掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017505（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2023年04月03日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年04月25日 / 2.709億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0065億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 明亞基金 | 基金托管人 | 招商證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 何明、毛瑞翔 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證1000指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證1000指數(shù) |
本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,在力求對(duì)中證1000指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值;力爭(zhēng)控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)或核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、地方政府債券、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具(含同業(yè)存單、債券回購等)、銀行存款(包括銀行定期存款、銀行協(xié)議存款、銀行通知存款等)、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨)及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金屬于指數(shù)增強(qiáng)基金,本基金投資于股票的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%,投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。大類資產(chǎn)配置不作為本基金的核心策略,一般情況下保持各類資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定。在綜合考量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、各類資產(chǎn)收益風(fēng)險(xiǎn)比、股票資產(chǎn)估值、流動(dòng)性要求、申購贖回等因素后,對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行合理配置。 股票投資策略 1、指數(shù)投資策略 本基金屬于指數(shù)增強(qiáng)基金,以中證1000指數(shù)為標(biāo)的指數(shù),采用指數(shù)增強(qiáng)量化投資策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)以及力爭(zhēng)將跟蹤誤差控制在目標(biāo)范圍內(nèi)的基礎(chǔ)上,追求獲得超越標(biāo)的指數(shù)的收益。 2、量化增強(qiáng)策略 本基金使用基金管理人的量化投資團(tuán)隊(duì)研發(fā)的量化多因子模型、結(jié)構(gòu)化風(fēng)險(xiǎn)模型、行業(yè)輪動(dòng)模型等,通過組合優(yōu)化方式構(gòu)建投資組合,不定期對(duì)股票組合進(jìn)行調(diào)整。 1)量化多因子模型 該模型以國(guó)際上廣泛應(yīng)用的多因子阿爾法模型為基礎(chǔ),由基金管理人的量化投資團(tuán)隊(duì)結(jié)合多年投資經(jīng)驗(yàn)研發(fā)。模型容納了海內(nèi)外廣泛的前沿金融理論,并結(jié)合中國(guó)股票市場(chǎng)的宏觀環(huán)境、行業(yè)和個(gè)股特性做了進(jìn)一步改進(jìn)。量化多因子模型主要涵蓋以下幾個(gè)方面的因子信號(hào): 價(jià)值因子,包括市凈率、市盈率等; 成長(zhǎng)和質(zhì)量因子,包括利潤(rùn)成長(zhǎng)性、盈利質(zhì)量等; 市場(chǎng)情緒因子,包括賣方情緒、買方情緒、市場(chǎng)參與者情緒等。 本基金對(duì)因子有效性進(jìn)行持續(xù)的跟蹤,分析其變化規(guī)律,基金經(jīng)理根據(jù)市場(chǎng)變化及因子表現(xiàn),適時(shí)調(diào)整各因子組成及權(quán)重。 2)結(jié)構(gòu)化風(fēng)險(xiǎn)模型 該模型基于國(guó)際上研究和應(yīng)用較多的結(jié)構(gòu)化風(fēng)險(xiǎn)模型,通過對(duì)因子風(fēng)險(xiǎn)和個(gè)股特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì),實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)組合風(fēng)險(xiǎn)更加準(zhǔn)確地估計(jì)。本基金通過控制組合相對(duì)標(biāo)的指數(shù)在風(fēng)險(xiǎn)因子上的敞口,力爭(zhēng)將組合相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差控制在合理范圍內(nèi)。 3)行業(yè)輪動(dòng)模型 該模型綜合考慮了行業(yè)的基本面數(shù)據(jù)、行業(yè)的動(dòng)量反轉(zhuǎn)效應(yīng)、行業(yè)的估值水平等因素,對(duì)行業(yè)超額收益水平進(jìn)行估計(jì)。行業(yè)輪動(dòng)模型為本基金的行業(yè)配置提供優(yōu)化,在保持大部分行業(yè)相對(duì)標(biāo)的指數(shù)基本中性前提下,對(duì)小部分行業(yè)做一定的超低配,力爭(zhēng)獲得行業(yè)上的超額收益。 4)組合優(yōu)化模型 在量化多因子模型、結(jié)構(gòu)化風(fēng)險(xiǎn)模型、行業(yè)輪動(dòng)模型的基礎(chǔ)上,基金管理人根據(jù)預(yù)期收益、預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)的水平,通過組合優(yōu)化模型得到目標(biāo)投資組合,力爭(zhēng)在控制風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上,追求獲得超越標(biāo)的指數(shù)的收益。 本基金在運(yùn)作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 對(duì)于存托憑證,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 衍生品投資策略 1、股指期貨交易策略 本基金參與股指期貨交易時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為主要目的,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。通過參與股指期貨交易,實(shí)現(xiàn)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和改善投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益特性的目的。 2、股票期權(quán)投資策略 股票期權(quán)為本基金輔助性投資工具,本基金投資股票期權(quán)時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的。通過對(duì)股票期權(quán)的投資,有利于控制下跌風(fēng)險(xiǎn)、鎖定收益。 3、國(guó)債期貨交易策略 基金參與國(guó)債期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國(guó)債期貨交易。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金將對(duì)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行深入分析與研究,重點(diǎn)選擇有較好盈利能力或成長(zhǎng)前景的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,并在對(duì)應(yīng)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券估值合理的前提下進(jìn)行投資。同時(shí),本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況,從財(cái)務(wù)壓力、融資安排、未來的投資計(jì)劃等方面推測(cè)、并通過實(shí)地調(diào)研等方式確認(rèn)上市公司對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)的修正和轉(zhuǎn)股意愿。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,在履行適當(dāng)程序后,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來,隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;同一投資者持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式,如投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,則基金份額登記機(jī)構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費(fèi)用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致,并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日在規(guī)定媒介公告。
本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。