掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 申萬菱信中小板指數(shù)分級證券投資基金 | 基金簡稱 | 申萬菱信中小板指數(shù)分級B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 150086（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2012年04月05日 | 成立日期/規(guī)模 | 2012年05月08日 / 7.845億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.16億元（截止至：2017年05月08日） | 份額規(guī)模 | 1.1195億份（截止至：2017年05月08日） |
| 基金管理人 | 申萬菱信基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 袁英杰、俞誠 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.22%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準 | 95%×中小板指數(shù)收益率+5%×銀行同業(yè)存款利率 | 跟蹤標的 | 中小企業(yè)100指數(shù) |
本基金采取指數(shù)化投資方式,通過嚴格的投資程序約束和數(shù)量化風險管理手段,力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%,實現(xiàn)對中小板指數(shù)的有效跟蹤。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金主要采用完全復制的方法進行投資,即按照標的指數(shù)成份股及其權重構建基金的股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調(diào)整。 在標的指數(shù)成份股發(fā)生變動、增發(fā)、配股、分紅等公司行為導致成份股的構成及權重發(fā)生變化時,由于交易成本、交易制度、個別成份股停牌或者流動性不足等原因導致本基金無法及時完成投資組合同步調(diào)整的情況下,基金管理人將運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合,追求盡可能貼近標的指數(shù)的表現(xiàn)。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金原則上投資于中小板指數(shù)成份股和備選成份股將不低于90%的基金資產(chǎn),現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)的5%。本基金將根據(jù)市場的實際情況,適當調(diào)整基金資產(chǎn)的配置比例,以保證對標的指數(shù)的有效跟蹤。 本基金將在《基金合同》生效之日起3個月的時間內(nèi)達到上述規(guī)定的投資比例。 2、組合構建策略 本管理人構建投資組合的過程主要分為三步:確定目標組合、確定建倉策略和逐步調(diào)整。 (1)確定目標組合:本基金管理人根據(jù)完全復制成份股權重的方法確定目標組合。 (2)確定建倉策略:本基金管理人根據(jù)對成份股流動性的分析,確定合理的建倉策略。 (3)逐步調(diào)整:通過完全復制法最終確定目標組合之后,本基金管理人在規(guī)定時間內(nèi)采用適當?shù)氖侄握{(diào)整實際組合直至達到跟蹤標的指數(shù)的要求。 3、組合管理策略 (1)定期調(diào)整 本基金股票組合根據(jù)標的指數(shù)對其成份股的定期調(diào)整而進行相應的定期跟蹤調(diào)整。 (2)不定期調(diào)整 1)當成份股發(fā)生增發(fā)、送配等情況而影響成份股在指數(shù)中權重的行為時,本基金將根據(jù)指數(shù)公司的公告,進行相應調(diào)整; 2)根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調(diào)整,從而有效跟蹤標的指數(shù); 3)若個別成份股因停牌、流動性不足或法規(guī)限制等因素,使得基金管理人無法按照其所占標的指數(shù)權重進行購買時,基金管理人將綜合考慮跟蹤誤差最小化和投資者利益,決定部分持有現(xiàn)金或買入相關的替代性組合。
1、本基金分級運作期內(nèi)的收益分配原則 在本基金分級運作期內(nèi),本基金(包括申萬中小板份額、中小板A份額、中小板B份額)不進行收益分配。 2、本基金分級運作期結束轉換為上市開放式基金(LOF)的收益分配原則 (1)在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%; (2)本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。 登記在場外的基金份額,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 登記在場內(nèi)的基金份額,投資者只能選擇現(xiàn)金分紅這一收益分配方式,具體收益分配程序等有關事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規(guī)定。 (3)基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; (4)每一基金份額享有同等分配權; (5)法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
在分級運作期內(nèi),本基金雖為股票型指數(shù)基金,但由于采取了基金份額分級的結構設計,不同的基金份額具有不同的風險收益特征。申萬中小板份額為常規(guī)指數(shù)基金份額,具有預期風險較高、預期收益較高的特征,其預期風險和預期收益水平均高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金;中小板A份額,則具有預期風險低,預期收益低的特征;中小板B份額由于利用杠桿投資,則具有預期風險高、預期收益高的特征。 分級運作期結束,本基金轉換為上市開放式基金(LOF),具有預期風險較高、預期收益較高的特征,其預期風險和預期收益水平均高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。