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| 基金全稱 | 長(zhǎng)盛同輝深證100等權(quán)重指數(shù)證券投資基金(LOF) | 基金簡(jiǎn)稱 | 長(zhǎng)盛同輝深證100 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 160809（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2012年08月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2012年09月13日 / 8.441億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.09億元（截止至：2018年01月23日） | 份額規(guī)模 | 0.0732億份（截止至：2018年01月23日） |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)盛基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王超 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.22%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 95%×深證100等權(quán)重指數(shù)收益率+5%×一年期銀行定期存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 深證100等權(quán)重指數(shù) |
本基金運(yùn)用指數(shù)化投資方式,通過(guò)嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化風(fēng)險(xiǎn)管理手段,力爭(zhēng)將本基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi),以實(shí)現(xiàn)對(duì)深證100等權(quán)重指數(shù)的有效跟蹤。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)為中國(guó)證券市場(chǎng)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。本基金以復(fù)制、跟蹤深證100等權(quán)重指數(shù)為原則,進(jìn)行指數(shù)化長(zhǎng)期投資,指數(shù)化的投資方式可以獲取指數(shù)所代表市場(chǎng)的平均收益,并通過(guò)充分的分散化投資實(shí)現(xiàn)非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的有效降低和流動(dòng)性的提高,為投資者謀求利益最大化。
本基金投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、權(quán)證、債券、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采用完全復(fù)制法,按照成份股在深證100等權(quán)重指數(shù)中的組成及其基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,以擬合、跟蹤深證100等權(quán)重指數(shù)的收益表現(xiàn),并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整,成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為,以及因基金的申購(gòu)和贖回對(duì)本基金跟蹤深證100等權(quán)重指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響,導(dǎo)致無(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況,采取合理措施,在合理期限內(nèi)進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚砗驼{(diào)整,以力爭(zhēng)使跟蹤誤差控制在限定的范圍之內(nèi)。 1.資產(chǎn)配置策略 本基金管理人主要按照深證100等權(quán)重指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本基金投資于股票的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為90%-95%,其中投資于深證100等權(quán)重指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于股票資產(chǎn)的90%;其余資產(chǎn)投資于現(xiàn)金、債券資產(chǎn)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他證券品種,其中,權(quán)證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例為0-3%,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值5%?；鸸芾砣藢⒕C合考慮市場(chǎng)情況、基金資產(chǎn)的流動(dòng)性要求等因素確定各類資產(chǎn)的具體配置比例。 2.股票投資組合構(gòu)建 (1)組合構(gòu)建原則 本基金通過(guò)完全復(fù)制指數(shù)的方法,根據(jù)深證100等權(quán)重指數(shù)成份股組成及其基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。 (2)組合構(gòu)建方法 本基金采用完全復(fù)制法,按照成份股在深證100等權(quán)重指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股票投資組合。當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整,成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為,以及因基金的申購(gòu)和贖回對(duì)本基金跟蹤深證100等權(quán)重指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響,導(dǎo)致無(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況,采取合理措施,在合理期限內(nèi)進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚砗驼{(diào)整,以力爭(zhēng)使跟蹤誤差控制在限定的范圍之內(nèi)。 (3)組合調(diào)整 本基金所構(gòu)建的股票投資組合原則上根據(jù)深證100等權(quán)重指數(shù)成份股組成及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。同時(shí),本基金還將根據(jù)法律法規(guī)和基金合同中的投資比例限制、申購(gòu)贖回變動(dòng)情況、股票增發(fā)因素等變化,對(duì)股票投資組合進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整,以力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金凈值增長(zhǎng)率與深證100等權(quán)重指數(shù)收益率之間的高度正相關(guān)和跟蹤誤差最小化。 基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起3個(gè)月內(nèi)使本基金的股票投資組合比例符合基金合同的約定。 ①定期調(diào)整 根據(jù)深證100等權(quán)重指數(shù)的調(diào)整規(guī)則和備選股票的預(yù)期,對(duì)股票投資組合及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 ②臨時(shí)調(diào)整 A.當(dāng)上市公司發(fā)生增發(fā)、配股等影響成份股在指數(shù)中權(quán)重的行為時(shí),本基金將根據(jù)各成份股的權(quán)重變化及時(shí)調(diào)整股票投資組合; B.根據(jù)本基金的申購(gòu)和贖回情況,對(duì)股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤深證100等權(quán)重指數(shù); C.根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定,成份股在深證100等權(quán)重指數(shù)中的權(quán)重因其它原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金將做相應(yīng)調(diào)整,以保持基金資產(chǎn)中該成份股的權(quán)重同指數(shù)一致。 ③其他調(diào)整 針對(duì)我國(guó)證券市場(chǎng)新股發(fā)行制度的特點(diǎn),本基金將參與一級(jí)市場(chǎng)新股認(rèn)購(gòu),認(rèn)購(gòu)的非成份股將在規(guī)定持有期之后的一定時(shí)間以內(nèi)賣出。 (4)投資績(jī)效評(píng)估 在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)年跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 3.債券投資策略 本基金管理人將基于對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的深入分析、國(guó)內(nèi)財(cái)政政策與貨幣市場(chǎng)政策等因素對(duì)債券市場(chǎng)的影響,進(jìn)行合理的利率預(yù)期,判斷債券市場(chǎng)的基本走勢(shì),久期控制下的資產(chǎn)類屬配置策略。在債券投資組合構(gòu)建和管理過(guò)程中,本基金管理人將具體采用期限結(jié)構(gòu)配置、市場(chǎng)轉(zhuǎn)換、信用利差和相對(duì)價(jià)值判斷、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、現(xiàn)金管理等管理手段進(jìn)行個(gè)券選擇。 本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 4.權(quán)證投資策略 在法律法規(guī)許可時(shí),本基金可基于謹(jǐn)慎原則對(duì)權(quán)證進(jìn)行投資,即根據(jù)權(quán)證合理價(jià)值與其市場(chǎng)價(jià)格間的差幅即“估值差價(jià)”以及權(quán)證合理價(jià)值對(duì)定價(jià)參數(shù)的敏感性,結(jié)合標(biāo)的股票合理價(jià)值考量,決策買入、持有或沽出權(quán)證。
1.在本基金分級(jí)運(yùn)作期內(nèi),收益分配應(yīng)遵循下列原則: (1)在分級(jí)運(yùn)作期內(nèi),本基金(包括長(zhǎng)盛同輝深100等權(quán)重A份額、長(zhǎng)盛同輝深100等權(quán)重B份額和長(zhǎng)盛同輝深100等權(quán)重份額)不進(jìn)行收益分配; (2)分級(jí)運(yùn)作期到期后,按照本基金所約定的參考凈值計(jì)算規(guī)則,單獨(dú)計(jì)算出長(zhǎng)盛同輝深100等權(quán)重A份額與長(zhǎng)盛同輝深100等權(quán)重B份額各自的份額參考凈值并轉(zhuǎn)換為上市開放式基金(LOF)份額,基金份額持有人可通過(guò)贖回上市開放式(LOF)基金份額實(shí)現(xiàn)應(yīng)得收益。 2.本基金分級(jí)運(yùn)作期到期并轉(zhuǎn)換為上市開放式基金(LOF)后,本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: (1)本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán); (2)收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí),基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按除息日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額; (3)本基金收益每年最多分配4次,每次每份基金份額收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的20%; (4)場(chǎng)外申購(gòu)的,登記在注冊(cè)登記系統(tǒng)的基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,場(chǎng)外基金份額持有人可以事先選擇將所獲現(xiàn)金紅利按除息日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人事先未做出選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; (5)場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)和上市交易的,登記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)的基金份額的分紅方式只能為現(xiàn)金分紅,基金份額持有人不能選擇其他的分紅方式,具體權(quán)益分配程序等有關(guān)事項(xiàng)遵循深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司的相關(guān)規(guī)定; (6)基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日(即可供分配利潤(rùn)計(jì)算截止日)的時(shí)間不得超過(guò)15個(gè)工作日; (7)基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; (8)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
從基金資產(chǎn)整體運(yùn)作來(lái)看,本基金為股票型基金,屬于高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的基金品種,基金資產(chǎn)整體的預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金和混合型基金。 從投資者具體持有的基金份額來(lái)看,在分級(jí)運(yùn)作期內(nèi),由于基金收益分配的安排,長(zhǎng)盛同輝深100等權(quán)重A份額將表現(xiàn)出低風(fēng)險(xiǎn)、收益穩(wěn)定的明顯特征,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)要低于普通的股票型基金份額;長(zhǎng)盛同輝深100等權(quán)重B份額則表現(xiàn)出高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的顯著特征,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)要高于普通的股票型基金份額。