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| 基金全稱 | 長江滬深300指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 長江滬深300指數(shù)增強發(fā)起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011545（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2021年05月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年06月02日 / 2.654億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.86億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.0469億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 長江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 秦昌貴 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*95%+商業(yè)銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 滬深300指數(shù) |
本基金為增強型股票指數(shù)基金,在對滬深300指數(shù)進行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,力爭實現(xiàn)超越標的指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,以標的指數(shù)的成份股及其備選成份股為主要投資對象。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金也可少量投資于其他股票(非標的指數(shù)成份股及其備選成份股,含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采用指數(shù)增強型投資策略,在控制與業(yè)績比較基準偏離風(fēng)險的前提下,綜合利用多種量化投資模型和指數(shù)增強技術(shù),力爭實現(xiàn)超越標的指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 本基金力爭控制基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.50%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。 本基金力爭控制基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.50%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。 (1)本基金主要策略為跟蹤標的指數(shù),并以指數(shù)成份股在標的指數(shù)中的基準權(quán)重為基礎(chǔ),利用量化投資模型、在有限范圍內(nèi)對指數(shù)成份股進行超配或低配或在有限范圍內(nèi)配置其他股票,以構(gòu)建股票組合。策略一方面將嚴格控制組合跟蹤誤差,避免大幅偏離標的指數(shù),另一方面在指數(shù)跟蹤的同時力求超越指數(shù)。 (2)指數(shù)增強投資策略: 指數(shù)增強策略依托于基金管理人構(gòu)建的量化模型,量化模型分為股票回報預(yù)測模型和股票風(fēng)險評估模型兩部分,投資過程中、根據(jù)模型對股票的回報預(yù)測與風(fēng)險評估進行綜合考量,并結(jié)合自身經(jīng)驗對市場狀況作出前瞻性判斷,優(yōu)先選擇綜合評估較高的股票,以達到投資目的。其中,基金管理人根據(jù)公司財務(wù)報表、分析師預(yù)期和交易行情數(shù)據(jù)等信息,構(gòu)建能夠描述上市公司的價值、成長、盈利質(zhì)量、股票的交易熱度等維度的指標,設(shè)計股票回報預(yù)測模型;同時使用行業(yè)信息、風(fēng)格信息等刻畫股票風(fēng)險,設(shè)計股票風(fēng)險評估模型。基金管理人將根據(jù)歷史回測數(shù)據(jù)及模型跟蹤情況,對預(yù)測模型和風(fēng)險模型進行檢驗和改進,力爭保持模型的長期有效和穩(wěn)定。 (3)對標的指數(shù)的跟蹤調(diào)整: 1)定期調(diào)整 本基金所構(gòu)建的投資組合將主要根據(jù)所跟蹤的標的指數(shù)對其成份股的調(diào)整而進行相應(yīng)的跟蹤調(diào)整。本基金將按照標的指數(shù)對成份股及其權(quán)重的調(diào)整方案,在考慮跟蹤誤差風(fēng)險的基礎(chǔ)上,對股票投資組合進行相應(yīng)調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 ①與指數(shù)相關(guān)的調(diào)整 根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,當標的指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等股權(quán)變動而需進行成份股權(quán)重調(diào)整時,本基金將根據(jù)中證指數(shù)公司在股權(quán)變動公告日次日發(fā)布的臨時調(diào)整決定及其需調(diào)整的權(quán)重比例,進行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整期間原則上定為:中證指數(shù)公司調(diào)整決定公布日至該股票除權(quán)日之前。 此外,基金管理人將對成份股的流動性進行分析,如發(fā)現(xiàn)流動性欠佳的個股將采用合理方法尋求替代。由于受到各項投資禁止行為以及持股比例等限制,基金可能不能按照成份股權(quán)重持有成份股,此時也需要尋求替代。 ②申購贖回調(diào)整 根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調(diào)整,從而有效跟蹤標的指數(shù)。 ③與模型相關(guān)的調(diào)整 根據(jù)模型對股票回報的預(yù)測及風(fēng)險的評估,對股票投資組合進行調(diào)整。 ④其他調(diào)整 根據(jù)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定,本基金可以在力爭達到投資目標的基礎(chǔ)上,對投資組合管理進行適當變通和調(diào)整。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇紅利再投資的,基金份額的現(xiàn)金紅利將按除息后的基金份額凈值折算成相應(yīng)類別的基金份額,紅利再投資的A類基金份額免收申購費; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后,可對上述基金收益分配政策進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當程序后,將對上述基金收益分配政策進行調(diào)整。
本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標的指數(shù)類似的風(fēng)險收益特征。