上每半年審核一次滬深300指數(shù)成份股。本基金將按照滬深300指數(shù)對(duì)成份股及其權(quán)重的調(diào)整方案,在考慮跟蹤誤差風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,對(duì)股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 ②不定期調(diào)整 根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,當(dāng)滬深300指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等股權(quán)變動(dòng)而需進(jìn)行成份股權(quán)重調(diào)整時(shí),本基金將根據(jù)中證指數(shù)有限公司在股權(quán)變動(dòng)公告日次日發(fā)布的臨時(shí)調(diào)整決定及其需調(diào)整的權(quán)重比例,進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 調(diào)整期間原則上定為:中證指數(shù)有限公司調(diào)整決定公布日至該股票除權(quán)日之前。此外,基金管理人將對(duì)成份股的流動(dòng)性進(jìn)行分析,如發(fā)現(xiàn)流動(dòng)性欠佳的個(gè)股將采用合理方法尋求替代。由于受到各項(xiàng)投資禁止行為以及持股比例等限制,基金可能不能按照成份股權(quán)重持有成份股,此時(shí)也需要尋求替代。 (4)存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 3、債券投資策略 本基金綜合運(yùn)用久期調(diào)整、收益率曲線策略、債券類屬配置等組合管理手段進(jìn)行日常管理。另外,本基金債券投資將適當(dāng)運(yùn)用杠桿策略,通過(guò)債券回購(gòu)融入資金,然后買入收益率更高的債券以獲得收益。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 對(duì)于資產(chǎn)支持證券,本基金將綜合考慮市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成和質(zhì)量等因素,研究資產(chǎn)支持證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)匹配情況,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上選擇投資對(duì)象,追求穩(wěn)定收益。 5、股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的。本基金管理人將充分考慮股指期貨的流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)收益特征,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約進(jìn)行多頭或空頭套期保值等策略操作。法律法規(guī)對(duì)于基金投資股指期貨的投資策略另有規(guī)定的,本基金將按法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。 6、流動(dòng)性受限資產(chǎn)投資策略 本基金的流通受限證券投資策略將本著價(jià)值投資的理念和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度,從企業(yè)的基本面出發(fā),結(jié)合市場(chǎng)未來(lái)走勢(shì)的研判,動(dòng)態(tài)評(píng)估企業(yè)投資價(jià)值。并在鎖定期結(jié)束后,根據(jù)證券的內(nèi)在投資價(jià)值和成長(zhǎng)性的判斷,結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境的分析,選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)賣出。
1、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅,同一基金賬戶的不同基金交易賬戶對(duì)本基金各類別份額設(shè)置的分紅方式相互獨(dú)立、互不影響; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的或在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。