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| 基金全稱 | 鵬華新絲路指數分級證券投資基金 | 基金簡稱 | 鵬華新絲路分級A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 502027（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2015年06月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年08月13日 / 3.386億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.08億元（截止至：2018年05月24日） | 份額規(guī)模 | 0.0246億份（截止至：2018年12月31日） |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經理人 | 張羽翔 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.22%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | 0.50% |
| 業(yè)績比較基準 | 新絲路指數收益率×95%+商業(yè)銀行活期存款利率(稅后)×5% | 跟蹤標的 | 新絲路指數 |
緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
暫無數據
本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數成份股及其備選成份股(含中小板、創(chuàng)業(yè)板股票及其他中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券、股指期貨、權證、資產支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采用被動式指數化投資方法,按照成份股在標的指數中的基準權重構建指數化投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。 當預期成份股發(fā)生調整或成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,力求降低跟蹤誤差。 本基金力爭鵬華新絲路份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 1、股票投資策略 (1)股票投資組合的構建 本基金在建倉期內,將按照標的指數各成份股的基準權重對其逐步買入,在力求跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可采取適當方法,以降低買入成本。當遇到成份股停牌、流動性不足等其他市場因素而無法依指數權重購買某成份股及預期標的指數的成份股即將調整或其他影響指數復制的因素時,本基金可以根據市場情況,結合研究分析,對基金財產進行適當調整,以期在規(guī)定的風險承受限度之內,盡量縮小跟蹤誤差。 (2)股票投資組合的調整 本基金所構建的股票投資組合將根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整,本基金還將根據法律法規(guī)中的投資比例限制、申購贖回變動情況,對其進行適時調整,以保證鵬華新絲路份額凈值增長率與標的指數收益率間的高度正相關和跟蹤誤差最小化?；鸸芾砣藢Τ煞莨傻牧鲃有赃M行分析,如發(fā)現流動性欠佳的個股將可能采用合理方法尋求替代。由于受到各項持股比例限制,基金可能不能按照成份股權重持有成份股,基金將會采用合理方法尋求替代。 1)定期調整 根據標的指數的調整規(guī)則和備選股票的預期,對股票投資組合及時進行調整。 2)不定期調整 根據指數編制規(guī)則,當標的指數成份股因增發(fā)、送配等股權變動而需進行成份股權重新調整時,本基金將根據各成份股的權重變化進行相應調整; 根據本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調整,從而有效跟蹤標的指數; 根據法律、法規(guī)規(guī)定,成份股在標的指數中的權重因其它特殊原因發(fā)生相應變化的,本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調整,力求降低跟蹤誤差。 2、債券投資策略 本基金可以根據流動性管理需要,選取到期日在一年以內的政府債券進行配置。本基金債券投資組合將采用自上而下的投資策略,根據宏觀經濟分析、資金面動向分析等判斷未來利率變化,并利用債券定價技術,進行個券選擇。 3、衍生品投資策略 本基金可投資股指期貨、權證和其他經中國證監(jiān)會允許的金融衍生產品。 本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低申購贖回時現金資產對投資組合的影響及投資組合倉位調整的交易成本,達到穩(wěn)定投資組合資產凈值的目的。 基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組,授權特定的管理人員負責股指期貨的投資審批事項,同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風險控制等制度并報董事會批準。 本基金通過對權證標的證券基本面的研究,并結合權證定價模型及價值挖掘策略、價差策略、雙向權證策略等尋求權證的合理估值水平,追求穩(wěn)定的當期收益。 4、資產支持證券的投資策略 本基金將綜合運用戰(zhàn)略資產配置和戰(zhàn)術資產配置進行資產支持證券的投資組合管理,并根據信用風險、利率風險和流動性風險變化積極調整投資策略,嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產流動性的基礎上獲得穩(wěn)定收益。
在存續(xù)期內,本基金(包括鵬華新絲路份額、鵬華新絲路A份額、鵬華新絲路B份額)不進行收益分配。
本基金屬于股票型基金,其預期的風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金,為證券投資基金中較高風險、較高預期收益的品種。同時本基金為指數基金,通過跟蹤標的指數表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的公司相似的風險收益特征。 從本基金所分拆的兩類基金份額來看,鵬華新絲路A份額為穩(wěn)健收益類份額,具有低風險且預期收益相對較低的特征;鵬華新絲路B份額為積極收益類份額,具有高風險且預期收益相對較高的特征。