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| 基金全稱 | 南方恒生中國(guó)企業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 159954（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2017年11月30日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年02月08日 / 3.941億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.92億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 4.6811億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 孫偉 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.50% |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00% |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) | 跟蹤標(biāo)的 | 恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(包括滬港通允許買(mǎi)賣(mài)的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票及包括深港通允許買(mǎi)賣(mài)的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(含存托憑證))。基金在境內(nèi)可投資于貨幣市場(chǎng)工具等法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的金融工具?；鹪诰惩饪赏顿Y于境外證券市場(chǎng)的股票(含存托憑證)、公募基金、政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、權(quán)證、期權(quán)等金融衍生品和法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求履行相關(guān)手續(xù)后,還可以投資于法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)未來(lái)允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金可投資存托憑證。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為被動(dòng)式指數(shù)基金,采用指數(shù)復(fù)制法。本基金按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,在保持基金資產(chǎn)的流動(dòng)性前提下,達(dá)到有效復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的目的。在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年跟蹤誤差不超過(guò)2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金優(yōu)先通過(guò)港股通投資標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股,如果未來(lái)出現(xiàn)由于港股通額度受限、業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生重大變更等影響投資運(yùn)作的情形時(shí),為了更好的保護(hù)投資人的利益,實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金將可通過(guò)合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者的額度進(jìn)行投資,直接委托香港的經(jīng)紀(jì)商投資標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股。 股票投資組合的構(gòu)建 本基金將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)遇到成份股停牌、流動(dòng)性不足等其他市場(chǎng)因素而無(wú)法依指數(shù)權(quán)重購(gòu)買(mǎi)某成份股及預(yù)期標(biāo)的指數(shù)的成份股即將調(diào)整或其他影響指數(shù)復(fù)制的因素時(shí),本基金可以根據(jù)市場(chǎng)情況,結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷,對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,以期在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。 股票投資組合的調(diào)整 1)定期調(diào)整 本基金將依照標(biāo)的指數(shù)的定期調(diào)整規(guī)則,對(duì)股票組合進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 A、當(dāng)成份股發(fā)生并購(gòu)、股份回購(gòu)、增發(fā)、送配、拆股等情況而影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時(shí),本基金將根據(jù)指數(shù)公司發(fā)布的調(diào)整決定及其需調(diào)整的權(quán)重比例,進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整; B、根據(jù)本基金的申購(gòu)和贖回情況,對(duì)股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù); C、若個(gè)別成份股因停牌、流動(dòng)性不足、個(gè)別標(biāo)的指數(shù)成份股不屬于港股通股票范圍或法規(guī)限制等因素,使得基金管理人無(wú)法按照其所占標(biāo)的指數(shù)權(quán)重進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)時(shí),將綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資人利益,決定部分持有現(xiàn)金或買(mǎi)入相關(guān)的替代性組合。 構(gòu)造替代性組合的方法如下: A、按照與被替代股票所屬行業(yè)及基本面相似的原則,選取替代股票備選庫(kù)。本基金投資采用與標(biāo)的指數(shù)相同或類似的行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn); B、采用備選庫(kù)中各股票過(guò)去較長(zhǎng)一段時(shí)間的歷史數(shù)據(jù),分析其與被替代股票的相關(guān)性; C、選取備選庫(kù)中與被替代股票相關(guān)性較高的股票組成模擬組合,以模擬組合與被替代股票的日收益率序列的相關(guān)系數(shù)最大化為優(yōu)化目標(biāo),求解組合中各股票的權(quán)重。 為了實(shí)現(xiàn)更好的跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的,基金管理人還將綜合考慮標(biāo)的指數(shù)成份股的數(shù)量、流動(dòng)性、投資限制、交易費(fèi)用及成本,以及稅務(wù)及其他監(jiān)管限制,決定是否采用抽樣復(fù)制的策略。對(duì)于復(fù)制方法的變更,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但本基金管理人需在方法變更實(shí)施前2個(gè)工作日內(nèi)在指定媒介公告,并闡明變更復(fù)制方法的原因。 存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場(chǎng)估值等因素,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹(jǐn)慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標(biāo)的選擇。 金融衍生產(chǎn)品投資策略 本基金可投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的各種金融衍生產(chǎn)品,如股指期貨、期權(quán)、權(quán)證以及其他與標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股相關(guān)的衍生工具。本基金在金融衍生品的投資中主要遵循有效管理投資策略,對(duì)沖某些成份股的特殊突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),以及利用金融衍生產(chǎn)品的杠桿作用,達(dá)到對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤,同時(shí)降低倉(cāng)位頻繁調(diào)整帶來(lái)的交易成本。
1、當(dāng)基金份額凈值增長(zhǎng)率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率達(dá)到1%以上時(shí),可進(jìn)行收益分配?；鸸芾砣藢?duì)基金份額凈值增長(zhǎng)率和標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率的計(jì)算方法參見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》; 2、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率為原則進(jìn)行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 3、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,基金份額每次基金收益分配比例由基金管理人根據(jù)上述原則確定,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 4、本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式; 5、每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于股票型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金主要投資香港證券市場(chǎng)上市的股票,需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。