掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁(yè)面
| 基金全稱 | 國(guó)金量化多策略靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)金量化多策略A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 005443（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2018年01月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年02月01日 / 4.255億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 7.48億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 6.1377億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 國(guó)金基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 馬芳、姚加紅 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.09元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*80%+中證全債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過(guò)數(shù)量化模型合理配置資產(chǎn)權(quán)重、精選個(gè)股,在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下力求實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)行上市的股票)、債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)等)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、衍生工具(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、權(quán)證)以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采用自主開發(fā)的量化風(fēng)險(xiǎn)模型對(duì)市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行判斷,作為股票、債券、現(xiàn)金等金融工具上大類配置的依據(jù),并隨著各類金融工具風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,動(dòng)態(tài)地調(diào)整各金融工具的投資比例。同時(shí),本基金將適時(shí)地采用股指期貨對(duì)沖策略做套期保值,以達(dá)到控制下行風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)。 量化選股模型 (1)多因子選股策略 本基金股票部分的構(gòu)建主要采用Alpha多因子選股模型。根據(jù)對(duì)中國(guó)證券市場(chǎng)運(yùn)行特征的長(zhǎng)期研究,利用長(zhǎng)期積累并最新擴(kuò)展的大量因子信息,引入先進(jìn)的因子篩選技術(shù),動(dòng)態(tài)捕捉市場(chǎng)熱點(diǎn),快速適應(yīng)新的市場(chǎng)環(huán)境,對(duì)全市場(chǎng)股票進(jìn)行篩選,增大組合的超市場(chǎng)收益。本基金在股票投資過(guò)程中,強(qiáng)調(diào)投資紀(jì)律,降低隨意性投資帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的回報(bào)。 (2)統(tǒng)計(jì)套利策略 本基金通過(guò)對(duì)股票大量數(shù)據(jù)的回溯研究,用量化統(tǒng)計(jì)分析工具找出市場(chǎng)內(nèi)部個(gè)股之間的穩(wěn)定性關(guān)系,將套利建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析的基礎(chǔ)之上,估計(jì)相關(guān)變量的概率分布進(jìn)行套利操作。 (3)事件驅(qū)動(dòng)套利策略 本基金通過(guò)挖掘和深入分析可能造成股價(jià)異常波動(dòng)的時(shí)間以及對(duì)過(guò)往事件的數(shù)據(jù)檢測(cè),獲取時(shí)間影響所帶來(lái)的超額投資回報(bào)。 (4)投資組合優(yōu)化 本基金根據(jù)量化風(fēng)險(xiǎn)模型對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化,調(diào)整個(gè)股權(quán)重,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下追求收益最大化。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為8次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的10%,若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 基金管理人在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,對(duì)上述原則進(jìn)行修改或調(diào)整,無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)審議。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。