掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 國金滬深300指數(shù)分級證券投資基金 | 基金簡稱 | 國金滬深300指數(shù)分級A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 150140（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2013年07月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年07月26日 / 3.231億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.97億元（截止至：2017年08月31日） | 份額規(guī)模 | 0.7839億份（截止至：2017年08月31日） |
| 基金管理人 | 國金基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 宮雪 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 業(yè)績比較基準 | 95%×滬深300指數(shù)收益率+5%×同期銀行活期存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 滬深300指數(shù) |
本基金采用指數(shù)化投資策略,緊密跟蹤滬深300指數(shù),在嚴格控制基金的日均跟蹤誤差偏離度和年跟蹤誤差的前提下,力爭獲取與標的指數(shù)相似的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括滬深300指數(shù)的成份股、備選成分股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其它中國證監(jiān)會核準上市的股票)、新股(一級市場初次發(fā)行或增發(fā))、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金可以根據(jù)屆時有效的有關(guān)法律法規(guī)和政策的規(guī)定,在履行適當(dāng)?shù)某绦蛑?進行融資融券。
本基金采用指數(shù)完全復(fù)制方法,按照標的指數(shù)成分股及權(quán)重構(gòu)建基金的投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)的調(diào)整,以達到跟蹤和復(fù)制指數(shù)的目的,力爭保持日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如遇特殊情況(如市場流動性不足、個別成分股被限制投資、法律法規(guī)禁止或限制投資等)致使基金無法購得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將對投資組合管理進行適當(dāng)變通和調(diào)整,并運用股指期貨等金融衍生工具,以實現(xiàn)對跟蹤誤差的有效控制。 1、投資組合的構(gòu)建 本基金采用指數(shù)完全復(fù)制方法構(gòu)建基金的股票投資組合,即根據(jù)個股在標的指數(shù)中相應(yīng)的權(quán)重構(gòu)建基金的指數(shù)化股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)的調(diào)整。 2、組合的調(diào)整 1) 定期調(diào)整 根據(jù)標的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和對備選股的預(yù)期,對股票投資組合及時進行調(diào)整。 2) 不定期調(diào)整 ①當(dāng)標的指數(shù)成份股發(fā)生包括股本變化、分紅、配股、增發(fā)、停牌、復(fù)牌等事件時,基金將根據(jù)指數(shù)公司的指數(shù)修正公告對投資組合進行相應(yīng)調(diào)整。 ②當(dāng)成份股發(fā)生重大變化時(收購合并、分拆、退市等),基金將根據(jù)指數(shù)公司的臨時調(diào)整公告對投資組合進行相應(yīng)調(diào)整。 ③根據(jù)本基金的申購贖回情況,對基金的股票投資組合進行調(diào)整,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。 ④因成份股流動性不足、停牌等市場因素影響或法律法規(guī)及基金合同限制,基金無法購得相應(yīng)足夠數(shù)量的股票時,基金將搭配使用其他合理方法對相應(yīng)股票進行合理替代并對投資組合進行相應(yīng)調(diào)整。 ⑤在其他影響本基金復(fù)制并跟蹤標的指數(shù)的情況下,本基金管理人可根據(jù)市場情況,在以跟蹤誤差最小化的前提下,對基金的投資組合進行合理調(diào)整。 ⑥如法律法規(guī)對指數(shù)型基金投資比例的規(guī)定進行調(diào)整,本基金將在履行適當(dāng)程序后,對本基金的投資組合進行調(diào)整,無需召開持有人大會。 3、股票的替代 在建倉階段和基金后續(xù)運作過程中,如遇到特殊情況(如:市場流動性不足、成份股被限制投資等)導(dǎo)致基金無法購得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將根據(jù)市場情況以跟蹤誤差最小化為原則,以行業(yè)、規(guī)模、歷史表現(xiàn)相似度為標準,采用合理的方法進行適當(dāng)調(diào)整和替代。 4、股指期貨投資策略 本基金將適度運用股指期貨,對本基金投資組合的跟蹤效果進行調(diào)整及優(yōu)化,以提高投資效率,控制基金投資組合風(fēng)險并更好的實現(xiàn)本基金的投資目標。具體來說,本基金將運用股指期貨來控制預(yù)期大額申購贖回等情況下的流動性風(fēng)險,有效減少基金組合資產(chǎn)配置與跟蹤標的之間的差距,確保投資組合對指數(shù)跟蹤的效果。本基金管理人運用股指期貨是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得應(yīng)用于投機交易目的,或用作杠桿工具放大基金的投資。 5、跟蹤誤差的監(jiān)控與管理 跟蹤誤差的管理將作為本基金主要的風(fēng)險控制手段之一,基金經(jīng)理及風(fēng)險控制部門將每日跟蹤投資組合與標的指數(shù)投資回報率之間的偏離度。月末、季末定期對基金投資組合與標的指數(shù)收益率間的累積偏離程度進行歸因分析,并對控制跟蹤誤差提出解決方案。
在存續(xù)期內(nèi),本基金(包括國金滬深300份額、國金滬深300A份額、國金滬深300B份額)不進行收益分配。 經(jīng)基金份額持有人大會決議通過,并經(jīng)中國證監(jiān)會備案后,如果終止國金滬深300A份額與國金滬深300B份額的運作,本基金將根據(jù)基金份額持有人大會決議調(diào)整基金的收益分配。具體見基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)公告。
本基金為股票型基金,屬于較高風(fēng)險、較高預(yù)期收益的基金品種,其風(fēng)險和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。從本基金所分離的兩類基金份額來看,國金滬深300A份額具有低風(fēng)險、收益相對穩(wěn)定的特征;國金滬深300B份額具有高風(fēng)險、高預(yù)期收益的特征。