掃一掃二維碼
用手機(jī)打開(kāi)頁(yè)面
| 基金全稱 | 創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 創(chuàng)金合信中債長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016687（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2022年10月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年10月21日 / 5.401億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.74億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.6901億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 創(chuàng)金合信基金 | 基金托管人 | 華夏銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 呂沂洋、黃佳祥 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.05%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債-長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中債-長(zhǎng)三角中高等級(jí)信用債全價(jià)(總值)指數(shù) |
本基金通過(guò)指數(shù)化投資,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要包括標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、證券公司短期公司債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可將其納入投資范圍。
本基金主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,選取標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券中具有代表性且流動(dòng)性較好的債券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場(chǎng)環(huán)境下,本基金力爭(zhēng)將年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi),日跟蹤偏離度絕對(duì)值的平均值控制在0.35%以內(nèi)。 指數(shù)投資策略 本基金通過(guò)抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行被動(dòng)跟蹤。在力求跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境、標(biāo)的指數(shù)特征、組合情況和實(shí)施成本等因素,選取市值抽樣、分層抽樣、優(yōu)化抽樣等方法,在標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券中選取具有代表性且流動(dòng)性較好的券種進(jìn)行投資,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 當(dāng)出現(xiàn)以下特殊情形時(shí),本基金可通過(guò)部分投資于非指數(shù)成份券來(lái)構(gòu)建與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的的替代組合。特殊情形包括但不限于:(1)基金資產(chǎn)規(guī)模較小;(2)法律法規(guī)的限制;(3)標(biāo)的債券流動(dòng)性不足;(4)標(biāo)的指數(shù)編制方案發(fā)生變化;(5)基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響;(6)其他可能?chē)?yán)重限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。 信用債投資策略(含資產(chǎn)支持證券,下同) 基金管理人利用行業(yè)和公司的信用研究力量,對(duì)所有投資的信用品種進(jìn)行詳細(xì)的分析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,依據(jù)不同信用債發(fā)行主體所處行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景以及自身在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)能力,對(duì)不同發(fā)行主體的債券進(jìn)行內(nèi)部評(píng)級(jí)分類。在實(shí)際投資中,投資人員還將結(jié)合個(gè)券流動(dòng)性、到期收益率、稅收因素、市場(chǎng)偏好等多方面因素進(jìn)行個(gè)券選擇,以平衡信用債投資的風(fēng)險(xiǎn)與收益。本基金可投資的信用債信用評(píng)級(jí)范圍為AA+、AAA級(jí)(含資產(chǎn)支持證券)。本基金非標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券部分資產(chǎn)投資AA+、AAA級(jí)別的信用債比例占非標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券部分信用債的比例分別為0-50%、50%-100%。 上述信用評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí),本基金投資的信用債若無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)的,參照主體信用評(píng)級(jí)。本基金將綜合參考國(guó)內(nèi)依法成立并擁有證券評(píng)級(jí)資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具的信用評(píng)級(jí),評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)以基金管理人選定為準(zhǔn)。基金持有信用債期間,如果其信用等級(jí)下降、基金規(guī)模變動(dòng)、變現(xiàn)信用債支付贖回款項(xiàng)等使得投資比例不再符合上述約定,應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 現(xiàn)金管理策略 為保持基金的資產(chǎn)流動(dòng)性,本基金可適當(dāng)投資于貨幣市場(chǎng)工具。具體而言,本基金將根據(jù)基金資產(chǎn)組合中的現(xiàn)金存量水平、申購(gòu)贖回情況及基金跟蹤誤差控制情況,在確定總體流動(dòng)性要求的基礎(chǔ)上,綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)資金面走向、交易對(duì)手的信用資質(zhì)以及各類資產(chǎn)收益率水平等,確定各類貨幣市場(chǎng)工具的配置比例,并定期對(duì)組合的平均剩余期限及投資品種比例進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,在保證基金資產(chǎn)安全性和流動(dòng)性的基礎(chǔ)上力爭(zhēng)創(chuàng)造穩(wěn)定的收益。 信用衍生品投資策略 本基金管理人可運(yùn)用信用衍生品,以進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理,更好地達(dá)到本基金的投資目的。本基金在信用衍生品投資中根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,參與信用衍生品的投資,以管理投資組合信用風(fēng)險(xiǎn)敞口。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為債券型基金,長(zhǎng)期來(lái)看,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金、混合型基金。 本基金為指數(shù)型基金,主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的債券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。