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| 基金全稱 | 方正富邦滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 方正富邦滬深300ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 515360（主代碼） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2019年08月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年09月24日 / 2.159億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.47億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2728億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 徐維君 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80% |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 滬深300指數(shù) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)的成份股及其備選成份股、其他股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、股指期貨、國(guó)債期貨、債券(包括國(guó)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以在履行適當(dāng)程序后,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采取完全復(fù)制策略,跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股票的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股票及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 (一)股票資產(chǎn)日常投資組合管理 1、投資組合的構(gòu)建 本基金投資組合的構(gòu)建主要分為三步:確定目標(biāo)組合、制定建倉(cāng)策略、組合調(diào)整。 (1)確定目標(biāo)組合:基金管理人主要采用完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建投資組合; (2)制定建倉(cāng)策略:基金經(jīng)理根據(jù)對(duì)標(biāo)的指數(shù)成份股的流動(dòng)性和交易成本等因素的分析,制定合理的建倉(cāng)策略; (3)組合調(diào)整:基金經(jīng)理在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧?duì)組合進(jìn)行調(diào)整,直至達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的要求。 2、投資組合的日常管理 (1)標(biāo)的指數(shù)成份股公司行為信息的跟蹤與分析:跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份股公司行為信息以及成份股公司其他重大信息,包括但不限于成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅、停牌、復(fù)牌等,分析這些信息對(duì)指數(shù)的影響,進(jìn)而進(jìn)行相應(yīng)的組合調(diào)整分析,為投資決策提供依據(jù)。 (2)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤與分析:跟蹤標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整等變化,確定標(biāo)的指數(shù)變化是否與預(yù)期一致,分析是否存在差異及差異產(chǎn)生的原因,為投資決策提供依據(jù)。 (3)每日申購(gòu)贖回情況的跟蹤與分析:跟蹤基金申購(gòu)和贖回情況,分析其對(duì)投資組合的影響。 (4)組合持有證券、現(xiàn)金頭寸及流動(dòng)性分析:基金經(jīng)理跟蹤分析實(shí)際組合與目標(biāo)組合的差異及其產(chǎn)生的原因,并對(duì)擬調(diào)整的成份股進(jìn)行流動(dòng)性分析。 (5)組合調(diào)整:根據(jù)數(shù)量化投資分析模型,找出將實(shí)際組合調(diào)整為目標(biāo)組合的最優(yōu)方案,確定組合交易計(jì)劃;如發(fā)生標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、成份股公司發(fā)生并購(gòu)重組等重大事項(xiàng),由基金經(jīng)理召集會(huì)議,決定基金的操作策略;調(diào)整組合,達(dá)到目標(biāo)組合的持倉(cāng)結(jié)構(gòu)。 (6)指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份股的退市風(fēng)險(xiǎn)、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對(duì)跟蹤誤差的影響,據(jù)此制定成份股替代策略,并對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。(7)每日申購(gòu)贖回清單的制作:基金經(jīng)理以T﹣1日標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及其權(quán)重為基礎(chǔ),考慮T日將會(huì)發(fā)生的上市公司變動(dòng)等情況,制作T日的申購(gòu)贖回清單并公告。 3、投資組合的定期管理 (1)每月 每月末,根據(jù)基金合同中基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)等的支付要求,及時(shí)檢查組合中的現(xiàn)金比例,進(jìn)行支付現(xiàn)金的準(zhǔn)備。 每月末,基金經(jīng)理對(duì)投資操作、投資組合表現(xiàn)、跟蹤誤差等進(jìn)行分析,分析最近投資組合與標(biāo)的指數(shù)的跟蹤偏離度和跟蹤誤差情況,找出未能有效控制較大偏離的原因。 (2)每半年 根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的編制規(guī)則及調(diào)整公告,基金經(jīng)理依據(jù)投資決策委員會(huì)的決策,在標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整生效前,分析并制定投資組合調(diào)整策略,盡量減少因成份股變動(dòng)帶來的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 4、投資績(jī)效評(píng)估 (1)每日對(duì)基金的跟蹤偏離度進(jìn)行分析; (2)每月末對(duì)本基金的運(yùn)行情況進(jìn)行量化評(píng)估; (3)每月末根據(jù)評(píng)估報(bào)告分析當(dāng)月的投資操作、組合狀況和跟蹤誤差等情況,重點(diǎn)分析基金的跟蹤誤差和跟蹤偏離度的產(chǎn)生原因、現(xiàn)金控制情況、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整前后的操作以及成份股未來可能發(fā)生的變化等。 (二)債券投資策略 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。本基金管理人將通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)及財(cái)政貨幣政策變化的研究分析,以定量輔助手段預(yù)測(cè)未來市場(chǎng)利率趨勢(shì)及利率期限結(jié)構(gòu)的變化,綜合運(yùn)用久期控制、期限結(jié)構(gòu)配置、類屬配置等多種投資策略進(jìn)行個(gè)券選擇。 (三)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,通過信用研究和流動(dòng)性管理,選擇經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后相對(duì)價(jià)值較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 (四)股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將嚴(yán)格根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。股指期貨的投資主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作,降低股票倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。(五)國(guó)債期貨投資策略 國(guó)債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。國(guó)債期貨相關(guān)投資遵循法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。 (六)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的基礎(chǔ)上,審慎參與融資及轉(zhuǎn)融通交易。本基金將基于對(duì)市場(chǎng)行情和組合風(fēng)險(xiǎn)收益的分析,確定投資時(shí)機(jī)、標(biāo)的證券以及投資比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明更新中公告。
1、本基金每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金管理人每季度定期對(duì)基金相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的超額收益率進(jìn)行一次評(píng)估,基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金份額凈值增長(zhǎng)率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率達(dá)到1%以上時(shí),基金管理人可進(jìn)行收益分配; 4、基金收益分配數(shù)額的確定原則為:本基金以使收益分配后基金份額凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率為原則進(jìn)行收益分配; 5、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去收益分配金額后可能低于面值; 6、基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與托管人協(xié)商一致,可在按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后調(diào)整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介公告。
本基金屬于股票型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。